Сравнение ESGV с BUFX
ESGV (Vanguard ESG U.S. Stock ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - ESGV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the FTSE US All Cap Choice Index, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ESGV charges 0.09%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности ESGV и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESGV показывает доходность 10.74%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 4.10%.
ESGV
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 6.08%
- С начала года
- 10.74%
- 6 месяцев
- 10.73%
- 1 год
- 28.04%
- 3 года*
- 22.27%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESGV и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF | 10.74% | 13.03% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.10% | 5.62% |
Correlation
The correlation between ESGV and BUFX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESGV vs. BUFX — Ранг доходности на риск
ESGV
BUFX
Сравнение ESGV c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGV | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.42 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGV | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 2.68 | -1.96 |
Просадки
Сравнение просадок ESGV и BUFX
Максимальная просадка ESGV за все время составила -33.66%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGV и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESGV | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.66% | -2.87% | -30.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.60% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -0.07% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -0.24% | -6.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGV и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESGV | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.35% | 3.98% | +9.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.35% | 3.98% | +14.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.58% | 3.98% | +16.60% |
Сравнение комиссий ESGV и BUFX
ESGV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGV и BUFX
Дивидендная доходность ESGV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF | 0.85% | 0.91% | 1.04% | 1.16% | 1.42% | 0.95% | 1.11% | 1.27% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
ESGV and BUFX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESGV is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESGV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
ESGV has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.00% for BUFX.
ESGV is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: Vanguard and First Trust. Their fees differ too: 0.09% for ESGV and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для ESGV и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор