PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGN с IFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGN с IFLO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ESGN (Columbia Sustainable International Equity Income ETF) and IFLO (VictoryShares International Free Cash Flow ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past year, ESGN returned 22.10% vs 32.28% for IFLO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ESGN charges 0.45%/yr vs 0.56%/yr for IFLO.

Доходность

Сравнение доходности ESGN и IFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGN показывает доходность 4.90%, что значительно ниже, чем у IFLO с доходностью 16.93%.

ESGN

1 день
0.10%
1 месяц
-3.31%
С начала года
4.90%
6 месяцев
5.17%
1 год
22.10%
3 года*
19.02%
5 лет*
11.68%
10 лет*
9.57%

IFLO

1 день
0.43%
1 месяц
-1.62%
С начала года
16.93%
6 месяцев
16.46%
1 год
32.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGN и IFLO

2026 (YTD)2025
ESGN
Columbia Sustainable International Equity Income ETF		4.90%16.39%
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		16.93%13.12%

Correlation

The correlation between ESGN and IFLO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.83

Сравнение распределения секторов ESGN и IFLO

Секторы
ESGN
IFLO

Промышленность

15.8%
18.1%

Финансовые услуги

15.4%
1.1%

Энергетика

13.0%
12.1%

Коммунальные услуги

9.3%
1.0%

Технологии

7.0%
21.5%

Потребительский циклический сектор

6.6%
13.8%

Здравоохранение

3.9%
11.7%

Потребительский защитный сектор

3.5%
2.8%

Сырьевые материалы

1.9%
11.3%

Коммуникационные услуги

1.2%
6.7%

Недвижимость

0.2%
0.0%

Промышленность

ESGN
15.8%
IFLO
18.1%

Финансовые услуги

ESGN
15.4%
IFLO
1.1%

Энергетика

ESGN
13.0%
IFLO
12.1%

Коммунальные услуги

ESGN
9.3%
IFLO
1.0%

Технологии

ESGN
7.0%
IFLO
21.5%

Потребительский циклический сектор

ESGN
6.6%
IFLO
13.8%

Здравоохранение

ESGN
3.9%
IFLO
11.7%

Потребительский защитный сектор

ESGN
3.5%
IFLO
2.8%

Сырьевые материалы

ESGN
1.9%
IFLO
11.3%

Коммуникационные услуги

ESGN
1.2%
IFLO
6.7%

Недвижимость

ESGN
0.2%
IFLO
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Sustainable International Equity Income ETF

VictoryShares International Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с ESGN:
ESGN с HEFAESGN с REVSESGN с ECONESGN с RECSESGN с XCEMESGN с DWXESGN с DIAL
Часто сравнивают с IFLO:
IFLO с ABIIFLO с GLOWIFLO с EFASIFLO с CFAIFLO с CFOIFLO с FDTIFLO с AVDV

Доходность на риск

ESGN vs. IFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGN
Ранг доходности на риск ESGN: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGN: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGN: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGN: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGN: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGN: 5151
Ранг коэф-та Мартина
IFLO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGN c IFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESGNIFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.84

—

—

ESGN vs. IFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESGN и IFLO

Максимальная просадка ESGN за все время составила -41.71%, что больше максимальной просадки IFLO в -6.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGN и IFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGNIFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.71%

-6.44%

-35.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-6.44%

-3.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.38%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-3.37%

-2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.04%

-1.25%

-5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ESGN и IFLO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGNIFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.06%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.69%

14.75%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

14.75%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

14.75%

+1.58%

Сравнение комиссий ESGN и IFLO

ESGN берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IFLO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGN и IFLO

Дивидендная доходность ESGN за последние двенадцать месяцев составляет около 9.95%, что больше доходности IFLO в 1.51%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ESGN
Columbia Sustainable International Equity Income ETF		9.95%9.76%3.11%3.27%3.57%3.43%2.64%3.34%7.25%4.63%2.52%
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		1.51%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESGN and IFLO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On 1-year performance, IFLO leads with 32.28% vs 22.10% for ESGN. On fees, ESGN is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IFLO has performed better with a 32.28% return vs 22.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGN is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.56% for IFLO.

ESGN has the higher dividend yield at 9.95%, compared with 1.51% for IFLO.

They also come from different issuers: Ameriprise Financial and VictoryShares. Their fees differ too: 0.45% for ESGN and 0.56% for IFLO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGN и IFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор