PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGN с EFAV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESGN с EFAV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV).

ESGN и EFAV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGN - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность MSCI Beta ADV Sust Intl Equity Income 100. Фонд был запущен 13 июн. 2016 г.. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ESGN и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESGN и EFAV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESGN
Columbia Sustainable International Equity Income ETF		6.14%39.85%6.02%20.88%-5.95%10.18%-0.52%15.83%-18.30%24.88%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		6.56%26.00%5.30%12.52%-15.11%7.20%-0.06%16.67%-5.74%22.24%

Доходность по периодам

С начала года, ESGN показывает доходность 6.14%, что значительно ниже, чем у EFAV с доходностью 6.56%.

ESGN

1 день
1.13%
1 месяц
-2.53%
С начала года
6.14%
6 месяцев
14.00%
1 год
34.08%
3 года*
20.71%
5 лет*
12.48%
10 лет*
—

EFAV

1 день
0.59%
1 месяц
-1.60%
С начала года
6.56%
6 месяцев
9.32%
1 год
21.69%
3 года*
14.35%
5 лет*
7.66%
10 лет*
6.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Sustainable International Equity Income ETF

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Часто сравнивают с ESGN:
ESGN с HEFAESGN с ECONESGN с RECSESGN с REVSESGN с DWMFESGN с DIALESGN с BKIE
Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV

Сравнение комиссий ESGN и EFAV

ESGN берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.

ESGN
Columbia Sustainable International Equity Income ETF
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Доходность на риск

ESGN vs. EFAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGN
Ранг доходности на риск ESGN: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGN: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGN: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGN: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGN c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGNEFAVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.02

1.78

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

2.38

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.34

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.96

3.06

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.96

11.18

+1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGN vs. EFAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGN на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFAV равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGN и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGNEFAVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.78

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.66

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.55

+0.05

Корреляция

Корреляция между ESGN и EFAV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGN и EFAV

Дивидендная доходность ESGN за последние двенадцать месяцев составляет около 9.30%, что больше доходности EFAV в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESGN
Columbia Sustainable International Equity Income ETF		9.30%9.76%3.11%3.27%3.57%3.43%2.64%3.34%7.25%4.63%2.52%0.00%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		3.00%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%

Просадки

Сравнение просадок ESGN и EFAV

Максимальная просадка ESGN за все время составила -41.71%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGN и EFAV.

Загрузка...

Показатели просадок

ESGNEFAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.71%

-27.56%

-14.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.52%

-7.14%

-4.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-27.46%

+2.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-3.12%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-4.78%

-2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

1.95%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGN и EFAV

Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что ESGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESGNEFAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

4.83%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

7.57%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.96%

12.22%

+4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

11.74%

+3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

13.21%

+3.12%