PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGEX с MRFOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESGEX с MRFOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Reynders McVeigh Core Equity Fund (ESGEX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).

ESGEX управляется ReyndersMcVeigh Funds. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности ESGEX и MRFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Reynders McVeigh Core Equity Fund (ESGEX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESGEX и MRFOX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESGEX
Reynders McVeigh Core Equity Fund		-7.85%18.30%14.03%18.49%-23.44%18.09%46.35%12.54%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		-2.97%10.05%17.10%17.68%5.06%17.71%15.19%15.60%

Доходность по периодам

С начала года, ESGEX показывает доходность -7.85%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%.

ESGEX

1 день
2.81%
1 месяц
-7.63%
С начала года
-7.85%
6 месяцев
-7.14%
1 год
10.61%
3 года*
10.68%
5 лет*
5.14%
10 лет*
—

MRFOX

1 день
1.16%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
-3.36%
1 год
3.66%
3 года*
12.79%
5 лет*
10.99%
10 лет*
15.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Reynders McVeigh Core Equity Fund

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Часто сравнивают с ESGEX:
ESGEX с VSGXESGEX с VXUSESGEX с VTESGEX с VWOESGEX с URTHESGEX с VTIESGEX с SWLGX
Часто сравнивают с MRFOX:
MRFOX с BPTRXMRFOX с SPYMRFOX с GQEPXMRFOX с BIOPXMRFOX с BFGFXMRFOX с VOOMRFOX с BRK-B

Сравнение комиссий ESGEX и MRFOX

ESGEX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии MRFOX в 1.05%.

ESGEX
Reynders McVeigh Core Equity Fund
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Доходность на риск

ESGEX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGEX
Ранг доходности на риск ESGEX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGEX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGEX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGEX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGEX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGEX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
MRFOX
Ранг доходности на риск MRFOX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGEX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reynders McVeigh Core Equity Fund (ESGEX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGEXMRFOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.33

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

0.57

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.07

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

0.68

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.10

1.75

+1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGEX vs. MRFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGEX на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа MRFOX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGEX и MRFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGEXMRFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.33

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.92

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.06

-0.45

Корреляция

Корреляция между ESGEX и MRFOX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGEX и MRFOX

Дивидендная доходность ESGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности MRFOX в 1.67%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ESGEX
Reynders McVeigh Core Equity Fund		5.65%5.20%1.57%0.48%0.96%4.20%0.06%0.12%0.00%0.00%0.00%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.67%1.62%4.59%0.46%0.35%6.78%2.68%1.39%1.94%2.06%0.60%

Просадки

Сравнение просадок ESGEX и MRFOX

Максимальная просадка ESGEX за все время составила -31.73%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGEX и MRFOX.

Загрузка...

Показатели просадок

ESGEXMRFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.73%

-29.10%

-2.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.58%

-7.09%

-6.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.73%

-12.98%

-18.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.15%

-5.32%

-5.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.08%

-2.37%

-5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

2.77%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGEX и MRFOX

Reynders McVeigh Core Equity Fund (ESGEX) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что ESGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESGEXMRFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

3.04%

+3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.87%

7.08%

+3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

11.83%

+6.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

12.04%

+5.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

14.29%

+5.05%