PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGN с FID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGN с FID

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESGN (Columbia Sustainable International Equity Income ETF) and FID (First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - ESGN tracks the MSCI Beta ADV Sust Intl Equity Income 100 while FID tracks the S&P International Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGN returned 11.72%/yr vs 7.84%/yr for FID. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESGN charges 0.45%/yr vs 0.60%/yr for FID.

Доходность

Сравнение доходности ESGN и FID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGN показывает доходность 7.04%, что значительно ниже, чем у FID с доходностью 9.08%.

ESGN

1 день
0.02%
1 месяц
-0.01%
С начала года
7.04%
6 месяцев
10.06%
1 год
25.40%
3 года*
19.86%
5 лет*
11.72%
10 лет*
—

FID

1 день
0.47%
1 месяц
2.45%
С начала года
9.08%
6 месяцев
11.36%
1 год
22.92%
3 года*
17.77%
5 лет*
7.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGN и FID

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ESGN
Columbia Sustainable International Equity Income ETF		7.04%39.85%6.02%20.88%-5.95%10.18%-0.52%15.83%-14.63%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		9.08%32.07%5.42%9.92%-9.69%12.90%-7.56%20.82%-8.00%

Correlation

The correlation between ESGN and FID is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2018 г.

0.74

The correlation between ESGN and FID has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESGN и FID

Секторы
ESGN
FID

Промышленность

15.8%
13.5%

Финансовые услуги

15.4%
20.8%

Энергетика

13.0%
8.0%

Коммунальные услуги

9.3%
17.4%

Технологии

7.0%
4.1%

Потребительский циклический сектор

6.6%
4.0%

Здравоохранение

3.9%
3.5%

Потребительский защитный сектор

3.5%
3.7%

Сырьевые материалы

1.9%
4.3%

Коммуникационные услуги

1.2%
11.5%

Недвижимость

0.2%
9.4%

Промышленность

ESGN
15.8%
FID
13.5%

Финансовые услуги

ESGN
15.4%
FID
20.8%

Энергетика

ESGN
13.0%
FID
8.0%

Коммунальные услуги

ESGN
9.3%
FID
17.4%

Технологии

ESGN
7.0%
FID
4.1%

Потребительский циклический сектор

ESGN
6.6%
FID
4.0%

Здравоохранение

ESGN
3.9%
FID
3.5%

Потребительский защитный сектор

ESGN
3.5%
FID
3.7%

Сырьевые материалы

ESGN
1.9%
FID
4.3%

Коммуникационные услуги

ESGN
1.2%
FID
11.5%

Недвижимость

ESGN
0.2%
FID
9.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Sustainable International Equity Income ETF

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с ESGN:
ESGN с HEFAESGN с ECONESGN с REVSESGN с RECSESGN с XCEMESGN с DWXESGN с DIAL
Часто сравнивают с FID:
FID с EFAVFID с IGROFID с KNGFID с VIGFID с VIGIFID с BRK-BFID с FDFIX

Доходность на риск

ESGN vs. FID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGN
Ранг доходности на риск ESGN: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGN: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGN: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGN: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FID
Ранг доходности на риск FID: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FID: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FID: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FID: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FID: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FID: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGN c FID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGNFIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.27

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
3.22

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.40

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

2.58

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.79

9.00

+0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGN vs. FID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGN на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FID равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGN и FID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGNFIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.27

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.46

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.40

+0.21

Просадки

Сравнение просадок ESGN и FID

Максимальная просадка ESGN за все время составила -41.71%, примерно равная максимальной просадке FID в -39.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGN и FID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGNFIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.71%

-39.79%

-1.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-8.93%

-0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.38%

-10.97%

-3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-29.13%

+4.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.75%

-0.64%

-3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-8.47%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.55%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGN и FID

Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что ESGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGNFIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

2.98%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

8.13%

+2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

10.16%

+3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

17.04%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

18.95%

-2.64%

Сравнение комиссий ESGN и FID

ESGN берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FID в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGN и FID

Дивидендная доходность ESGN за последние двенадцать месяцев составляет около 9.22%, что больше доходности FID в 4.00%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ESGN
Columbia Sustainable International Equity Income ETF		9.22%9.76%3.11%3.27%3.57%3.43%2.64%3.34%7.25%4.63%2.52%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		4.00%4.30%4.31%4.19%4.22%3.76%3.91%3.70%1.74%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESGN and FID have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESGN has higher volatility (3.73%) compared to FID (2.98%). In terms of maximum drawdown, ESGN dropped -41.71% vs FID's -39.79%.

On 5-year performance, ESGN leads with 11.72% vs 7.84% for FID. On fees, ESGN is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FID has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESGN has performed better with a 11.72% return vs 7.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGN is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for FID.

ESGN has the higher dividend yield at 9.22%, compared with 4.00% for FID.

ESGN tracks MSCI Beta ADV Sust Intl Equity Income 100, while FID tracks S&P International Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and First Trust. Their fees differ too: 0.45% for ESGN and 0.60% for FID.

FID currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGN и FID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор