PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGN с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGN с JIVE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESGN (Columbia Sustainable International Equity Income ETF) and JIVE (Jpmorgan International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. ESGN is passively managed, while JIVE is actively managed. Over the past year, ESGN returned 25.40% vs 42.89% for JIVE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ESGN charges 0.45%/yr vs 0.55%/yr for JIVE.

Доходность

Сравнение доходности ESGN и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGN показывает доходность 7.04%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 16.27%.

ESGN

1 день
0.02%
1 месяц
-0.01%
С начала года
7.04%
6 месяцев
10.06%
1 год
25.40%
3 года*
19.86%
5 лет*
11.72%
10 лет*
—

JIVE

1 день
0.45%
1 месяц
3.16%
С начала года
16.27%
6 месяцев
20.30%
1 год
42.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGN и JIVE

2026 (YTD)202520242023
ESGN
Columbia Sustainable International Equity Income ETF		7.04%39.85%6.02%4.88%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		16.27%49.80%11.22%5.38%

Correlation

The correlation between ESGN and JIVE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

0.90

The correlation between ESGN and JIVE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESGN и JIVE

Секторы
ESGN
JIVE

Промышленность

15.8%
7.4%

Финансовые услуги

15.4%
33.4%

Энергетика

13.0%
8.9%

Коммунальные услуги

9.3%
1.8%

Технологии

7.0%
6.9%

Потребительский циклический сектор

6.6%
4.3%

Здравоохранение

3.9%
4.3%

Потребительский защитный сектор

3.5%
3.7%

Сырьевые материалы

1.9%
5.4%

Коммуникационные услуги

1.2%
2.8%

Недвижимость

0.2%
2.3%

Промышленность

ESGN
15.8%
JIVE
7.4%

Финансовые услуги

ESGN
15.4%
JIVE
33.4%

Энергетика

ESGN
13.0%
JIVE
8.9%

Коммунальные услуги

ESGN
9.3%
JIVE
1.8%

Технологии

ESGN
7.0%
JIVE
6.9%

Потребительский циклический сектор

ESGN
6.6%
JIVE
4.3%

Здравоохранение

ESGN
3.9%
JIVE
4.3%

Потребительский защитный сектор

ESGN
3.5%
JIVE
3.7%

Сырьевые материалы

ESGN
1.9%
JIVE
5.4%

Коммуникационные услуги

ESGN
1.2%
JIVE
2.8%

Недвижимость

ESGN
0.2%
JIVE
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Sustainable International Equity Income ETF

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с ESGN:
ESGN с HEFAESGN с ECONESGN с REVSESGN с RECSESGN с XCEMESGN с DWXESGN с DIAL
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с INDEXJIVE с SCHDJIVE с SCHY

Доходность на риск

ESGN vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGN
Ранг доходности на риск ESGN: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGN: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGN: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGN: 5757
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGN c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGNJIVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.98

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
3.92

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.53

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

4.08

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.79

15.78

-5.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGN vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGN на текущий момент составляет 1.90, что ниже коэффициента Шарпа JIVE равного 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGN и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGNJIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.98

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

2.02

-1.42

Просадки

Сравнение просадок ESGN и JIVE

Максимальная просадка ESGN за все время составила -41.71%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGN и JIVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGNJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.71%

-13.79%

-27.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-10.57%

+1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.38%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.75%

-0.57%

-3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-1.95%

-5.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.73%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGN и JIVE

Текущая волатильность для Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) составляет 3.73%, в то время как у Jpmorgan International Value ETF (JIVE) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что ESGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGNJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

4.78%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

11.99%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

14.45%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

14.96%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

14.96%

+1.35%

Сравнение комиссий ESGN и JIVE

ESGN берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGN и JIVE

Дивидендная доходность ESGN за последние двенадцать месяцев составляет около 9.22%, что больше доходности JIVE в 2.47%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ESGN
Columbia Sustainable International Equity Income ETF		9.22%9.76%3.11%3.27%3.57%3.43%2.64%3.34%7.25%4.63%2.52%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.47%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESGN and JIVE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JIVE has higher volatility (4.78%) compared to ESGN (3.73%). In terms of maximum drawdown, ESGN dropped -41.71% vs JIVE's -13.79%.

On 1-year performance, JIVE leads with 42.89% vs 25.40% for ESGN. On fees, ESGN is cheaper at 0.45% per year. On volatility, ESGN has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JIVE has performed better with a 42.89% return vs 25.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGN is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for JIVE.

ESGN has the higher dividend yield at 9.22%, compared with 2.47% for JIVE.

They also come from different issuers: Ameriprise Financial and JPMorgan. Their fees differ too: 0.45% for ESGN and 0.55% for JIVE.

JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGN и JIVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор