Сравнение CVLC с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
CVLC и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVLC - это пассивный фонд от Calvert, который отслеживает доходность Calvert US Large-Cap Core Responsible Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CVLC и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVLC и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CVLC Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF | -3.93% | 16.13% | 24.20% | 17.14% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 34.06% |
Доходность по периодам
С начала года, CVLC показывает доходность -3.93%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%.
CVLC
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- -3.93%
- 6 месяцев
- -1.27%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 17.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVLC и SCHG
CVLC берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CVLC vs. SCHG — Ранг доходности на риск
CVLC
SCHG
Сравнение CVLC c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVLC | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.76 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.24 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.17 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.09 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 3.71 | +3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVLC | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.76 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.79 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между CVLC и SCHG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVLC и SCHG
Дивидендная доходность CVLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVLC Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF | 1.04% | 1.02% | 1.03% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок CVLC и SCHG
Максимальная просадка CVLC за все время составила -19.92%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVLC и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVLC | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.92% | -34.59% | +14.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.46% | -16.41% | +3.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.05% | -12.51% | +6.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -5.22% | +2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 4.84% | -2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVLC и SCHG
Текущая волатильность для Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) составляет 5.67%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что CVLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVLC | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 6.77% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | 12.54% | -2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.85% | 22.45% | -3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 22.31% | -6.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.67% | 21.51% | -5.84% |