PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGV с CVLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGV с CVLC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ESGV (Vanguard ESG U.S. Stock ETF) and CVLC (Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - ESGV tracks the FTSE US All Cap Choice Index while CVLC tracks the Calvert US Large-Cap Core Responsible Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESGV returned 22.27%/yr vs 22.30%/yr for CVLC. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. ESGV charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for CVLC.

Доходность

Сравнение доходности ESGV и CVLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) и Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGV показывает доходность 10.74%, что значительно ниже, чем у CVLC с доходностью 12.35%.

ESGV

1 день
-0.88%
1 месяц
6.08%
С начала года
10.74%
6 месяцев
10.73%
1 год
28.04%
3 года*
22.27%
5 лет*
12.64%
10 лет*
—

CVLC

1 день
-0.73%
1 месяц
5.88%
С начала года
12.35%
6 месяцев
12.15%
1 год
29.31%
3 года*
22.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGV и CVLC

2026 (YTD)202520242023
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		10.74%16.48%24.69%19.54%
CVLC
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF		12.35%16.13%24.20%17.14%

Correlation

The correlation between ESGV and CVLC is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.98

The correlation between ESGV and CVLC has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESGV и CVLC

Секторы
ESGV
CVLC

Технологии

39.5%
39.5%

Коммуникационные услуги

13.0%
8.5%

Финансовые услуги

12.3%
11.8%

Потребительский циклический сектор

12.2%
8.7%

Здравоохранение

9.8%
9.1%

Промышленность

4.5%
9.9%

Потребительский защитный сектор

3.9%
4.6%

Недвижимость

2.8%
2.7%

Сырьевые материалы

1.9%
2.1%

Коммунальные услуги

0.2%
2.2%

Энергетика

0.1%
0.5%

Технологии

ESGV
39.5%
CVLC
39.5%

Коммуникационные услуги

ESGV
13.0%
CVLC
8.5%

Финансовые услуги

ESGV
12.3%
CVLC
11.8%

Потребительский циклический сектор

ESGV
12.2%
CVLC
8.7%

Здравоохранение

ESGV
9.8%
CVLC
9.1%

Промышленность

ESGV
4.5%
CVLC
9.9%

Потребительский защитный сектор

ESGV
3.9%
CVLC
4.6%

Недвижимость

ESGV
2.8%
CVLC
2.7%

Сырьевые материалы

ESGV
1.9%
CVLC
2.1%

Коммунальные услуги

ESGV
0.2%
CVLC
2.2%

Энергетика

ESGV
0.1%
CVLC
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG U.S. Stock ETF

Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF

Часто сравнивают с ESGV:
ESGV с VTIESGV с VOOESGV с ESGUESGV с SPYESGV с VFTAXESGV с ESGDESGV с VESGX
Часто сравнивают с CVLC:
CVLC с CDEICVLC с KLIPCVLC с VOOCVLC с SCHGCVLC с ESGUCVLC с VTICVLC с SRLN

Доходность на риск

ESGV vs. CVLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGV
Ранг доходности на риск ESGV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGV: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
CVLC
Ранг доходности на риск CVLC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVLC: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVLC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVLC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVLC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVLC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGV c CVLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) и Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGVCVLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.36

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
3.26

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.42

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

3.06

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.42

14.09

-3.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGV vs. CVLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGV на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVLC равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGV и CVLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGVCVLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.36

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.37

-0.65

Просадки

Сравнение просадок ESGV и CVLC

Максимальная просадка ESGV за все время составила -33.66%, что больше максимальной просадки CVLC в -19.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGV и CVLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGVCVLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.66%

-19.92%

-13.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-9.61%

-1.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.41%

-19.92%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-0.73%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-2.41%

-4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.09%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGV и CVLC

Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) и Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) имеют волатильность 3.37% и 3.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGVCVLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

3.36%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

9.66%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.35%

12.51%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

15.55%

+2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.58%

15.55%

+5.03%

Сравнение комиссий ESGV и CVLC

ESGV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CVLC в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGV и CVLC

Дивидендная доходность ESGV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности CVLC в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CVLC
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF		0.89%1.02%1.03%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		0.85%0.91%1.04%1.16%1.42%0.95%1.11%1.27%0.28%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, ESGV and CVLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ESGV has higher volatility (3.37%) compared to CVLC (3.36%). In terms of maximum drawdown, ESGV dropped -33.66% vs CVLC's -19.92%.

On 3-year performance, CVLC leads with 22.30% vs 22.27% for ESGV. On fees, ESGV is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CVLC has performed better with a 22.30% return vs 22.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for CVLC.

CVLC has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.85% for ESGV.

ESGV tracks FTSE US All Cap Choice Index, while CVLC tracks Calvert US Large-Cap Core Responsible Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Vanguard and Calvert. Their fees differ too: 0.09% for ESGV and 0.15% for CVLC.

CVLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGV и CVLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор