PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ESGE с EMXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGE с EMXC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ESGE (iShares ESG Aware MSCI EM ETF) and EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) are both Emerging Markets Equities funds from iShares - ESGE tracks the MSCI EM Extended ESG Focus Index while EMXC tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGE returned 5.92%/yr vs 11.26%/yr for EMXC. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ESGE charges 0.25%/yr vs 0.49%/yr for EMXC.

Доходность

Сравнение доходности ESGE и EMXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGE показывает доходность 17.28%, что значительно ниже, чем у EMXC с доходностью 28.41%.

ESGE

1 день
-2.08%
1 месяц
-6.71%
6 месяцев
10.52%
С начала года
17.28%
1 год
32.30%
3 года*
19.05%
5 лет*
5.92%
10 лет*
—

EMXC

1 день
-2.60%
1 месяц
-8.51%
6 месяцев
20.82%
С начала года
28.41%
1 год
49.05%
3 года*
22.79%
5 лет*
11.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGE и EMXC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		17.28%35.86%6.63%9.51%-22.41%-2.87%18.60%20.37%-15.24%10.45%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		28.41%35.14%2.68%18.96%-19.56%8.54%12.76%15.80%-12.96%7.16%

Correlation

The correlation between ESGE and EMXC is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2017 г.

0.87

The correlation between ESGE and EMXC has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESGE и EMXC

Секторы
ESGE
EMXC

Технологии

43.9%
52.4%

Финансовые услуги

22.0%
17.4%

Потребительский циклический сектор

7.5%
4.1%

Коммуникационные услуги

7.4%
3.0%

Промышленность

5.7%
6.9%

Сырьевые материалы

5.0%
6.0%

Здравоохранение

2.2%
1.8%

Потребительский защитный сектор

2.1%
2.4%

Энергетика

1.9%
3.4%

Коммунальные услуги

1.3%
1.9%

Недвижимость

1.0%
0.8%

Технологии

ESGE
43.9%
EMXC
52.4%

Финансовые услуги

ESGE
22.0%
EMXC
17.4%

Потребительский циклический сектор

ESGE
7.5%
EMXC
4.1%

Коммуникационные услуги

ESGE
7.4%
EMXC
3.0%

Промышленность

ESGE
5.7%
EMXC
6.9%

Сырьевые материалы

ESGE
5.0%
EMXC
6.0%

Здравоохранение

ESGE
2.2%
EMXC
1.8%

Потребительский защитный сектор

ESGE
2.1%
EMXC
2.4%

Энергетика

ESGE
1.9%
EMXC
3.4%

Коммунальные услуги

ESGE
1.3%
EMXC
1.9%

Недвижимость

ESGE
1.0%
EMXC
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI EM ETF

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Часто сравнивают с ESGE:
ESGE с ESGUESGE с IEMGESGE с SPEMESGE с EEMXESGE с NUEMESGE с SUSLESGE с FNDE
Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с VEXCEMXC с SPEMEMXC с VNM

Доходность на риск

ESGE vs. EMXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGE
Ранг доходности на риск ESGE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGE c EMXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESGEEMXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.86

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
2.35

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

3.42

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.95

11.45

-3.51

ESGE vs. EMXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGE на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMXC равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGE и EMXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESGE и EMXC

Максимальная просадка ESGE за все время составила -41.07%, примерно равная максимальной просадке EMXC в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGE и EMXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGEEMXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.07%

-42.81%

+1.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-14.41%

+0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.71%

-19.12%

+2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.07%

-28.91%

-8.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-12.87%

+3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.35%

-10.14%

-4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

4.29%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGE и EMXC

Текущая волатильность для iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) составляет 10.01%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) волатильность равна 11.85%. Это указывает на то, что ESGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGEEMXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.01%

11.85%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.63%

24.92%

-3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.71%

26.57%

-2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.91%

18.77%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.26%

20.38%

-0.12%

Сравнение комиссий ESGE и EMXC

ESGE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EMXC в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGE и EMXC

Дивидендная доходность ESGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности EMXC в 2.07%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		2.07%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%0.00%
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		2.21%2.50%2.41%2.64%2.68%2.66%1.31%2.59%2.19%1.86%0.27%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, ESGE and EMXC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EMXC has higher volatility (11.85%) compared to ESGE (10.01%). In terms of maximum drawdown, ESGE dropped -41.07% vs EMXC's -42.81%.

On 5-year performance, EMXC leads with 11.26% vs 5.92% for ESGE. On fees, ESGE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, ESGE has been the lower-risk option at 10.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMXC has performed better with a 11.26% return vs 5.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for EMXC.

ESGE has the higher dividend yield at 2.21%, compared with 2.07% for EMXC.

ESGE tracks MSCI EM Extended ESG Focus Index, while EMXC tracks MSCI Emerging Markets ex China Index. Their fees differ too: 0.25% for ESGE and 0.49% for EMXC.

EMXC currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGE и EMXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор