PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVLC с SRLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVLC с SRLN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CVLC (Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF) and SRLN (SPDR Blackstone Senior Loan ETF) are both exchange-traded funds - CVLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Calvert US Large-Cap Core Responsible Index - Benchmark TR Gross, while SRLN is a High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid Leveraged Loan Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CVLC returned 22.56%/yr vs 7.83%/yr for SRLN. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CVLC charges 0.15%/yr vs 0.70%/yr for SRLN.

Доходность

Сравнение доходности CVLC и SRLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) и SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVLC показывает доходность 12.84%, что значительно выше, чем у SRLN с доходностью 0.73%.

CVLC

1 день
0.43%
1 месяц
5.15%
С начала года
12.84%
6 месяцев
12.67%
1 год
29.87%
3 года*
22.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

SRLN

1 день
0.05%
1 месяц
0.33%
С начала года
0.73%
6 месяцев
1.31%
1 год
5.62%
3 года*
7.83%
5 лет*
4.63%
10 лет*
4.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVLC и SRLN

2026 (YTD)202520242023
CVLC
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF		12.84%16.13%24.20%17.14%
SRLN
SPDR Blackstone Senior Loan ETF		0.73%6.77%8.43%8.10%

Correlation

The correlation between CVLC and SRLN is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.63

The correlation between CVLC and SRLN has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CVLC и SRLN

Секторы
CVLC
SRLN

Технологии

39.5%

-

Финансовые услуги

11.8%

-

Промышленность

9.9%
8.2%

Здравоохранение

9.1%

-

Потребительский циклический сектор

8.7%

-

Коммуникационные услуги

8.5%
91.8%

Потребительский защитный сектор

4.6%

-

Недвижимость

2.7%

-

Коммунальные услуги

2.2%

-

Сырьевые материалы

2.1%

-

Энергетика

0.5%

-

Технологии

CVLC
39.5%
SRLN

-

Финансовые услуги

CVLC
11.8%
SRLN

-

Промышленность

CVLC
9.9%
SRLN
8.2%

Здравоохранение

CVLC
9.1%
SRLN

-

Потребительский циклический сектор

CVLC
8.7%
SRLN

-

Коммуникационные услуги

CVLC
8.5%
SRLN
91.8%

Потребительский защитный сектор

CVLC
4.6%
SRLN

-

Недвижимость

CVLC
2.7%
SRLN

-

Коммунальные услуги

CVLC
2.2%
SRLN

-

Сырьевые материалы

CVLC
2.1%
SRLN

-

Энергетика

CVLC
0.5%
SRLN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF

SPDR Blackstone Senior Loan ETF

Часто сравнивают с CVLC:
CVLC с ESGVCVLC с CDEICVLC с KLIPCVLC с VOOCVLC с SCHGCVLC с ESGUCVLC с VTI
Часто сравнивают с SRLN:
SRLN с BKLNSRLN с HYBLSRLN с JBBBSRLN с SJNKSRLN с HYGSRLN с USHYSRLN с SEIX

Доходность на риск

CVLC vs. SRLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVLC
Ранг доходности на риск CVLC: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVLC: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVLC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVLC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVLC: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVLC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SRLN
Ранг доходности на риск SRLN: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRLN: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRLN: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRLN: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRLN: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRLN: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVLC c SRLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) и SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVLCSRLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.95

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
2.85

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.45

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

1.73

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.35

6.41

+7.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVLC vs. SRLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVLC на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SRLN равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVLC и SRLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVLCSRLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.95

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.19

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.70

+0.68

Просадки

Сравнение просадок CVLC и SRLN

Максимальная просадка CVLC за все время составила -19.92%, что меньше максимальной просадки SRLN в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVLC и SRLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVLCSRLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.92%

-22.29%

+2.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-3.26%

-6.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.92%

-4.26%

-15.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-7.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.07%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.40%

-1.10%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

0.88%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности CVLC и SRLN

Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) имеет более высокую волатильность в 3.25% по сравнению с SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что CVLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVLCSRLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

0.44%

+2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

2.64%

+7.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

2.89%

+9.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.54%

3.91%

+11.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.54%

6.06%

+9.48%

Сравнение комиссий CVLC и SRLN

CVLC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SRLN в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVLC и SRLN

Дивидендная доходность CVLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности SRLN в 7.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVLC
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF		0.89%1.02%1.03%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SRLN
SPDR Blackstone Senior Loan ETF		7.49%7.67%8.58%8.44%5.72%4.45%4.91%5.39%4.98%4.01%3.94%4.43%

Часто задаваемые вопросы

CVLC and SRLN have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVLC has higher volatility (3.25%) compared to SRLN (0.44%). In terms of maximum drawdown, CVLC dropped -19.92% vs SRLN's -22.29%.

On 3-year performance, CVLC leads with 22.56% vs 7.83% for SRLN. On fees, CVLC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SRLN has been the lower-risk option at 0.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CVLC has performed better with a 22.56% return vs 7.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CVLC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.70% for SRLN.

SRLN has the higher dividend yield at 7.49%, compared with 0.89% for CVLC.

CVLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while SRLN is High Yield Bonds. CVLC tracks Calvert US Large-Cap Core Responsible Index - Benchmark TR Gross, while SRLN tracks Markit iBoxx USD Liquid Leveraged Loan Index. They also come from different issuers: Calvert and State Street. Their fees differ too: 0.15% for CVLC and 0.70% for SRLN.

CVLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVLC и SRLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор