PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ESGU с ILCB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ESGU и ILCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESGU и ILCB


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESGU
iShares ESG MSCI USA ETF
-4.83%16.90%24.31%25.79%-20.27%26.89%22.54%31.72%-4.32%21.07%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF
-4.57%17.70%24.96%26.91%-19.48%24.07%19.40%32.68%-8.51%22.09%

Доходность по периодам

С начала года, ESGU показывает доходность -4.83%, что значительно ниже, чем у ILCB с доходностью -4.57%.


ESGU

1 день
2.93%
1 месяц
-4.97%
С начала года
-4.83%
6 месяцев
-2.32%
1 год
17.24%
3 года*
17.48%
5 лет*
10.42%
10 лет*

ILCB

1 день
2.92%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-4.57%
6 месяцев
-2.23%
1 год
17.62%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.15%
10 лет*
13.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares ESG MSCI USA ETF

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Сравнение комиссий ESGU и ILCB

ESGU берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

ESGU vs. ILCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ESGU
Ранг доходности на риск ESGU: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGU: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGU: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGU: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGU: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGU: 7070
Ранг коэф-та Мартина

ILCB
Ранг доходности на риск ILCB: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCB: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCB: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGU c ILCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ESGUILCBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.96

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.47

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.51

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.77

7.11

-0.35

ESGU vs. ILCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGU на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCB равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGU и ILCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ESGUILCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.96

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.65

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.60

+0.15

Корреляция

Корреляция между ESGU и ILCB составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGU и ILCB

Дивидендная доходность ESGU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности ILCB в 1.13%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESGU
iShares ESG MSCI USA ETF
1.07%0.99%1.18%1.43%1.58%1.06%1.27%1.32%1.73%1.82%0.00%0.00%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF
1.13%1.11%1.19%1.43%1.65%1.16%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.44%

Просадки

Сравнение просадок ESGU и ILCB

Максимальная просадка ESGU за все время составила -33.87%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGU и ILCB.


Загрузка...

Показатели просадок


ESGUILCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.87%

-51.53%

+17.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-12.07%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.15%

-25.47%

-0.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.59%

-6.44%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-6.28%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.57%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGU и ILCB

iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) имеют волатильность 5.42% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ESGUILCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

5.34%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

9.62%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.75%

18.41%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

17.13%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.70%

18.14%

+0.56%