Сравнение ESGN с FDEV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV).
ESGN и FDEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGN - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность MSCI Beta ADV Sust Intl Equity Income 100. Фонд был запущен 13 июн. 2016 г.. FDEV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted International Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESGN и FDEV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESGN и FDEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGN Columbia Sustainable International Equity Income ETF | 6.14% | 39.85% | 6.02% | 20.88% | -5.95% | 10.18% | -0.52% | 4.51% |
FDEV Fidelity International Multifactor ETF | 4.70% | 30.36% | 5.84% | 13.37% | -16.54% | 11.00% | 5.49% | 10.06% |
Доходность по периодам
С начала года, ESGN показывает доходность 6.14%, что значительно выше, чем у FDEV с доходностью 4.70%.
ESGN
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 6.14%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 34.08%
- 3 года*
- 20.71%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- —
FDEV
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 10.10%
- 1 год
- 26.71%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGN и FDEV
ESGN берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FDEV в 0.39%.
Доходность на риск
ESGN vs. FDEV — Ранг доходности на риск
ESGN
FDEV
Сравнение ESGN c FDEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGN | FDEV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.02 | 1.83 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.69 | 2.54 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.37 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 3.02 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.96 | 12.24 | +0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGN | FDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 1.83 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.59 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.54 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между ESGN и FDEV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGN и FDEV
Дивидендная доходность ESGN за последние двенадцать месяцев составляет около 9.30%, что больше доходности FDEV в 2.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGN Columbia Sustainable International Equity Income ETF | 9.30% | 9.76% | 3.11% | 3.27% | 3.57% | 3.43% | 2.64% | 3.34% | 7.25% | 4.63% | 2.52% |
FDEV Fidelity International Multifactor ETF | 2.81% | 2.86% | 2.99% | 2.80% | 2.65% | 2.81% | 1.88% | 2.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESGN и FDEV
Максимальная просадка ESGN за все время составила -41.71%, что больше максимальной просадки FDEV в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGN и FDEV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESGN | FDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.71% | -30.11% | -11.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.52% | -8.67% | -2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.51% | -29.02% | +4.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -4.03% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -6.37% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.14% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGN и FDEV
Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что ESGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESGN | FDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | 5.91% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 9.15% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.96% | 14.64% | +2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.23% | 13.84% | +1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.33% | 15.38% | +0.95% |