PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CVLC с ESGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVLC с ESGU

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CVLC (Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF) and ESGU (iShares ESG Aware MSCI USA ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - CVLC tracks the Calvert US Large-Cap Core Responsible Index - Benchmark TR Gross while ESGU tracks the MSCI USA Extended ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CVLC returned 21.54%/yr vs 21.10%/yr for ESGU. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CVLC и ESGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) и iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVLC показывает доходность 15.54%, что значительно выше, чем у ESGU с доходностью 13.81%.

CVLC

1 день
-0.14%
1 месяц
2.54%
6 месяцев
14.60%
С начала года
15.54%
1 год
26.24%
3 года*
21.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
21.57%

ESGU

1 день
-0.20%
1 месяц
2.29%
6 месяцев
13.81%
С начала года
13.81%
1 год
24.15%
3 года*
21.10%
5 лет*
12.12%
10 лет*
—
Всё время*
15.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CVLC

Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
$4.10M$4.03M$3.07M

ESGU

iShares ESG Aware MSCI USA ETF
$85.36M$60.56M$72.01M

Сравнение доходности по годам CVLC и ESGU

2026 (YTD)202520242023
CVLC
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF		15.54%16.13%24.20%19.04%
ESGU
iShares ESG Aware MSCI USA ETF		13.81%16.90%24.31%18.14%

Correlation

The correlation between CVLC and ESGU is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.98

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2023 г.

0.98

The correlation between CVLC and ESGU has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CVLC и ESGU

Секторы
CVLC
ESGU

Технологии

38.1%
38.6%

Финансовые услуги

13.2%
11.6%

Промышленность

10.2%
8.7%

Здравоохранение

10.0%
9.5%

Потребительский циклический сектор

8.0%
9.0%

Коммуникационные услуги

7.4%
9.2%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.3%

Недвижимость

2.8%
2.0%

Сырьевые материалы

2.6%
1.9%

Коммунальные услуги

2.3%
1.9%

Энергетика

0.4%
3.3%

Технологии

CVLC
38.1%
ESGU
38.6%

Финансовые услуги

CVLC
13.2%
ESGU
11.6%

Промышленность

CVLC
10.2%
ESGU
8.7%

Здравоохранение

CVLC
10.0%
ESGU
9.5%

Потребительский циклический сектор

CVLC
8.0%
ESGU
9.0%

Коммуникационные услуги

CVLC
7.4%
ESGU
9.2%

Потребительский защитный сектор

CVLC
4.7%
ESGU
4.3%

Недвижимость

CVLC
2.8%
ESGU
2.0%

Сырьевые материалы

CVLC
2.6%
ESGU
1.9%

Коммунальные услуги

CVLC
2.3%
ESGU
1.9%

Энергетика

CVLC
0.4%
ESGU
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF

iShares ESG Aware MSCI USA ETF

Часто сравнивают с CVLC:
CVLC с ESGVCVLC с CDEICVLC с KLIPCVLC с VOOCVLC с SCHGCVLC с VTICVLC с SRLN
Часто сравнивают с ESGU:
ESGU с ESGVESGU с SPYESGU с ESGDESGU с ESGEESGU с SUSAESGU с VOOESGU с IVV

Доходность на риск

CVLC vs. ESGU — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CVLC
Ранг доходности на риск CVLC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVLC: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVLC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVLC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVLC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVLC: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ESGU
Ранг доходности на риск ESGU: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGU: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGU: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGU: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGU: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGU: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CVLC c ESGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) и iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CVLCESGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.85

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.53

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

2.62

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.05

11.03

+1.02

CVLC vs. ESGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVLC на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGU равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVLC и ESGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CVLC и ESGU

Максимальная просадка CVLC за все время составила -19.92%, что меньше максимальной просадки ESGU в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVLC и ESGU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVLCESGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.92%

-33.87%

+13.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-9.26%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.92%

-19.32%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.20%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-4.83%

+2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.19%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CVLC и ESGU

Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) и iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) имеют волатильность 4.21% и 4.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVLCESGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

4.14%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.86%

10.47%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.47%

13.12%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

17.47%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.57%

18.54%

-2.97%

Сравнение комиссий CVLC и ESGU

И CVLC, и ESGU имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVLC и ESGU

Дивидендная доходность CVLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности ESGU в 0.91%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CVLC
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF		0.89%1.02%1.03%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESGU
iShares ESG Aware MSCI USA ETF		0.91%0.99%1.18%1.43%1.58%1.06%1.27%1.32%1.73%1.82%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, CVLC and ESGU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CVLC has higher volatility (4.21%) compared to ESGU (4.14%). In terms of maximum drawdown, CVLC dropped -19.92% vs ESGU's -33.87%.

On 3-year performance, CVLC leads with 21.54% vs 21.10% for ESGU. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CVLC has performed better with a 21.54% return vs 21.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CVLC and ESGU have the same expense ratio: 0.15% per year.

ESGU has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.89% for CVLC.

CVLC tracks Calvert US Large-Cap Core Responsible Index - Benchmark TR Gross, while ESGU tracks MSCI USA Extended ESG Focus Index. They also come from different issuers: Calvert and iShares.

CVLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVLC и ESGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор