PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVLC с CDEI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVLC с CDEI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CVLC (Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF) and CDEI (Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from Calvert - CVLC tracks the Calvert US Large-Cap Core Responsible Index - Benchmark TR Gross while CDEI tracks the Russell 1000 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CVLC returned 22.56%/yr vs 19.63%/yr for CDEI. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. CVLC charges 0.15%/yr vs 0.14%/yr for CDEI.

Доходность

Сравнение доходности CVLC и CDEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) и Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVLC показывает доходность 12.84%, что значительно выше, чем у CDEI с доходностью 10.00%.

CVLC

1 день
0.43%
1 месяц
5.15%
С начала года
12.84%
6 месяцев
12.67%
1 год
29.87%
3 года*
22.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

CDEI

1 день
1.20%
1 месяц
4.65%
С начала года
10.00%
6 месяцев
10.40%
1 год
27.44%
3 года*
19.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVLC и CDEI

2026 (YTD)202520242023
CVLC
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF		12.84%16.13%24.20%17.14%
CDEI
Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF		10.00%16.60%18.67%20.47%

Correlation

The correlation between CVLC and CDEI is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.97

The correlation between CVLC and CDEI has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CVLC и CDEI

Секторы
CVLC
CDEI

Технологии

39.5%
40.9%

Финансовые услуги

11.8%
15.6%

Промышленность

9.9%
5.2%

Здравоохранение

9.1%
9.8%

Потребительский циклический сектор

8.7%
6.5%

Коммуникационные услуги

8.5%
12.3%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.9%

Недвижимость

2.7%
1.6%

Коммунальные услуги

2.2%
2.3%

Сырьевые материалы

2.1%
0.3%

Энергетика

0.5%
0.5%

Технологии

CVLC
39.5%
CDEI
40.9%

Финансовые услуги

CVLC
11.8%
CDEI
15.6%

Промышленность

CVLC
9.9%
CDEI
5.2%

Здравоохранение

CVLC
9.1%
CDEI
9.8%

Потребительский циклический сектор

CVLC
8.7%
CDEI
6.5%

Коммуникационные услуги

CVLC
8.5%
CDEI
12.3%

Потребительский защитный сектор

CVLC
4.6%
CDEI
4.9%

Недвижимость

CVLC
2.7%
CDEI
1.6%

Коммунальные услуги

CVLC
2.2%
CDEI
2.3%

Сырьевые материалы

CVLC
2.1%
CDEI
0.3%

Энергетика

CVLC
0.5%
CDEI
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF

Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF

Часто сравнивают с CVLC:
CVLC с ESGVCVLC с KLIPCVLC с VOOCVLC с SCHGCVLC с ESGUCVLC с VTICVLC с SRLN
Часто сравнивают с CDEI:
CDEI с SCHGCDEI с BDGSCDEI с SPMOCDEI с VTMFXCDEI с CVMCCDEI с CVSECDEI с IWF

Доходность на риск

CVLC vs. CDEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVLC
Ранг доходности на риск CVLC: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVLC: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVLC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVLC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVLC: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVLC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
CDEI
Ранг доходности на риск CDEI: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDEI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDEI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDEI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDEI: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDEI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVLC c CDEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) и Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVLCCDEIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.28

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
3.16

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.40

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

2.79

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.35

12.11

+2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVLC vs. CDEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVLC на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CDEI равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVLC и CDEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVLCCDEIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.28

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

1.33

+0.05

Просадки

Сравнение просадок CVLC и CDEI

Максимальная просадка CVLC за все время составила -19.92%, примерно равная максимальной просадке CDEI в -19.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVLC и CDEI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVLCCDEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.92%

-19.46%

-0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-9.88%

+0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.92%

-19.46%

-0.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

0.00%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.40%

-2.28%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.27%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CVLC и CDEI

Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) и Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI) имеют волатильность 3.25% и 3.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVLCCDEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

3.11%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

9.25%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

12.07%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.54%

15.02%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.54%

15.02%

+0.52%

Сравнение комиссий CVLC и CDEI

CVLC берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии CDEI в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVLC и CDEI

Дивидендная доходность CVLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности CDEI в 0.96%

ПозицияTTM202520242023
CDEI
Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF		0.96%1.05%1.22%1.16%
CVLC
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF		0.89%1.02%1.03%0.91%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, CVLC and CDEI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CVLC has higher volatility (3.25%) compared to CDEI (3.11%). In terms of maximum drawdown, CVLC dropped -19.92% vs CDEI's -19.46%.

On 3-year performance, CVLC leads with 22.56% vs 19.63% for CDEI. On fees, CDEI is cheaper at 0.14% per year. On volatility, CDEI has been the lower-risk option at 3.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CVLC has performed better with a 22.56% return vs 19.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CDEI is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for CVLC.

CDEI has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.89% for CVLC.

CVLC tracks Calvert US Large-Cap Core Responsible Index - Benchmark TR Gross, while CDEI tracks Russell 1000 Index. Their fees differ too: 0.15% for CVLC and 0.14% for CDEI.

CVLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVLC и CDEI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор