Сравнение CVLC с KLIP
CVLC (Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF) and KLIP (KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CVLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Calvert US Large-Cap Core Responsible Index - Benchmark TR Gross, while KLIP is a China Equities fund actively managed by KraneShares. CVLC is passively managed, while KLIP is actively managed. Over the past 3 years, CVLC returned 21.54%/yr vs 6.28%/yr for KLIP. Their 0.42 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CVLC charges 0.15%/yr vs 0.95%/yr for KLIP.
Доходность
Сравнение доходности CVLC и KLIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVLC показывает доходность 15.54%, что значительно выше, чем у KLIP с доходностью -6.93%.
CVLC
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 2.54%
- 6 месяцев
- 14.60%
- С начала года
- 15.54%
- 1 год
- 26.24%
- 3 года*
- 21.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.57%
KLIP
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 5.12%
- 6 месяцев
- -7.87%
- С начала года
- -6.93%
- 1 год
- -4.60%
- 3 года*
- 6.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.10M | $4.03M | $3.07M | |
| $655.62K | $558.41K | $985.39K |
Сравнение доходности по годам CVLC и KLIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CVLC Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF | 15.54% | 16.13% | 24.20% | 19.04% |
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | -6.93% | 16.92% | 3.37% | 10.15% |
Correlation
The correlation between CVLC and KLIP is 0.45, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.45 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2023 г. | 0.42 |
Сравнение распределения секторов CVLC и KLIP
Секторы
CVLC
KLIP
Технологии
Финансовые услуги
Промышленность
-
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Потребительский защитный сектор
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
-
Технологии
CVLC
KLIP
Финансовые услуги
CVLC
KLIP
Промышленность
CVLC
KLIP
-
Здравоохранение
CVLC
KLIP
Потребительский циклический сектор
CVLC
KLIP
Коммуникационные услуги
CVLC
KLIP
Потребительский защитный сектор
CVLC
KLIP
Недвижимость
CVLC
KLIP
Сырьевые материалы
CVLC
KLIP
-
Коммунальные услуги
CVLC
KLIP
-
Энергетика
CVLC
KLIP
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVLC vs. KLIP — Ранг доходности на риск
CVLC
KLIP
Сравнение CVLC c KLIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) и KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVLC | KLIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.96 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | -0.21 | +2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.05 | -0.50 | +12.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVLC и KLIP
Максимальная просадка CVLC за все время составила -19.92%, что меньше максимальной просадки KLIP в -21.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVLC и KLIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVLC | KLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.92% | -21.48% | +1.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.61% | -21.48% | +11.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.92% | -21.48% | +1.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -12.27% | +12.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -4.34% | +1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 9.28% | -7.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVLC и KLIP
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что CVLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KLIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVLC | KLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 2.17% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.86% | 12.92% | -2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.47% | 16.54% | -3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.57% | 17.96% | -2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.57% | 17.96% | -2.39% |
Сравнение комиссий CVLC и KLIP
CVLC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии KLIP в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVLC и KLIP
Дивидендная доходность CVLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности KLIP в 27.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CVLC Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF | 0.89% | 1.02% | 1.03% | 0.91% |
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | 27.58% | 25.14% | 54.26% | 61.22% |
Часто задаваемые вопросы
CVLC and KLIP have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVLC has higher volatility (4.21%) compared to KLIP (2.17%). In terms of maximum drawdown, CVLC dropped -19.92% vs KLIP's -21.48%.
On 3-year performance, CVLC leads with 21.54% vs 6.28% for KLIP. On fees, CVLC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, KLIP has been the lower-risk option at 2.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CVLC has performed better with a 21.54% return vs 6.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CVLC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for KLIP.
KLIP has the higher dividend yield at 27.58%, compared with 0.89% for CVLC.
CVLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while KLIP is China Equities. They also come from different issuers: Calvert and KraneShares. Their fees differ too: 0.15% for CVLC and 0.95% for KLIP.
CVLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVLC и KLIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор