PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVLC с KLIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVLC с KLIP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) и KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP).

CVLC и KLIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVLC - это пассивный фонд от Calvert, который отслеживает доходность Calvert US Large-Cap Core Responsible Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г.. KLIP управляется CICC. Фонд был запущен 12 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CVLC и KLIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) и KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVLC и KLIP

2026 (YTD)202520242023
CVLC
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF		-3.93%16.13%24.20%17.14%
KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF		-9.33%16.92%3.37%8.34%

Доходность по периодам

С начала года, CVLC показывает доходность -3.93%, что значительно выше, чем у KLIP с доходностью -9.33%.

CVLC

1 день
0.87%
1 месяц
-4.49%
С начала года
-3.93%
6 месяцев
-1.27%
1 год
17.99%
3 года*
17.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

KLIP

1 день
-0.39%
1 месяц
-4.73%
С начала года
-9.33%
6 месяцев
-13.24%
1 год
-1.81%
3 года*
7.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF

KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с CVLC:
CVLC с ESGVCVLC с CDEICVLC с VOOCVLC с SRLNCVLC с ESGUCVLC с VTICVLC с SCHG
Часто сравнивают с KLIP:
KLIP с KWEBKLIP с NVDYKLIP с XPPKLIP с FXPKLIP с YANGKLIP с KEMXKLIP с FCA

Сравнение комиссий CVLC и KLIP

CVLC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии KLIP в 0.95%.

KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF
CVLC
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF

Доходность на риск

CVLC vs. KLIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVLC
Ранг доходности на риск CVLC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVLC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVLC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVLC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVLC: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVLC: 6363
Ранг коэф-та Мартина
KLIP
Ранг доходности на риск KLIP: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLIP: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLIP: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLIP: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLIP: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLIP: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVLC c KLIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) и KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVLCKLIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

-0.09

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

0.01

+1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.00

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

-0.09

+1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

-0.31

+7.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVLC vs. KLIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVLC на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа KLIP равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVLC и KLIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVLCKLIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

-0.09

+1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.34

+0.72

Корреляция

Корреляция между CVLC и KLIP составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVLC и KLIP

Дивидендная доходность CVLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности KLIP в 28.35%

TTM202520242023
CVLC
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF		1.04%1.02%1.03%0.91%
KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF		28.35%25.14%54.26%61.22%

Просадки

Сравнение просадок CVLC и KLIP

Максимальная просадка CVLC за все время составила -19.92%, что больше максимальной просадки KLIP в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVLC и KLIP.

Загрузка...

Показатели просадок

CVLCKLIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.92%

-18.61%

-1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.46%

-17.23%

+4.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.05%

-14.54%

+8.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-3.36%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

5.26%

-2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности CVLC и KLIP

Текущая волатильность для Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) составляет 5.67%, в то время как у KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что CVLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVLCKLIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

6.73%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

13.49%

-3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.85%

19.76%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.67%

18.18%

-2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.67%

18.18%

-2.51%