Сравнение ESGD с FDEV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV).
ESGD и FDEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 28 июн. 2016 г.. FDEV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted International Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESGD и FDEV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESGD и FDEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | 0.56% | 29.63% | 3.95% | 18.53% | -15.17% | 11.79% | 8.20% | 12.84% |
FDEV Fidelity International Multifactor ETF | 3.83% | 30.36% | 5.84% | 13.37% | -16.54% | 11.00% | 5.49% | 10.06% |
Доходность по периодам
С начала года, ESGD показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у FDEV с доходностью 3.83%.
ESGD
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- 21.50%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- —
FDEV
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 9.22%
- 1 год
- 25.14%
- 3 года*
- 14.97%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGD и FDEV
ESGD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FDEV в 0.39%.
Доходность на риск
ESGD vs. FDEV — Ранг доходности на риск
ESGD
FDEV
Сравнение ESGD c FDEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGD | FDEV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.73 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 2.41 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.35 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 2.85 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.75 | 11.64 | -4.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGD | FDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.73 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.58 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.53 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между ESGD и FDEV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGD и FDEV
Дивидендная доходность ESGD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности FDEV в 2.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | 3.58% | 3.60% | 3.23% | 3.02% | 2.59% | 2.75% | 1.63% | 2.57% | 2.69% | 2.65% | 0.09% |
FDEV Fidelity International Multifactor ETF | 2.83% | 2.86% | 2.99% | 2.80% | 2.65% | 2.81% | 1.88% | 2.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESGD и FDEV
Максимальная просадка ESGD за все время составила -33.70%, что больше максимальной просадки FDEV в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGD и FDEV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESGD | FDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.70% | -30.11% | -3.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.68% | -8.67% | -3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.03% | -29.02% | -1.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.42% | -4.83% | -3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.25% | -6.38% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 2.13% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGD и FDEV
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что ESGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESGD | FDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.99% | 6.22% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.29% | 9.15% | +2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.75% | 14.62% | +3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.45% | 13.85% | +2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 15.38% | +1.56% |