PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGE с EMXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGE с EMXF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ESGE (iShares ESG Aware MSCI EM ETF) and EMXF (iShares ESG Advanced MSCI EM ETF) are both Emerging Markets Equities funds from iShares - ESGE tracks the MSCI EM Extended ESG Focus Index while EMXF tracks the MSCI Emerging Markets Choice ESG Screened 5% Issuer Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGE returned 6.83%/yr vs 7.15%/yr for EMXF. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ESGE charges 0.25%/yr vs 0.16%/yr for EMXF.

Доходность

Сравнение доходности ESGE и EMXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGE показывает доходность 26.85%, что значительно выше, чем у EMXF с доходностью 24.76%.

ESGE

1 день
-1.23%
1 месяц
9.37%
С начала года
26.85%
6 месяцев
29.21%
1 год
55.02%
3 года*
24.13%
5 лет*
6.83%
10 лет*
—

EMXF

1 день
-1.30%
1 месяц
8.70%
С начала года
24.76%
6 месяцев
27.57%
1 год
47.21%
3 года*
21.67%
5 лет*
7.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGE и EMXF

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		26.85%35.86%6.63%9.51%-22.41%-2.87%13.55%
EMXF
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF		24.76%29.40%8.03%6.63%-18.99%4.45%15.32%

Correlation

The correlation between ESGE and EMXF is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г.

0.89

The correlation between ESGE and EMXF has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESGE и EMXF

Секторы
ESGE
EMXF

Технологии

43.4%
35.2%

Финансовые услуги

20.9%
32.2%

Потребительский циклический сектор

8.3%
5.7%

Коммуникационные услуги

7.2%
8.0%

Промышленность

4.7%
5.5%

Сырьевые материалы

4.1%
2.6%

Здравоохранение

2.4%
4.2%

Энергетика

2.2%
0.0%

Потребительский защитный сектор

2.1%
2.9%

Коммунальные услуги

1.5%
0.6%

Недвижимость

1.1%
1.7%

Технологии

ESGE
43.4%
EMXF
35.2%

Финансовые услуги

ESGE
20.9%
EMXF
32.2%

Потребительский циклический сектор

ESGE
8.3%
EMXF
5.7%

Коммуникационные услуги

ESGE
7.2%
EMXF
8.0%

Промышленность

ESGE
4.7%
EMXF
5.5%

Сырьевые материалы

ESGE
4.1%
EMXF
2.6%

Здравоохранение

ESGE
2.4%
EMXF
4.2%

Энергетика

ESGE
2.2%
EMXF
0.0%

Потребительский защитный сектор

ESGE
2.1%
EMXF
2.9%

Коммунальные услуги

ESGE
1.5%
EMXF
0.6%

Недвижимость

ESGE
1.1%
EMXF
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI EM ETF

iShares ESG Advanced MSCI EM ETF

Часто сравнивают с ESGE:
ESGE с ESGUESGE с IEMGESGE с SPEMESGE с EEMXESGE с NUEMESGE с SUSLESGE с FNDE
Часто сравнивают с EMXF:
EMXF с LDEMEMXF с EEMEMXF с VXUSEMXF с AVEMEMXF с SPEMEMXF с VSGXEMXF с ESGV

Доходность на риск

ESGE vs. EMXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGE
Ранг доходности на риск ESGE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
EMXF
Ранг доходности на риск EMXF: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXF: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXF: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGE c EMXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGEEMXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
2.55

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
3.42

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.47

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

3.79

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.51

14.56

+0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGE vs. EMXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGE на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMXF равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGE и EMXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGEEMXFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

2.55

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.32

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.51

-0.02

Просадки

Сравнение просадок ESGE и EMXF

Максимальная просадка ESGE за все время составила -41.07%, что больше максимальной просадки EMXF в -33.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGE и EMXF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGEEMXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.07%

-33.13%

-7.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-12.53%

-1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.71%

-15.93%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.23%

-32.89%

-6.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-1.30%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.47%

-12.02%

-2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.25%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGE и EMXF

iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) с волатильностью 8.10%. Это указывает на то, что ESGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGEEMXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

8.10%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.46%

16.13%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.10%

18.60%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.11%

22.15%

-3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.94%

21.77%

-1.83%

Сравнение комиссий ESGE и EMXF

ESGE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EMXF в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGE и EMXF

Дивидендная доходность ESGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности EMXF в 2.75%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EMXF
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF		2.75%3.43%2.92%2.25%2.42%1.87%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		1.97%2.50%2.41%2.64%2.68%2.66%1.31%2.59%2.19%1.86%0.27%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, ESGE and EMXF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ESGE has higher volatility (8.56%) compared to EMXF (8.10%). In terms of maximum drawdown, ESGE dropped -41.07% vs EMXF's -33.13%.

On 5-year performance, EMXF leads with 7.15% vs 6.83% for ESGE. On fees, EMXF is cheaper at 0.16% per year. On volatility, EMXF has been the lower-risk option at 8.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMXF has performed better with a 7.15% return vs 6.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMXF is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.25% for ESGE.

EMXF has the higher dividend yield at 2.75%, compared with 1.97% for ESGE.

ESGE tracks MSCI EM Extended ESG Focus Index, while EMXF tracks MSCI Emerging Markets Choice ESG Screened 5% Issuer Capped Index. Their fees differ too: 0.25% for ESGE and 0.16% for EMXF.

ESGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGE и EMXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор