Сравнение ESGD с SUSC
ESGD (iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF) and SUSC (iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - ESGD is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Extended ESG Focus Index, while SUSC is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg MSCI US Corporate ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGD returned 8.21%/yr vs 0.31%/yr for SUSC. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. ESGD charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for SUSC.
Доходность
Сравнение доходности ESGD и SUSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESGD показывает доходность 9.85%, что значительно выше, чем у SUSC с доходностью 0.72%.
ESGD
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 3.97%
- С начала года
- 9.85%
- 6 месяцев
- 10.51%
- 1 год
- 21.72%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 8.21%
- 10 лет*
- —
SUSC
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 5.58%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESGD и SUSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | 9.85% | 29.63% | 3.95% | 18.53% | -15.17% | 11.79% | 8.20% | 23.12% | -13.33% | 7.14% |
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | 0.72% | 7.57% | 1.91% | 8.58% | -15.95% | -1.57% | 9.57% | 14.43% | -3.13% | 1.74% |
Correlation
The correlation between ESGD and SUSC is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2017 г. | 0.23 |
Over the past year, ESGD and SUSC have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.23, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESGD vs. SUSC — Ранг доходности на риск
ESGD
SUSC
Сравнение ESGD c SUSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESGD | SUSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.95 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | 5.94 | +1.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESGD и SUSC
Максимальная просадка ESGD за все время составила -33.70%, что больше максимальной просадки SUSC в -22.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGD и SUSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESGD | SUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.70% | -22.42% | -11.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.68% | -2.87% | -8.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.86% | -6.57% | -7.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.03% | -22.42% | -7.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.11% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.17% | -5.87% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 0.94% | +2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGD и SUSC
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что ESGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESGD | SUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 1.46% | +4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.32% | 3.30% | +10.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.82% | 4.36% | +11.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 7.19% | +9.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.00% | 7.62% | +9.38% |
Сравнение комиссий ESGD и SUSC
ESGD берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SUSC в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGD и SUSC
Дивидендная доходность ESGD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности SUSC в 4.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | 4.92% | 3.60% | 3.23% | 3.02% | 2.59% | 2.75% | 1.63% | 2.57% | 2.69% | 2.65% | 0.09% |
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | 4.48% | 4.37% | 4.34% | 3.83% | 2.97% | 2.21% | 2.19% | 3.07% | 3.33% | 1.33% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESGD and SUSC have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESGD has higher volatility (5.58%) compared to SUSC (1.46%). In terms of maximum drawdown, ESGD dropped -33.70% vs SUSC's -22.42%.
On 5-year performance, ESGD leads with 8.21% vs 0.31% for SUSC. On fees, SUSC is cheaper at 0.18% per year. On volatility, SUSC has been the lower-risk option at 1.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ESGD has performed better with a 8.21% return vs 0.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SUSC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for ESGD.
ESGD has the higher dividend yield at 4.92%, compared with 4.48% for SUSC.
ESGD is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SUSC is Corporate Bonds. ESGD tracks MSCI EAFE Extended ESG Focus Index, while SUSC tracks Bloomberg MSCI US Corporate ESG Focus Index. Their fees differ too: 0.20% for ESGD and 0.18% for SUSC.
ESGD currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESGD и SUSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор