PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ESGU с AVIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGU с AVIE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ESGU (iShares ESG Aware MSCI USA ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. ESGU is passively managed, while AVIE is actively managed. Over the past 3 years, ESGU returned 19.78%/yr vs 13.39%/yr for AVIE. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESGU charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.

Доходность

Сравнение доходности ESGU и AVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGU показывает доходность 11.14%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 16.68%.

ESGU

1 день
-0.60%
1 месяц
0.73%
6 месяцев
9.72%
С начала года
11.14%
1 год
22.24%
3 года*
19.78%
5 лет*
12.15%
10 лет*
—

AVIE

1 день
1.01%
1 месяц
2.61%
6 месяцев
12.54%
С начала года
16.68%
1 год
27.37%
3 года*
13.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGU и AVIE

2026 (YTD)2025202420232022
ESGU
iShares ESG Aware MSCI USA ETF		11.14%16.90%24.31%25.79%3.35%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		16.68%11.37%6.17%4.19%15.20%

Correlation

The correlation between ESGU and AVIE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г.

0.50

Over the past year, the correlation between ESGU and AVIE has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ESGU и AVIE

Секторы
ESGU
AVIE

Технологии

39.4%
0.1%

Финансовые услуги

11.1%
15.0%

Коммуникационные услуги

9.9%

-

Потребительский циклический сектор

9.3%
0.0%

Здравоохранение

8.9%
26.3%

Промышленность

8.0%
1.3%

Потребительский защитный сектор

4.2%
17.1%

Энергетика

3.4%
30.0%

Недвижимость

2.1%
0.1%

Сырьевые материалы

1.9%
9.8%

Коммунальные услуги

1.8%
0.0%

Технологии

ESGU
39.4%
AVIE
0.1%

Финансовые услуги

ESGU
11.1%
AVIE
15.0%

Коммуникационные услуги

ESGU
9.9%
AVIE

-

Потребительский циклический сектор

ESGU
9.3%
AVIE
0.0%

Здравоохранение

ESGU
8.9%
AVIE
26.3%

Промышленность

ESGU
8.0%
AVIE
1.3%

Потребительский защитный сектор

ESGU
4.2%
AVIE
17.1%

Энергетика

ESGU
3.4%
AVIE
30.0%

Недвижимость

ESGU
2.1%
AVIE
0.1%

Сырьевые материалы

ESGU
1.9%
AVIE
9.8%

Коммунальные услуги

ESGU
1.8%
AVIE
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI USA ETF

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Часто сравнивают с ESGU:
ESGU с ESGVESGU с SPYESGU с ESGDESGU с ESGEESGU с SUSAESGU с VOOESGU с IVV
Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DIPSXAVIE с DBMFAVIE с INFLAVIE с VTVAVIE с BSJOAVIE с TIPAVIE с DFCF

Доходность на риск

ESGU vs. AVIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGU
Ранг доходности на риск ESGU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGU: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGU: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGU: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGU: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGU: 7171
Ранг коэф-та Мартина
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGU c AVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESGUAVIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
2.71

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
3.96

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.48

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

5.53

-3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.34

17.46

-7.12

ESGU vs. AVIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGU на текущий момент составляет 1.74, что ниже коэффициента Шарпа AVIE равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGU и AVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESGU и AVIE

Максимальная просадка ESGU за все время составила -33.87%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGU и AVIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGUAVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.87%

-12.39%

-21.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.26%

-4.97%

-4.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.32%

-12.39%

-6.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.28%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-2.96%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.57%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGU и AVIE

Текущая волатильность для iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) составляет 3.36%, в то время как у Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что ESGU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGUAVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

3.73%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

7.59%

+2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.83%

10.14%

+2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

12.90%

+4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.56%

12.90%

+5.66%

Сравнение комиссий ESGU и AVIE

ESGU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AVIE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGU и AVIE

Дивидендная доходность ESGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности AVIE в 1.42%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.42%1.75%1.89%3.72%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESGU
iShares ESG Aware MSCI USA ETF		0.93%0.99%1.18%1.43%1.58%1.06%1.27%1.32%1.73%1.82%

Часто задаваемые вопросы

ESGU and AVIE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVIE has higher volatility (3.73%) compared to ESGU (3.36%). In terms of maximum drawdown, ESGU dropped -33.87% vs AVIE's -12.39%.

On 3-year performance, ESGU leads with 19.78% vs 13.39% for AVIE. On fees, ESGU is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ESGU has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ESGU has performed better with a 19.78% return vs 13.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for AVIE.

AVIE has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.93% for ESGU.

They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.15% for ESGU and 0.25% for AVIE.

AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGU и AVIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор