Сравнение ESGE с PPEM
ESGE (iShares ESG Aware MSCI EM ETF) and PPEM (Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -) are both exchange-traded funds - ESGE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM Extended ESG Focus Index, while PPEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ESGE charges 0.25%/yr vs 0.61%/yr for PPEM.
Доходность
Сравнение доходности ESGE и PPEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ESGE
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -6.71%
- 6 месяцев
- 10.52%
- С начала года
- 17.28%
- 1 год
- 32.30%
- 3 года*
- 19.05%
- 5 лет*
- 5.92%
- 10 лет*
- —
PPEM
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESGE и PPEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | 17.28% | 35.86% | 6.63% | 0.33% |
PPEM Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - | 31.88% | 35.39% | 7.50% | 0.19% |
Correlation
The correlation between ESGE and PPEM is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2023 г. | 0.92 |
The correlation between ESGE and PPEM has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESGE vs. PPEM — Ранг доходности на риск
ESGE
PPEM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ESGE c PPEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESGE | PPEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.95 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESGE и PPEM
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESGE | PPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.07% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.47% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.35% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGE и PPEM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESGE | PPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.71% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.91% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.26% | — | — |
Сравнение комиссий ESGE и PPEM
ESGE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PPEM в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGE и PPEM
Дивидендная доходность ESGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, тогда как PPEM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | 2.21% | 2.50% | 2.41% | 2.64% | 2.68% | 2.66% | 1.31% | 2.59% | 2.19% | 1.86% | 0.27% |
PPEM Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - | 49.06% | 6.05% | 3.27% | 1.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESGE and PPEM have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESGE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESGE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.61% for PPEM.
PPEM has the higher dividend yield at 49.06%, compared with 2.21% for ESGE.
ESGE is categorized as Emerging Markets Equities, while PPEM is Emerging Markets Diversified. ESGE tracks MSCI EM Extended ESG Focus Index, while PPEM tracks MSCI Emerging Markets Index. They also come from different issuers: iShares and Putnam. Their fees differ too: 0.25% for ESGE and 0.61% for PPEM.
Подберите оптимальное распределение для ESGE и PPEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор