PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGN с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESGN с JIVE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE).

ESGN и JIVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGN - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность MSCI Beta ADV Sust Intl Equity Income 100. Фонд был запущен 13 июн. 2016 г.. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ESGN и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESGN и JIVE

2026 (YTD)202520242023
ESGN
Columbia Sustainable International Equity Income ETF		6.14%39.85%6.02%4.88%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		7.87%49.80%11.22%5.38%

Доходность по периодам

С начала года, ESGN показывает доходность 6.14%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 7.87%.

ESGN

1 день
1.13%
1 месяц
-2.53%
С начала года
6.14%
6 месяцев
14.00%
1 год
34.08%
3 года*
20.71%
5 лет*
12.48%
10 лет*
—

JIVE

1 день
1.12%
1 месяц
-3.93%
С начала года
7.87%
6 месяцев
17.42%
1 год
43.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Sustainable International Equity Income ETF

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с ESGN:
ESGN с HEFAESGN с ECONESGN с RECSESGN с REVSESGN с DWMFESGN с DIALESGN с BKIE
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с INDEXJIVE с SCHDJIVE с SCHY

Сравнение комиссий ESGN и JIVE

ESGN берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.

JIVE
Jpmorgan International Value ETF
ESGN
Columbia Sustainable International Equity Income ETF

Доходность на риск

ESGN vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGN
Ранг доходности на риск ESGN: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGN: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGN: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGN: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGN c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGNJIVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.02

2.59

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

3.27

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.51

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.96

3.69

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.96

15.22

-2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGN vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGN на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JIVE равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGN и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGNJIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.59

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.93

-1.33

Корреляция

Корреляция между ESGN и JIVE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGN и JIVE

Дивидендная доходность ESGN за последние двенадцать месяцев составляет около 9.30%, что больше доходности JIVE в 2.67%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ESGN
Columbia Sustainable International Equity Income ETF		9.30%9.76%3.11%3.27%3.57%3.43%2.64%3.34%7.25%4.63%2.52%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.67%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ESGN и JIVE

Максимальная просадка ESGN за все время составила -41.71%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGN и JIVE.

Загрузка...

Показатели просадок

ESGNJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.71%

-13.79%

-27.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.52%

-11.96%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-6.09%

+1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-1.96%

-5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.90%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGN и JIVE

Текущая волатильность для Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) составляет 6.51%, в то время как у Jpmorgan International Value ETF (JIVE) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что ESGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESGNJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

7.00%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

11.11%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.96%

16.94%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

14.85%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

14.85%

+1.48%