PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGEX с MEIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESGEX с MEIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Reynders McVeigh Core Equity Fund (ESGEX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX).

ESGEX управляется ReyndersMcVeigh Funds. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г.. MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности ESGEX и MEIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Reynders McVeigh Core Equity Fund (ESGEX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESGEX и MEIFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESGEX
Reynders McVeigh Core Equity Fund		-7.85%18.30%14.03%18.49%-23.44%18.09%46.35%12.54%
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		0.08%6.51%13.19%18.96%-16.43%15.15%26.18%19.87%

Доходность по периодам

С начала года, ESGEX показывает доходность -7.85%, что значительно ниже, чем у MEIFX с доходностью 0.08%.

ESGEX

1 день
2.81%
1 месяц
-7.63%
С начала года
-7.85%
6 месяцев
-7.14%
1 год
10.61%
3 года*
10.68%
5 лет*
5.14%
10 лет*
—

MEIFX

1 день
1.71%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-0.22%
1 год
7.08%
3 года*
10.32%
5 лет*
5.80%
10 лет*
13.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Reynders McVeigh Core Equity Fund

Meridian Enhanced Equity Fund

Часто сравнивают с ESGEX:
ESGEX с VSGXESGEX с VXUSESGEX с VTESGEX с VWOESGEX с URTHESGEX с VTIESGEX с SWLGX
Часто сравнивают с MEIFX:
MEIFX с ADXMEIFX с USGLXMEIFX с SEQUXMEIFX с FNCMXMEIFX с PRGFXMEIFX с MAFOXMEIFX с NGUAX

Сравнение комиссий ESGEX и MEIFX

ESGEX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии MEIFX в 1.20%.

ESGEX
Reynders McVeigh Core Equity Fund
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund

Доходность на риск

ESGEX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGEX
Ранг доходности на риск ESGEX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGEX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGEX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGEX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGEX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGEX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
MEIFX
Ранг доходности на риск MEIFX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIFX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIFX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIFX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGEX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reynders McVeigh Core Equity Fund (ESGEX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGEXMEIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.47

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

0.81

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.11

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

0.74

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.10

3.44

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGEX vs. MEIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGEX на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа MEIFX равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGEX и MEIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGEXMEIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.47

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.37

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.52

+0.10

Корреляция

Корреляция между ESGEX и MEIFX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGEX и MEIFX

Дивидендная доходность ESGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что меньше доходности MEIFX в 7.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESGEX
Reynders McVeigh Core Equity Fund		5.65%5.20%1.57%0.48%0.96%4.20%0.06%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		7.24%7.25%14.61%0.61%9.28%25.44%13.26%40.49%11.67%1.18%0.78%4.24%

Просадки

Сравнение просадок ESGEX и MEIFX

Максимальная просадка ESGEX за все время составила -31.73%, что меньше максимальной просадки MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGEX и MEIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

ESGEXMEIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.73%

-54.37%

+22.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.58%

-8.99%

-4.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.73%

-23.54%

-8.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.15%

-5.84%

-5.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.08%

-7.76%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

2.06%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGEX и MEIFX

Reynders McVeigh Core Equity Fund (ESGEX) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что ESGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESGEXMEIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

3.99%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.87%

7.32%

+3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

14.98%

+2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

15.95%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

17.96%

+1.38%