Сравнение ESGE с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
ESGE и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 28 июн. 2016 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESGE и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESGE и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | 3.69% | 35.86% | 6.63% | 9.51% | -22.41% | -2.87% | 43.48% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, ESGE показывает доходность 3.69%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
ESGE
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -6.89%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGE и SGOV
ESGE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ESGE vs. SGOV — Ранг доходности на риск
ESGE
SGOV
Сравнение ESGE c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGE | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 20.61 | -18.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 283.87 | -281.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 201.33 | -200.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 411.31 | -408.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.68 | 4,618.08 | -4,608.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGE | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 20.61 | -18.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 14.12 | -13.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 12.34 | -11.95 |
Корреляция
Корреляция между ESGE и SGOV составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGE и SGOV
Дивидендная доходность ESGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | 2.41% | 2.50% | 2.41% | 2.64% | 2.68% | 2.66% | 1.31% | 2.59% | 2.19% | 1.86% | 0.27% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESGE и SGOV
Максимальная просадка ESGE за все время составила -41.07%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGE и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESGE | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.07% | -0.03% | -41.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | -0.01% | -13.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.26% | -0.03% | -39.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.97% | 0.00% | -9.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | 0.00% | -14.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 0.00% | +3.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGE и SGOV
iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) имеет более высокую волатильность в 9.65% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что ESGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESGE | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.65% | 0.06% | +9.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.23% | 0.13% | +15.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.44% | 0.20% | +20.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.62% | 0.24% | +18.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.77% | 0.24% | +19.53% |