PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVLC с ESGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVLC с ESGU

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CVLC (Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF) and ESGU (iShares ESG Aware MSCI USA ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - CVLC tracks the Calvert US Large-Cap Core Responsible Index - Benchmark TR Gross while ESGU tracks the MSCI USA Extended ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CVLC returned 20.91%/yr vs 20.47%/yr for ESGU. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CVLC и ESGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) и iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVLC показывает доходность 10.46%, что значительно выше, чем у ESGU с доходностью 8.38%.

CVLC

1 день
-1.42%
1 месяц
0.19%
С начала года
10.46%
6 месяцев
9.54%
1 год
26.31%
3 года*
20.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

ESGU

1 день
-1.34%
1 месяц
-1.03%
С начала года
8.38%
6 месяцев
7.35%
1 год
23.73%
3 года*
20.47%
5 лет*
11.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVLC и ESGU

2026 (YTD)202520242023
CVLC
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF		10.46%16.13%24.20%19.04%
ESGU
iShares ESG Aware MSCI USA ETF		8.38%16.90%24.31%18.14%

Correlation

The correlation between CVLC and ESGU is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2023 г.

0.98

The correlation between CVLC and ESGU has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CVLC и ESGU

Секторы
CVLC
ESGU

Технологии

39.8%
39.4%

Финансовые услуги

12.0%
11.1%

Промышленность

10.2%
8.0%

Здравоохранение

9.2%
8.9%

Потребительский циклический сектор

8.8%
9.3%

Коммуникационные услуги

8.7%
9.9%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.2%

Недвижимость

2.7%
2.1%

Сырьевые материалы

2.0%
1.9%

Коммунальные услуги

1.7%
1.8%

Энергетика

0.4%
3.4%

Технологии

CVLC
39.8%
ESGU
39.4%

Финансовые услуги

CVLC
12.0%
ESGU
11.1%

Промышленность

CVLC
10.2%
ESGU
8.0%

Здравоохранение

CVLC
9.2%
ESGU
8.9%

Потребительский циклический сектор

CVLC
8.8%
ESGU
9.3%

Коммуникационные услуги

CVLC
8.7%
ESGU
9.9%

Потребительский защитный сектор

CVLC
4.6%
ESGU
4.2%

Недвижимость

CVLC
2.7%
ESGU
2.1%

Сырьевые материалы

CVLC
2.0%
ESGU
1.9%

Коммунальные услуги

CVLC
1.7%
ESGU
1.8%

Энергетика

CVLC
0.4%
ESGU
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF

iShares ESG Aware MSCI USA ETF

Часто сравнивают с CVLC:
CVLC с ESGVCVLC с CDEICVLC с KLIPCVLC с VOOCVLC с SCHGCVLC с VTICVLC с SRLN
Часто сравнивают с ESGU:
ESGU с ESGVESGU с SPYESGU с ESGDESGU с ESGEESGU с SUSAESGU с VOOESGU с IVV

Доходность на риск

CVLC vs. ESGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVLC
Ранг доходности на риск CVLC: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVLC: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVLC: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVLC: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVLC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVLC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
ESGU
Ранг доходности на риск ESGU: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGU: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGU: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGU: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGU: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGU: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVLC c ESGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) и iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CVLCESGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.86

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.52

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

2.58

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.34

11.27

+1.06

CVLC vs. ESGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVLC на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGU равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVLC и ESGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CVLC и ESGU

Максимальная просадка CVLC за все время составила -19.92%, что меньше максимальной просадки ESGU в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVLC и ESGU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVLCESGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.92%

-33.87%

+13.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-9.26%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.92%

-19.32%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

-3.19%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.40%

-4.88%

+2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.11%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CVLC и ESGU

Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) и iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) имеют волатильность 4.97% и 4.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVLCESGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

4.97%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

10.11%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.12%

12.81%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.65%

17.42%

-1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

18.60%

-2.95%

Сравнение комиссий CVLC и ESGU

И CVLC, и ESGU имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVLC и ESGU

Дивидендная доходность CVLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности ESGU в 0.95%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CVLC
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF		0.93%1.02%1.03%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESGU
iShares ESG Aware MSCI USA ETF		0.95%0.99%1.18%1.43%1.58%1.06%1.27%1.32%1.73%1.82%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, CVLC and ESGU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ESGU has higher volatility (4.97%) compared to CVLC (4.97%). In terms of maximum drawdown, CVLC dropped -19.92% vs ESGU's -33.87%.

On 3-year performance, CVLC leads with 20.91% vs 20.47% for ESGU. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CVLC has performed better with a 20.91% return vs 20.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CVLC and ESGU have the same expense ratio: 0.15% per year.

ESGU has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.93% for CVLC.

CVLC tracks Calvert US Large-Cap Core Responsible Index - Benchmark TR Gross, while ESGU tracks MSCI USA Extended ESG Focus Index. They also come from different issuers: Calvert and iShares.

CVLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVLC и ESGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор