PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGE с EEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGE с EEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ESGE (iShares ESG Aware MSCI EM ETF) and EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - ESGE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM Extended ESG Focus Index, while EEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGE returned 6.83%/yr vs 7.01%/yr for EEM. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. ESGE charges 0.25%/yr vs 0.72%/yr for EEM.

Доходность

Сравнение доходности ESGE и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESGE показывает доходность 26.85%, а EEM немного выше – 27.80%.

ESGE

1 день
-1.23%
1 месяц
9.37%
С начала года
26.85%
6 месяцев
29.21%
1 год
55.02%
3 года*
24.13%
5 лет*
6.83%
10 лет*
—

EEM

1 день
-1.24%
1 месяц
9.08%
С начала года
27.80%
6 месяцев
30.51%
1 год
55.80%
3 года*
23.95%
5 лет*
7.01%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGE и EEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		26.85%35.86%6.63%9.51%-22.41%-2.87%18.60%20.37%-15.24%38.86%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		27.80%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-15.31%37.26%

Correlation

The correlation between ESGE and EEM is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2016 г.

0.96

The correlation between ESGE and EEM has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESGE и EEM

Секторы
ESGE
EEM

Технологии

43.4%
43.6%

Финансовые услуги

20.9%
17.5%

Потребительский циклический сектор

8.3%
8.1%

Коммуникационные услуги

7.2%
5.7%

Промышленность

4.7%
6.2%

Сырьевые материалы

4.1%
6.1%

Здравоохранение

2.4%
2.5%

Энергетика

2.2%
3.3%

Потребительский защитный сектор

2.1%
2.7%

Коммунальные услуги

1.5%
2.0%

Недвижимость

1.1%
0.9%

Технологии

ESGE
43.4%
EEM
43.6%

Финансовые услуги

ESGE
20.9%
EEM
17.5%

Потребительский циклический сектор

ESGE
8.3%
EEM
8.1%

Коммуникационные услуги

ESGE
7.2%
EEM
5.7%

Промышленность

ESGE
4.7%
EEM
6.2%

Сырьевые материалы

ESGE
4.1%
EEM
6.1%

Здравоохранение

ESGE
2.4%
EEM
2.5%

Энергетика

ESGE
2.2%
EEM
3.3%

Потребительский защитный сектор

ESGE
2.1%
EEM
2.7%

Коммунальные услуги

ESGE
1.5%
EEM
2.0%

Недвижимость

ESGE
1.1%
EEM
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI EM ETF

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с ESGE:
ESGE с ESGUESGE с IEMGESGE с SPEMESGE с EEMXESGE с NUEMESGE с SUSLESGE с FNDE
Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с SPYEEM с IEMGEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с SPEM

Доходность на риск

ESGE vs. EEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGE
Ранг доходности на риск ESGE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGE c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGEEEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
2.81

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
3.62

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.51

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

4.15

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.51

15.99

-0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGE vs. EEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGE на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEM равному 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGE и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGEEEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

2.81

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.37

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.38

+0.11

Просадки

Сравнение просадок ESGE и EEM

Максимальная просадка ESGE за все время составила -41.07%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGE и EEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGEEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.07%

-66.43%

+25.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-13.52%

-0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.71%

-17.29%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.23%

-37.71%

-1.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-1.24%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.47%

-16.02%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.50%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGE и EEM

iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) имеют волатильность 8.56% и 8.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGEEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

8.52%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.46%

17.42%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.10%

19.97%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.11%

18.91%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.94%

20.50%

-0.56%

Сравнение комиссий ESGE и EEM

ESGE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EEM в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGE и EEM

Дивидендная доходность ESGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности EEM в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		1.74%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		1.97%2.50%2.41%2.64%2.68%2.66%1.31%2.59%2.19%1.86%0.27%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, ESGE and EEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ESGE has higher volatility (8.56%) compared to EEM (8.52%). In terms of maximum drawdown, ESGE dropped -41.07% vs EEM's -66.43%.

On 5-year performance, EEM leads with 7.01% vs 6.83% for ESGE. On fees, ESGE is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EEM has performed better with a 7.01% return vs 6.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.72% for EEM.

ESGE has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 1.74% for EEM.

ESGE is categorized as Emerging Markets Equities, while EEM is Emerging Markets Diversified. ESGE tracks MSCI EM Extended ESG Focus Index, while EEM tracks MSCI Emerging Markets Index (Net). Their fees differ too: 0.25% for ESGE and 0.72% for EEM.

EEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 2.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGE и EEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор