Сравнение ESGIX с VPCCX
ESGIX (Dana Epiphany ESG Equity Fund) and VPCCX (Vanguard PRIMECAP Core Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, ESGIX returned 8.73%/yr vs 15.96%/yr for VPCCX. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. ESGIX charges 1.12%/yr vs 0.37%/yr for VPCCX.
Доходность
Сравнение доходности ESGIX и VPCCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESGIX показывает доходность 11.69%, что значительно ниже, чем у VPCCX с доходностью 28.84%.
ESGIX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 4.05%
- 6 месяцев
- 10.12%
- С начала года
- 11.69%
- 1 год
- 19.65%
- 3 года*
- 17.46%
- 5 лет*
- 8.73%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.84%
VPCCX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -1.04%
- 6 месяцев
- 20.24%
- С начала года
- 28.84%
- 1 год
- 53.28%
- 3 года*
- 26.92%
- 5 лет*
- 15.96%
- 10 лет*
- 16.43%
- Всё время*
- 12.82%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам ESGIX и VPCCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGIX Dana Epiphany ESG Equity Fund | 11.69% | 16.41% | 17.86% | 14.91% | -18.78% | 25.81% | 13.86% | 29.17% | 1.49% |
VPCCX Vanguard PRIMECAP Core Fund | 28.84% | 29.96% | 12.72% | 23.58% | -12.43% | 24.30% | 12.04% | 27.70% | 0.52% |
Correlation
The correlation between ESGIX and VPCCX is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.78 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2018 г. | 0.91 |
The correlation between ESGIX and VPCCX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESGIX vs. VPCCX — Ранг доходности на риск
ESGIX
VPCCX
Сравнение ESGIX c VPCCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dana Epiphany ESG Equity Fund (ESGIX) и Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESGIX | VPCCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.49 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 5.08 | -3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | 17.65 | -10.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESGIX и VPCCX
Максимальная просадка ESGIX за все время составила -36.04%, что меньше максимальной просадки VPCCX в -47.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGIX и VPCCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESGIX | VPCCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.04% | -47.53% | +11.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.40% | -10.50% | +1.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.36% | -19.92% | -1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.01% | -22.75% | -2.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.58% | +4.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.09% | -5.73% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 3.02% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGIX и VPCCX
Текущая волатильность для Dana Epiphany ESG Equity Fund (ESGIX) составляет 3.81%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что ESGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPCCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESGIX | VPCCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 6.62% | -2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.42% | 16.30% | -5.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.59% | 19.20% | -5.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.64% | 18.19% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.06% | 18.96% | +1.10% |
Сравнение комиссий ESGIX и VPCCX
ESGIX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии VPCCX в 0.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGIX и VPCCX
Дивидендная доходность ESGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что меньше доходности VPCCX в 13.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGIX Dana Epiphany ESG Equity Fund | 6.14% | 6.78% | 0.33% | 0.76% | 1.09% | 1.81% | 2.08% | 18.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VPCCX Vanguard PRIMECAP Core Fund | 13.39% | 17.25% | 7.17% | 5.73% | 8.40% | 6.89% | 7.89% | 6.99% | 9.45% | 4.10% | 5.52% | 4.96% |
Часто задаваемые вопросы
ESGIX and VPCCX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VPCCX has higher volatility (6.62%) compared to ESGIX (3.81%). In terms of maximum drawdown, ESGIX dropped -36.04% vs VPCCX's -47.53%.
VPCCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESGIX и VPCCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор