PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVLC с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVLC с SCHG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CVLC (Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - CVLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Calvert US Large-Cap Core Responsible Index - Benchmark TR Gross, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CVLC returned 22.56%/yr vs 25.14%/yr for SCHG. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CVLC charges 0.15%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности CVLC и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVLC показывает доходность 12.84%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 6.78%.

CVLC

1 день
0.43%
1 месяц
5.15%
С начала года
12.84%
6 месяцев
12.67%
1 год
29.87%
3 года*
22.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHG

1 день
0.35%
1 месяц
4.73%
С начала года
6.78%
6 месяцев
6.01%
1 год
24.63%
3 года*
25.14%
5 лет*
15.67%
10 лет*
18.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVLC и SCHG

2026 (YTD)202520242023
CVLC
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF		12.84%16.13%24.20%17.14%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		6.78%17.50%34.95%34.06%

Correlation

The correlation between CVLC and SCHG is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.91

The correlation between CVLC and SCHG has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CVLC и SCHG

Секторы
CVLC
SCHG

Технологии

39.5%
46.3%

Финансовые услуги

11.8%
6.7%

Промышленность

9.9%
5.8%

Здравоохранение

9.1%
7.7%

Потребительский циклический сектор

8.7%
12.7%

Коммуникационные услуги

8.5%
16.0%

Потребительский защитный сектор

4.6%
1.7%

Недвижимость

2.7%
0.5%

Коммунальные услуги

2.2%
0.4%

Сырьевые материалы

2.1%
1.4%

Энергетика

0.5%
0.8%

Технологии

CVLC
39.5%
SCHG
46.3%

Финансовые услуги

CVLC
11.8%
SCHG
6.7%

Промышленность

CVLC
9.9%
SCHG
5.8%

Здравоохранение

CVLC
9.1%
SCHG
7.7%

Потребительский циклический сектор

CVLC
8.7%
SCHG
12.7%

Коммуникационные услуги

CVLC
8.5%
SCHG
16.0%

Потребительский защитный сектор

CVLC
4.6%
SCHG
1.7%

Недвижимость

CVLC
2.7%
SCHG
0.5%

Коммунальные услуги

CVLC
2.2%
SCHG
0.4%

Сырьевые материалы

CVLC
2.1%
SCHG
1.4%

Энергетика

CVLC
0.5%
SCHG
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с CVLC:
CVLC с ESGVCVLC с CDEICVLC с KLIPCVLC с VOOCVLC с ESGUCVLC с VTICVLC с SRLN
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

CVLC vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVLC
Ранг доходности на риск CVLC: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVLC: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVLC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVLC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVLC: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVLC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVLC c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVLCSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.60

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
2.18

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.28

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

1.51

+1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.35

5.04

+9.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVLC vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVLC на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVLC и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVLCSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.60

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.85

+0.54

Просадки

Сравнение просадок CVLC и SCHG

Максимальная просадка CVLC за все время составила -19.92%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVLC и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVLCSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.92%

-34.59%

+14.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-16.41%

+6.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.92%

-23.39%

+3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-1.44%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.40%

-5.20%

+2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

4.90%

-2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности CVLC и SCHG

Текущая волатильность для Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) составляет 3.25%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что CVLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVLCSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

3.61%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

11.62%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

15.49%

-2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.54%

22.26%

-6.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.54%

21.55%

-6.01%

Сравнение комиссий CVLC и SCHG

CVLC берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVLC и SCHG

Дивидендная доходность CVLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности SCHG в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVLC
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF		0.89%1.02%1.03%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.36%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

CVLC and SCHG have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHG has higher volatility (3.61%) compared to CVLC (3.25%). In terms of maximum drawdown, CVLC dropped -19.92% vs SCHG's -34.59%.

On 3-year performance, SCHG leads with 25.14% vs 22.56% for CVLC. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, CVLC has been the lower-risk option at 3.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SCHG has performed better with a 25.14% return vs 22.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for CVLC.

CVLC has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.36% for SCHG.

CVLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while SCHG is Large Cap Growth Equities. CVLC tracks Calvert US Large-Cap Core Responsible Index - Benchmark TR Gross, while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. They also come from different issuers: Calvert and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.15% for CVLC and 0.04% for SCHG.

CVLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVLC и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор