Сравнение ESGD с DWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX).
ESGD и DWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 28 июн. 2016 г.. DWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P International Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESGD и DWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESGD и DWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | 2.27% | 29.63% | 3.95% | 18.53% | -15.17% | 11.79% | 8.20% | 23.12% | -13.33% | 25.10% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.69% | 31.62% | 2.56% | 14.74% | -12.99% | 10.56% | -5.10% | 20.26% | -11.11% | 18.91% |
Доходность по периодам
С начала года, ESGD показывает доходность 2.27%, что значительно ниже, чем у DWX с доходностью 4.69%.
ESGD
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 5.68%
- 1 год
- 23.39%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 8.05%
- 10 лет*
- —
DWX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 8.87%
- 1 год
- 24.39%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 7.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGD и DWX
ESGD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DWX в 0.45%.
Доходность на риск
ESGD vs. DWX — Ранг доходности на риск
ESGD
DWX
Сравнение ESGD c DWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGD | DWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.96 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 2.58 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.37 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 2.90 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | 10.97 | -3.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGD | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.96 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.68 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.12 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между ESGD и DWX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGD и DWX
Дивидендная доходность ESGD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности DWX в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | 3.52% | 3.60% | 3.23% | 3.02% | 2.59% | 2.75% | 1.63% | 2.57% | 2.69% | 2.65% | 0.09% | 0.00% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.26% | 4.44% | 4.31% | 4.12% | 4.68% | 3.89% | 3.84% | 4.40% | 5.06% | 3.85% | 5.25% | 5.81% |
Просадки
Сравнение просадок ESGD и DWX
Максимальная просадка ESGD за все время составила -33.70%, что меньше максимальной просадки DWX в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGD и DWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESGD | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.70% | -66.86% | +33.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.68% | -8.59% | -3.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.03% | -26.96% | -3.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.86% | -5.51% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.25% | -14.23% | +7.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.27% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGD и DWX
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что ESGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESGD | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 5.07% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.41% | 8.13% | +3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.80% | 12.53% | +5.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.46% | 12.13% | +4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 15.21% | +1.74% |