PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGN с EFAV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGN с EFAV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESGN (Columbia Sustainable International Equity Income ETF) and EFAV (iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - ESGN tracks the MSCI Beta ADV Sust Intl Equity Income 100 while EFAV tracks the MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGN returned 11.72%/yr vs 6.29%/yr for EFAV. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESGN charges 0.45%/yr vs 0.20%/yr for EFAV.

Доходность

Сравнение доходности ESGN и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGN показывает доходность 7.04%, что значительно выше, чем у EFAV с доходностью 4.42%.

ESGN

1 день
0.02%
1 месяц
-0.01%
С начала года
7.04%
6 месяцев
10.06%
1 год
25.40%
3 года*
19.86%
5 лет*
11.72%
10 лет*
—

EFAV

1 день
0.57%
1 месяц
-1.23%
С начала года
4.42%
6 месяцев
5.83%
1 год
9.78%
3 года*
13.24%
5 лет*
6.29%
10 лет*
5.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGN и EFAV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESGN
Columbia Sustainable International Equity Income ETF		7.04%39.85%6.02%20.88%-5.95%10.18%-0.52%15.83%-18.30%24.88%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		4.42%26.00%5.30%12.52%-15.11%7.20%-0.06%16.67%-5.74%22.24%

Correlation

The correlation between ESGN and EFAV is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2016 г.

0.74

The correlation between ESGN and EFAV has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESGN и EFAV

Секторы
ESGN
EFAV

Промышленность

15.8%
15.1%

Финансовые услуги

15.4%
19.9%

Энергетика

13.0%
8.2%

Коммунальные услуги

9.3%
9.1%

Технологии

7.0%
4.5%

Потребительский циклический сектор

6.6%
5.2%

Здравоохранение

3.9%
12.4%

Потребительский защитный сектор

3.5%
11.5%

Сырьевые материалы

1.9%
1.6%

Коммуникационные услуги

1.2%
9.7%

Недвижимость

0.2%
2.9%

Промышленность

ESGN
15.8%
EFAV
15.1%

Финансовые услуги

ESGN
15.4%
EFAV
19.9%

Энергетика

ESGN
13.0%
EFAV
8.2%

Коммунальные услуги

ESGN
9.3%
EFAV
9.1%

Технологии

ESGN
7.0%
EFAV
4.5%

Потребительский циклический сектор

ESGN
6.6%
EFAV
5.2%

Здравоохранение

ESGN
3.9%
EFAV
12.4%

Потребительский защитный сектор

ESGN
3.5%
EFAV
11.5%

Сырьевые материалы

ESGN
1.9%
EFAV
1.6%

Коммуникационные услуги

ESGN
1.2%
EFAV
9.7%

Недвижимость

ESGN
0.2%
EFAV
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Sustainable International Equity Income ETF

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Часто сравнивают с ESGN:
ESGN с HEFAESGN с ECONESGN с REVSESGN с RECSESGN с XCEMESGN с DWXESGN с DIAL
Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV

Доходность на риск

ESGN vs. EFAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGN
Ранг доходности на риск ESGN: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGN: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGN: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGN: 5757
Ранг коэф-та Мартина
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGN c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGNEFAVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
0.95

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
1.38

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.17

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

1.52

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.79

4.22

+5.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGN vs. EFAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGN на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа EFAV равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGN и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGNEFAVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

0.95

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.54

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.54

+0.07

Просадки

Сравнение просадок ESGN и EFAV

Максимальная просадка ESGN за все время составила -41.71%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGN и EFAV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGNEFAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.71%

-27.56%

-14.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-6.46%

-3.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.38%

-8.75%

-5.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-27.46%

+2.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.75%

-5.07%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-4.77%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.32%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGN и EFAV

Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что ESGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGNEFAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

3.14%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

8.19%

+2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

10.32%

+3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

11.79%

+3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

13.21%

+3.10%

Сравнение комиссий ESGN и EFAV

ESGN берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGN и EFAV

Дивидендная доходность ESGN за последние двенадцать месяцев составляет около 9.22%, что больше доходности EFAV в 3.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		3.06%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%
ESGN
Columbia Sustainable International Equity Income ETF		9.22%9.76%3.11%3.27%3.57%3.43%2.64%3.34%7.25%4.63%2.52%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESGN and EFAV have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESGN has higher volatility (3.73%) compared to EFAV (3.14%). In terms of maximum drawdown, ESGN dropped -41.71% vs EFAV's -27.56%.

On 5-year performance, ESGN leads with 11.72% vs 6.29% for EFAV. On fees, EFAV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, EFAV has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESGN has performed better with a 11.72% return vs 6.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for ESGN.

ESGN has the higher dividend yield at 9.22%, compared with 3.06% for EFAV.

ESGN tracks MSCI Beta ADV Sust Intl Equity Income 100, while EFAV tracks MSCI EAFE Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and iShares. Their fees differ too: 0.45% for ESGN and 0.20% for EFAV.

ESGN currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGN и EFAV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор