PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGD с UMMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGD с UMMA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ESGD (iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF) and UMMA (Wahed Dow Jones Islamic World ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - ESGD tracks the MSCI EAFE Extended ESG Focus Index while UMMA tracks the Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESGD returned 15.89%/yr vs 22.73%/yr for UMMA. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ESGD charges 0.20%/yr vs 0.65%/yr for UMMA.

Доходность

Сравнение доходности ESGD и UMMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGD показывает доходность 8.31%, что значительно ниже, чем у UMMA с доходностью 32.49%.

ESGD

1 день
-0.81%
1 месяц
3.52%
С начала года
8.31%
6 месяцев
10.53%
1 год
20.25%
3 года*
15.89%
5 лет*
7.90%
10 лет*
—

UMMA

1 день
-0.77%
1 месяц
14.49%
С начала года
32.49%
6 месяцев
35.58%
1 год
53.55%
3 года*
22.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGD и UMMA

2026 (YTD)2025202420232022
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		8.31%29.63%3.95%18.53%-15.25%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		32.49%26.65%4.67%18.84%-21.62%

Correlation

The correlation between ESGD and UMMA is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2022 г.

0.86

The correlation between ESGD and UMMA has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESGD и UMMA

Секторы
ESGD
UMMA

Финансовые услуги

26.4%

-

Промышленность

19.2%
13.5%

Технологии

11.7%
42.9%

Здравоохранение

10.3%
16.6%

Потребительский циклический сектор

7.6%
8.1%

Потребительский защитный сектор

6.4%
5.6%

Сырьевые материалы

4.6%
9.3%

Коммуникационные услуги

4.0%
0.8%

Энергетика

3.9%
2.9%

Коммунальные услуги

3.9%

-

Недвижимость

2.0%
0.5%

Финансовые услуги

ESGD
26.4%
UMMA

-

Промышленность

ESGD
19.2%
UMMA
13.5%

Технологии

ESGD
11.7%
UMMA
42.9%

Здравоохранение

ESGD
10.3%
UMMA
16.6%

Потребительский циклический сектор

ESGD
7.6%
UMMA
8.1%

Потребительский защитный сектор

ESGD
6.4%
UMMA
5.6%

Сырьевые материалы

ESGD
4.6%
UMMA
9.3%

Коммуникационные услуги

ESGD
4.0%
UMMA
0.8%

Энергетика

ESGD
3.9%
UMMA
2.9%

Коммунальные услуги

ESGD
3.9%
UMMA

-

Недвижимость

ESGD
2.0%
UMMA
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF

Wahed Dow Jones Islamic World ETF

Часто сравнивают с ESGD:
ESGD с ESGUESGD с ESGVESGD с SPYESGD с DMXFESGD с SDGESGD с FNIDXESGD с INTF
Часто сравнивают с UMMA:
UMMA с SPWOUMMA с SPUSUMMA с HLALUMMA с SPTEUMMA с SPSKUMMA с DIAUMMA с SPRE

Доходность на риск

ESGD vs. UMMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGD
Ранг доходности на риск ESGD: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGD: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGD: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGD: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGD: 4141
Ранг коэф-та Мартина
UMMA
Ранг доходности на риск UMMA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGD c UMMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGDUMMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
2.68

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
3.53

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.46

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

3.60

-1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.53

14.07

-7.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGD vs. UMMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGD на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа UMMA равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGD и UMMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGDUMMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

2.68

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.58

-0.01

Просадки

Сравнение просадок ESGD и UMMA

Максимальная просадка ESGD за все время составила -33.70%, примерно равная максимальной просадке UMMA в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGD и UMMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGDUMMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.70%

-34.17%

+0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.68%

-14.93%

+3.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.86%

-18.73%

+4.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-0.77%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-9.82%

+3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.82%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGD и UMMA

Текущая волатильность для iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) составляет 4.88%, в то время как у Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что ESGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGDUMMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

7.64%

-2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

17.26%

-4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.22%

20.10%

-4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

20.55%

-3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

20.55%

-3.58%

Сравнение комиссий ESGD и UMMA

ESGD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии UMMA в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGD и UMMA

Дивидендная доходность ESGD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности UMMA в 0.93%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		3.33%3.60%3.23%3.02%2.59%2.75%1.63%2.57%2.69%2.65%0.09%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		0.93%1.02%0.91%1.09%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESGD and UMMA have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMMA has higher volatility (7.64%) compared to ESGD (4.88%). In terms of maximum drawdown, ESGD dropped -33.70% vs UMMA's -34.17%.

On 3-year performance, UMMA leads with 22.73% vs 15.89% for ESGD. On fees, ESGD is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ESGD has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UMMA has performed better with a 22.73% return vs 15.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for UMMA.

ESGD has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 0.93% for UMMA.

ESGD tracks MSCI EAFE Extended ESG Focus Index, while UMMA tracks Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index. They also come from different issuers: iShares and Wahed. Their fees differ too: 0.20% for ESGD and 0.65% for UMMA.

UMMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGD и UMMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор