PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGN с ICOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGN с ICOW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESGN (Columbia Sustainable International Equity Income ETF) and ICOW (Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - ESGN tracks the MSCI Beta ADV Sust Intl Equity Income 100 while ICOW tracks the Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGN returned 11.72%/yr vs 10.06%/yr for ICOW. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ESGN charges 0.45%/yr vs 0.65%/yr for ICOW.

Доходность

Сравнение доходности ESGN и ICOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGN показывает доходность 7.04%, что значительно ниже, чем у ICOW с доходностью 17.35%.

ESGN

1 день
0.02%
1 месяц
-0.01%
С начала года
7.04%
6 месяцев
10.06%
1 год
25.40%
3 года*
19.86%
5 лет*
11.72%
10 лет*
—

ICOW

1 день
0.00%
1 месяц
1.48%
С начала года
17.35%
6 месяцев
18.03%
1 год
38.86%
3 года*
20.34%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGN и ICOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESGN
Columbia Sustainable International Equity Income ETF		7.04%39.85%6.02%20.88%-5.95%10.18%-0.52%15.83%-18.30%9.50%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		17.35%36.95%-2.59%18.94%-7.98%11.52%7.20%17.91%-16.09%16.98%

Correlation

The correlation between ESGN and ICOW is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2017 г.

0.82

The correlation between ESGN and ICOW has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESGN и ICOW

Секторы
ESGN
ICOW

Промышленность

15.8%
28.7%

Финансовые услуги

15.4%

-

Энергетика

13.0%
23.7%

Коммунальные услуги

9.3%

-

Технологии

7.0%
6.2%

Потребительский циклический сектор

6.6%
11.6%

Здравоохранение

3.9%
7.1%

Потребительский защитный сектор

3.5%
8.5%

Сырьевые материалы

1.9%
5.4%

Коммуникационные услуги

1.2%
8.9%

Недвижимость

0.2%

-

Промышленность

ESGN
15.8%
ICOW
28.7%

Финансовые услуги

ESGN
15.4%
ICOW

-

Энергетика

ESGN
13.0%
ICOW
23.7%

Коммунальные услуги

ESGN
9.3%
ICOW

-

Технологии

ESGN
7.0%
ICOW
6.2%

Потребительский циклический сектор

ESGN
6.6%
ICOW
11.6%

Здравоохранение

ESGN
3.9%
ICOW
7.1%

Потребительский защитный сектор

ESGN
3.5%
ICOW
8.5%

Сырьевые материалы

ESGN
1.9%
ICOW
5.4%

Коммуникационные услуги

ESGN
1.2%
ICOW
8.9%

Недвижимость

ESGN
0.2%
ICOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Sustainable International Equity Income ETF

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с ESGN:
ESGN с HEFAESGN с ECONESGN с REVSESGN с RECSESGN с XCEMESGN с DWXESGN с DIAL
Часто сравнивают с ICOW:
ICOW с GCOWICOW с FYLDICOW с IDMOICOW с COWZICOW с FIVLXICOW с GSIEICOW с ARTKX

Доходность на риск

ESGN vs. ICOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGN
Ранг доходности на риск ESGN: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGN: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGN: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGN: 5757
Ранг коэф-та Мартина
ICOW
Ранг доходности на риск ICOW: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOW: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGN c ICOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGNICOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.85

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
3.70

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.50

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

4.87

-2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.79

17.40

-7.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGN vs. ICOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGN на текущий момент составляет 1.90, что ниже коэффициента Шарпа ICOW равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGN и ICOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGNICOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.85

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.61

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.55

+0.05

Просадки

Сравнение просадок ESGN и ICOW

Максимальная просадка ESGN за все время составила -41.71%, примерно равная максимальной просадке ICOW в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGN и ICOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGNICOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.71%

-43.49%

+1.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-8.02%

-1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.38%

-14.81%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-28.48%

+3.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.75%

-0.63%

-3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-7.58%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.24%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGN и ICOW

Текущая волатильность для Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) составляет 3.73%, в то время как у Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что ESGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGNICOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

3.99%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

10.58%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

13.72%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

16.64%

-1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

18.46%

-2.15%

Сравнение комиссий ESGN и ICOW

ESGN берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ICOW в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGN и ICOW

Дивидендная доходность ESGN за последние двенадцать месяцев составляет около 9.22%, что больше доходности ICOW в 2.71%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ESGN
Columbia Sustainable International Equity Income ETF		9.22%9.76%3.11%3.27%3.57%3.43%2.64%3.34%7.25%4.63%2.52%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		2.71%3.03%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.61%0.80%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESGN and ICOW have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICOW has higher volatility (3.99%) compared to ESGN (3.73%). In terms of maximum drawdown, ESGN dropped -41.71% vs ICOW's -43.49%.

On 5-year performance, ESGN leads with 11.72% vs 10.06% for ICOW. On fees, ESGN is cheaper at 0.45% per year. On volatility, ESGN has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESGN has performed better with a 11.72% return vs 10.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGN is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for ICOW.

ESGN has the higher dividend yield at 9.22%, compared with 2.71% for ICOW.

ESGN tracks MSCI Beta ADV Sust Intl Equity Income 100, while ICOW tracks Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and Pacer. Their fees differ too: 0.45% for ESGN and 0.65% for ICOW.

ICOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGN и ICOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор