PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVLC с KLIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVLC с KLIP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CVLC (Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF) and KLIP (KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CVLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Calvert US Large-Cap Core Responsible Index - Benchmark TR Gross, while KLIP is a Options Trading fund managed by CICC. Over the past 3 years, CVLC returned 22.30%/yr vs 8.39%/yr for KLIP. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. CVLC charges 0.15%/yr vs 0.95%/yr for KLIP.

Доходность

Сравнение доходности CVLC и KLIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) и KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVLC показывает доходность 12.35%, что значительно выше, чем у KLIP с доходностью -7.94%.

CVLC

1 день
-0.73%
1 месяц
5.88%
С начала года
12.35%
6 месяцев
12.15%
1 год
29.31%
3 года*
22.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

KLIP

1 день
-2.14%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-7.94%
6 месяцев
-9.28%
1 год
1.16%
3 года*
8.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVLC и KLIP

2026 (YTD)202520242023
CVLC
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF		12.35%16.13%24.20%17.14%
KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF		-7.94%16.92%3.37%8.34%

Correlation

The correlation between CVLC and KLIP is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.42

Сравнение распределения секторов CVLC и KLIP

Секторы
CVLC
KLIP

Технологии

39.5%
3.6%

Финансовые услуги

11.8%
2.0%

Промышленность

9.9%

-

Здравоохранение

9.1%
6.9%

Потребительский циклический сектор

8.7%
38.4%

Коммуникационные услуги

8.5%
40.1%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.3%

Недвижимость

2.7%
4.8%

Коммунальные услуги

2.2%

-

Сырьевые материалы

2.1%

-

Энергетика

0.5%

-

Технологии

CVLC
39.5%
KLIP
3.6%

Финансовые услуги

CVLC
11.8%
KLIP
2.0%

Промышленность

CVLC
9.9%
KLIP

-

Здравоохранение

CVLC
9.1%
KLIP
6.9%

Потребительский циклический сектор

CVLC
8.7%
KLIP
38.4%

Коммуникационные услуги

CVLC
8.5%
KLIP
40.1%

Потребительский защитный сектор

CVLC
4.6%
KLIP
4.3%

Недвижимость

CVLC
2.7%
KLIP
4.8%

Коммунальные услуги

CVLC
2.2%
KLIP

-

Сырьевые материалы

CVLC
2.1%
KLIP

-

Энергетика

CVLC
0.5%
KLIP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF

KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с CVLC:
CVLC с ESGVCVLC с CDEICVLC с VOOCVLC с SCHGCVLC с ESGUCVLC с VTICVLC с SRLN
Часто сравнивают с KLIP:
KLIP с KWEBKLIP с NVDYKLIP с FXPKLIP с KEMXKLIP с XPPKLIP с YANGKLIP с FCA

Доходность на риск

CVLC vs. KLIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVLC
Ранг доходности на риск CVLC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVLC: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVLC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVLC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVLC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVLC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
KLIP
Ранг доходности на риск KLIP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLIP: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLIP: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLIP: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLIP: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLIP: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVLC c KLIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) и KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVLCKLIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
0.07

+2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
0.21

+3.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.03

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

0.07

+2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.09

0.17

+13.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVLC vs. KLIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVLC на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа KLIP равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVLC и KLIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVLCKLIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

0.07

+2.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

0.35

+1.02

Просадки

Сравнение просадок CVLC и KLIP

Максимальная просадка CVLC за все время составила -19.92%, что больше максимальной просадки KLIP в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVLC и KLIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVLCKLIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.92%

-18.61%

-1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-15.97%

+6.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.92%

-18.61%

-1.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-13.22%

+12.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-3.79%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

6.70%

-4.61%

Волатильность

Сравнение волатильности CVLC и KLIP

Текущая волатильность для Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) составляет 3.36%, в то время как у KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что CVLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVLCKLIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

5.71%

-2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

12.86%

-3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.51%

15.84%

-3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

18.13%

-2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.55%

18.13%

-2.58%

Сравнение комиссий CVLC и KLIP

CVLC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии KLIP в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVLC и KLIP

Дивидендная доходность CVLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности KLIP в 28.17%

ПозицияTTM202520242023
CVLC
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF		0.89%1.02%1.03%0.91%
KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF		28.17%25.14%54.26%61.22%

Часто задаваемые вопросы

CVLC and KLIP have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KLIP has higher volatility (5.71%) compared to CVLC (3.36%). In terms of maximum drawdown, CVLC dropped -19.92% vs KLIP's -18.61%.

On 3-year performance, CVLC leads with 22.30% vs 8.39% for KLIP. On fees, CVLC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, CVLC has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CVLC has performed better with a 22.30% return vs 8.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CVLC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for KLIP.

KLIP has the higher dividend yield at 28.17%, compared with 0.89% for CVLC.

CVLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while KLIP is Options Trading. They also come from different issuers: Calvert and CICC. Their fees differ too: 0.15% for CVLC and 0.95% for KLIP.

CVLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVLC и KLIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор