PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGE с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESGE с IBIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

ESGE и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 28 июн. 2016 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ESGE и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESGE и IBIT

2026 (YTD)20252024
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		3.69%35.86%9.85%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-22.18%-6.41%99.21%

Доходность по периодам

С начала года, ESGE показывает доходность 3.69%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.

ESGE

1 день
0.73%
1 месяц
-6.89%
С начала года
3.69%
6 месяцев
6.42%
1 год
34.05%
3 года*
16.25%
5 лет*
3.55%
10 лет*
—

IBIT

1 день
0.57%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-22.18%
6 месяцев
-42.10%
1 год
-20.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI EM ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с ESGE:
ESGE с ESGUESGE с IEMGESGE с SPEMESGE с EEMXESGE с NUEMESGE с SUSLESGE с FNDE
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с ARKBIBIT с BTCI

Сравнение комиссий ESGE и IBIT

И ESGE, и IBIT имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF

Доходность на риск

ESGE vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGE
Ранг доходности на риск ESGE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGE c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGEIBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

-0.44

+2.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

-0.37

+2.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

0.96

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

-0.35

+2.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.68

-0.75

+10.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGE vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGE на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGE и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGEIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

-0.44

+2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.36

+0.04

Корреляция

Корреляция между ESGE и IBIT составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGE и IBIT

Дивидендная доходность ESGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		2.41%2.50%2.41%2.64%2.68%2.66%1.31%2.59%2.19%1.86%0.27%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ESGE и IBIT

Максимальная просадка ESGE за все время составила -41.07%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGE и IBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

ESGEIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.07%

-49.36%

+8.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-49.36%

+35.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.97%

-45.80%

+35.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.68%

-14.18%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

23.27%

-19.70%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGE и IBIT

Текущая волатильность для iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) составляет 9.65%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что ESGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESGEIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.65%

12.95%

-3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.23%

36.76%

-21.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.44%

45.40%

-24.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.62%

51.21%

-32.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

51.21%

-31.44%