PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGN с IDOG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESGN с IDOG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG).

ESGN и IDOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGN - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность MSCI Beta ADV Sust Intl Equity Income 100. Фонд был запущен 13 июн. 2016 г.. IDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network International Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 27 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ESGN и IDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESGN и IDOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESGN
Columbia Sustainable International Equity Income ETF		6.14%39.85%6.02%20.88%-5.95%10.18%-0.52%15.83%-18.30%24.88%
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		9.20%39.94%1.35%23.57%-4.50%11.33%-1.78%21.93%-13.47%25.61%

Доходность по периодам

С начала года, ESGN показывает доходность 6.14%, что значительно ниже, чем у IDOG с доходностью 9.20%.

ESGN

1 день
1.13%
1 месяц
-2.53%
С начала года
6.14%
6 месяцев
14.00%
1 год
34.08%
3 года*
20.71%
5 лет*
12.48%
10 лет*
—

IDOG

1 день
0.64%
1 месяц
-0.46%
С начала года
9.20%
6 месяцев
18.16%
1 год
37.24%
3 года*
20.24%
5 лет*
13.76%
10 лет*
10.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Sustainable International Equity Income ETF

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF

Часто сравнивают с ESGN:
ESGN с HEFAESGN с ECONESGN с RECSESGN с REVSESGN с DWMFESGN с DIALESGN с BKIE
Часто сравнивают с IDOG:
IDOG с IQDGIDOG с IDVIDOG с VIGIDOG с MGCIDOG с SPYDIDOG с SPYIDOG с DGRW

Сравнение комиссий ESGN и IDOG

ESGN берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IDOG в 0.50%.

IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
ESGN
Columbia Sustainable International Equity Income ETF

Доходность на риск

ESGN vs. IDOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGN
Ранг доходности на риск ESGN: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGN: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGN: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGN: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
IDOG
Ранг доходности на риск IDOG: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDOG: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDOG: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDOG: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDOG: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDOG: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGN c IDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGNIDOGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.02

2.28

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

3.08

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.43

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.96

3.40

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.96

17.12

-4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGN vs. IDOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGN на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDOG равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGN и IDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGNIDOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.28

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.89

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.50

+0.11

Корреляция

Корреляция между ESGN и IDOG составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGN и IDOG

Дивидендная доходность ESGN за последние двенадцать месяцев составляет около 9.30%, что больше доходности IDOG в 3.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESGN
Columbia Sustainable International Equity Income ETF		9.30%9.76%3.11%3.27%3.57%3.43%2.64%3.34%7.25%4.63%2.52%0.00%
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		3.57%4.26%4.90%4.86%4.46%3.85%3.00%5.41%4.50%3.33%4.01%4.19%

Просадки

Сравнение просадок ESGN и IDOG

Максимальная просадка ESGN за все время составила -41.71%, что больше максимальной просадки IDOG в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGN и IDOG.

Загрузка...

Показатели просадок

ESGNIDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.71%

-37.32%

-4.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.52%

-10.80%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-25.31%

+0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-1.60%

-2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-8.03%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.22%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGN и IDOG

Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что ESGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESGNIDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

5.74%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

9.77%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.96%

16.44%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

15.57%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

17.47%

-1.14%