Сравнение ESGD с HDMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV).
ESGD и HDMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 28 июн. 2016 г.. HDMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности ESGD и HDMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESGD и HDMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | 0.56% | 29.63% | 3.95% | 18.53% | -15.17% | 11.79% | 8.20% | 23.12% | -13.33% | 25.10% |
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.18% | 29.31% | 2.99% | 9.62% | -11.47% | 7.39% | -9.42% | 15.00% | -7.60% | 27.49% |
Доходность по периодам
С начала года, ESGD показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у HDMV с доходностью 4.18%.
ESGD
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- 21.50%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- —
HDMV
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -6.09%
- С начала года
- 4.18%
- 6 месяцев
- 7.46%
- 1 год
- 20.52%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 7.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGD и HDMV
ESGD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HDMV в 0.80%.
Доходность на риск
ESGD vs. HDMV — Ранг доходности на риск
ESGD
HDMV
Сравнение ESGD c HDMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGD | HDMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.57 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 2.04 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.31 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 2.28 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.75 | 8.16 | -1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGD | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.57 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.60 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.41 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между ESGD и HDMV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGD и HDMV
Дивидендная доходность ESGD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности HDMV в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | 3.58% | 3.60% | 3.23% | 3.02% | 2.59% | 2.75% | 1.63% | 2.57% | 2.69% | 2.65% | 0.09% |
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.70% | 5.09% | 3.24% | 3.14% | 3.53% | 3.11% | 1.45% | 3.63% | 2.88% | 3.23% | 0.18% |
Просадки
Сравнение просадок ESGD и HDMV
Максимальная просадка ESGD за все время составила -33.70%, что больше максимальной просадки HDMV в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGD и HDMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESGD | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.70% | -32.01% | -1.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.68% | -8.73% | -2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.03% | -24.11% | -5.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.42% | -6.09% | -2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.25% | -6.83% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 2.44% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGD и HDMV
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что ESGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESGD | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.99% | 6.07% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.29% | 8.25% | +3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.75% | 13.16% | +4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.45% | 11.94% | +4.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 13.23% | +3.71% |