PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CVLC с CDEI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CVLC и CDEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) и Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVLC и CDEI


2026 (YTD)202520242023
CVLC
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
-3.77%16.13%24.20%17.14%
CDEI
Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF
-5.10%16.60%18.67%20.47%

Доходность по периодам

С начала года, CVLC показывает доходность -3.77%, что значительно выше, чем у CDEI с доходностью -5.10%.


CVLC

1 день
0.16%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-1.24%
1 год
17.13%
3 года*
17.78%
5 лет*
10 лет*

CDEI

1 день
0.93%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-5.10%
6 месяцев
-1.22%
1 год
17.27%
3 года*
15.97%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF

Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF

Сравнение комиссий CVLC и CDEI

CVLC берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии CDEI в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

CVLC vs. CDEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CVLC
Ранг доходности на риск CVLC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVLC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVLC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVLC: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVLC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVLC: 5858
Ранг коэф-та Мартина

CDEI
Ранг доходности на риск CDEI: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDEI: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDEI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDEI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDEI: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDEI: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVLC c CDEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) и Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CVLCCDEIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.94

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.46

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.21

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.45

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.67

6.37

+0.30

CVLC vs. CDEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVLC на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CDEI равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVLC и CDEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CVLCCDEIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.94

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

1.03

+0.03

Корреляция

Корреляция между CVLC и CDEI составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CVLC и CDEI

Дивидендная доходность CVLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности CDEI в 1.11%


Просадки

Сравнение просадок CVLC и CDEI

Максимальная просадка CVLC за все время составила -19.92%, примерно равная максимальной просадке CDEI в -19.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVLC и CDEI.


Загрузка...

Показатели просадок


CVLCCDEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.92%

-19.46%

-0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-12.14%

+2.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-6.47%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-2.36%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.76%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CVLC и CDEI

Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что CVLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CVLCCDEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

5.31%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

9.56%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.85%

18.46%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

15.18%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

15.18%

+0.48%