Сравнение ESGE с EMXF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF).
ESGE и EMXF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 28 июн. 2016 г.. EMXF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Choice ESG Screened 5% Issuer Capped Index. Фонд был запущен 6 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESGE и EMXF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESGE и EMXF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | 3.69% | 35.86% | 6.63% | 9.51% | -22.41% | -2.87% | 13.55% |
EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF | 3.68% | 29.40% | 8.03% | 6.63% | -18.99% | 4.45% | 15.32% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESGE показывает доходность 3.69%, а EMXF немного ниже – 3.68%.
ESGE
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -6.89%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- —
EMXF
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 8.34%
- 1 год
- 30.12%
- 3 года*
- 14.51%
- 5 лет*
- 4.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGE и EMXF
ESGE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EMXF в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ESGE vs. EMXF — Ранг доходности на риск
ESGE
EMXF
Сравнение ESGE c EMXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGE | EMXF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 1.63 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 2.21 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 2.46 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.68 | 9.50 | +0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGE | EMXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.63 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.20 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.36 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между ESGE и EMXF составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGE и EMXF
Дивидендная доходность ESGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности EMXF в 3.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | 2.41% | 2.50% | 2.41% | 2.64% | 2.68% | 2.66% | 1.31% | 2.59% | 2.19% | 1.86% | 0.27% |
EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF | 3.31% | 3.43% | 2.92% | 2.25% | 2.42% | 1.87% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESGE и EMXF
Максимальная просадка ESGE за все время составила -41.07%, что больше максимальной просадки EMXF в -33.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGE и EMXF.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESGE | EMXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.07% | -33.13% | -7.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | -12.53% | -1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.26% | -32.89% | -6.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.97% | -8.84% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -12.34% | -2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 3.24% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGE и EMXF
iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) имеет более высокую волатильность в 9.65% по сравнению с iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) с волатильностью 8.78%. Это указывает на то, что ESGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESGE | EMXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.65% | 8.78% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.23% | 13.61% | +1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.44% | 18.57% | +1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.62% | 21.82% | -3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.77% | 21.61% | -1.84% |