Сравнение ESGIX с IGIAX
ESGIX (Dana Epiphany ESG Equity Fund) and IGIAX (Integrity ESG Growth & Income Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, ESGIX returned 8.73%/yr vs 13.63%/yr for IGIAX. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. ESGIX charges 1.12%/yr vs 1.24%/yr for IGIAX.
Доходность
Сравнение доходности ESGIX и IGIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESGIX показывает доходность 11.69%, что значительно ниже, чем у IGIAX с доходностью 26.34%.
ESGIX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 4.05%
- 6 месяцев
- 10.12%
- С начала года
- 11.69%
- 1 год
- 19.65%
- 3 года*
- 17.46%
- 5 лет*
- 8.73%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.84%
IGIAX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 24.15%
- С начала года
- 26.34%
- 1 год
- 35.40%
- 3 года*
- 23.49%
- 5 лет*
- 13.63%
- 10 лет*
- 15.23%
- Всё время*
- 10.53%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам ESGIX и IGIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGIX Dana Epiphany ESG Equity Fund | 11.69% | 16.41% | 17.86% | 14.91% | -18.78% | 25.81% | 13.86% | 29.17% | 1.49% |
IGIAX Integrity ESG Growth & Income Fund | 26.34% | 18.60% | 17.24% | 25.24% | -21.32% | 27.62% | 17.14% | 33.11% | 0.17% |
Correlation
The correlation between ESGIX and IGIAX is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.84 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2018 г. | 0.92 |
The correlation between ESGIX and IGIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESGIX vs. IGIAX — Ранг доходности на риск
ESGIX
IGIAX
Сравнение ESGIX c IGIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dana Epiphany ESG Equity Fund (ESGIX) и Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESGIX | IGIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.35 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 4.46 | -2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | 14.95 | -7.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESGIX и IGIAX
Максимальная просадка ESGIX за все время составила -36.04%, что меньше максимальной просадки IGIAX в -79.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGIX и IGIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESGIX | IGIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.04% | -79.15% | +43.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.40% | -7.97% | -1.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.36% | -19.58% | -1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.01% | -30.18% | +5.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.49% | +2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.09% | -33.18% | +27.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.37% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGIX и IGIAX
Текущая волатильность для Dana Epiphany ESG Equity Fund (ESGIX) составляет 3.81%, в то время как у Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что ESGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESGIX | IGIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 5.56% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.42% | 14.17% | -3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.59% | 17.18% | -3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.64% | 18.48% | -0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.06% | 18.25% | +1.81% |
Сравнение комиссий ESGIX и IGIAX
ESGIX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии IGIAX в 1.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGIX и IGIAX
Дивидендная доходность ESGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности IGIAX в 2.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGIX Dana Epiphany ESG Equity Fund | 6.14% | 6.78% | 0.33% | 0.76% | 1.09% | 1.81% | 2.08% | 18.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGIAX Integrity ESG Growth & Income Fund | 2.87% | 3.62% | 0.00% | 2.23% | 1.41% | 0.63% | 0.62% | 9.26% | 6.63% | 7.31% | 2.30% | 2.19% |
Часто задаваемые вопросы
ESGIX and IGIAX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGIAX has higher volatility (5.56%) compared to ESGIX (3.81%). In terms of maximum drawdown, ESGIX dropped -36.04% vs IGIAX's -79.15%.
IGIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESGIX и IGIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор