Сравнение ESGU с IQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).
ESGU и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Focus Index. Фонд был запущен 1 дек. 2016 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности ESGU и IQM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESGU и IQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGU iShares ESG MSCI USA ETF | -4.15% | 16.90% | 24.31% | 25.79% | -20.27% | 26.89% | 31.46% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 3.20% | 30.76% | 31.03% | 41.06% | -33.36% | 25.18% | 78.48% |
Доходность по периодам
С начала года, ESGU показывает доходность -4.15%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.
ESGU
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -4.15%
- 6 месяцев
- -1.98%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- —
IQM
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 57.05%
- 3 года*
- 26.96%
- 5 лет*
- 15.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGU и IQM
ESGU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.
Доходность на риск
ESGU vs. IQM — Ранг доходности на риск
ESGU
IQM
Сравнение ESGU c IQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGU | IQM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.72 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 2.33 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.33 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 4.00 | -2.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | 12.47 | -5.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGU | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.72 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.54 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.78 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между ESGU и IQM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGU и IQM
Дивидендная доходность ESGU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGU iShares ESG MSCI USA ETF | 1.06% | 0.99% | 1.18% | 1.43% | 1.58% | 1.06% | 1.27% | 1.32% | 1.73% | 1.82% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESGU и IQM
Максимальная просадка ESGU за все время составила -33.87%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGU и IQM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESGU | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.87% | -44.91% | +11.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -14.71% | +2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.15% | -44.91% | +18.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -6.86% | +0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -12.55% | +7.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 4.72% | -2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGU и IQM
Текущая волатильность для iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) составляет 5.46%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что ESGU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESGU | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 12.71% | -7.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.79% | 23.53% | -13.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.75% | 33.40% | -14.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 28.67% | -11.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.70% | 30.73% | -12.03% |