PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGD с DFSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGD с DFSI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ESGD (iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF) and DFSI (Dimensional International Sustainability Core 1 ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. ESGD is passively managed, while DFSI is actively managed. Over the past 3 years, ESGD returned 15.89%/yr vs 16.80%/yr for DFSI. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. ESGD charges 0.20%/yr vs 0.24%/yr for DFSI.

Доходность

Сравнение доходности ESGD и DFSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGD показывает доходность 8.31%, что значительно выше, чем у DFSI с доходностью 5.54%.

ESGD

1 день
-0.81%
1 месяц
3.52%
С начала года
8.31%
6 месяцев
10.53%
1 год
20.25%
3 года*
15.89%
5 лет*
7.90%
10 лет*
—

DFSI

1 день
-0.92%
1 месяц
2.26%
С начала года
5.54%
6 месяцев
8.46%
1 год
19.10%
3 года*
16.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGD и DFSI

2026 (YTD)2025202420232022
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		8.31%29.63%3.95%18.53%11.88%
DFSI
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF		5.54%33.62%4.98%17.86%11.99%

Correlation

The correlation between ESGD and DFSI is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2022 г.

0.97

The correlation between ESGD and DFSI has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESGD и DFSI

Секторы
ESGD
DFSI

Финансовые услуги

26.4%
27.7%

Промышленность

19.2%
27.9%

Технологии

11.7%
3.0%

Здравоохранение

10.3%
3.7%

Потребительский циклический сектор

7.6%
14.2%

Потребительский защитный сектор

6.4%
8.1%

Сырьевые материалы

4.6%
7.4%

Коммуникационные услуги

4.0%
1.8%

Энергетика

3.9%
1.3%

Коммунальные услуги

3.9%
1.7%

Недвижимость

2.0%
3.4%

Финансовые услуги

ESGD
26.4%
DFSI
27.7%

Промышленность

ESGD
19.2%
DFSI
27.9%

Технологии

ESGD
11.7%
DFSI
3.0%

Здравоохранение

ESGD
10.3%
DFSI
3.7%

Потребительский циклический сектор

ESGD
7.6%
DFSI
14.2%

Потребительский защитный сектор

ESGD
6.4%
DFSI
8.1%

Сырьевые материалы

ESGD
4.6%
DFSI
7.4%

Коммуникационные услуги

ESGD
4.0%
DFSI
1.8%

Энергетика

ESGD
3.9%
DFSI
1.3%

Коммунальные услуги

ESGD
3.9%
DFSI
1.7%

Недвижимость

ESGD
2.0%
DFSI
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF

Dimensional International Sustainability Core 1 ETF

Часто сравнивают с ESGD:
ESGD с ESGUESGD с ESGVESGD с SPYESGD с DMXFESGD с SDGESGD с FNIDXESGD с INTF
Часто сравнивают с DFSI:
DFSI с FEDMDFSI с AVDEDFSI с DFICDFSI с VEADFSI с VOODFSI с VYMIDFSI с EASG

Доходность на риск

ESGD vs. DFSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGD
Ранг доходности на риск ESGD: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGD: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGD: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGD: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGD: 4141
Ранг коэф-та Мартина
DFSI
Ранг доходности на риск DFSI: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSI: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSI: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSI: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSI: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGD c DFSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGDDFSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.28

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
1.88

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

1.57

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.53

5.94

+0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGD vs. DFSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGD на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFSI равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGD и DFSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGDDFSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.28

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.36

-0.79

Просадки

Сравнение просадок ESGD и DFSI

Максимальная просадка ESGD за все время составила -33.70%, что больше максимальной просадки DFSI в -12.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGD и DFSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGDDFSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.70%

-12.82%

-20.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.68%

-12.26%

+0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.86%

-12.82%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-3.15%

+1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-2.62%

-3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.22%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGD и DFSI

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что ESGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGDDFSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

4.63%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

12.67%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.22%

14.97%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

15.24%

+1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

15.24%

+1.73%

Сравнение комиссий ESGD и DFSI

ESGD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DFSI в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGD и DFSI

Дивидендная доходность ESGD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности DFSI в 2.14%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DFSI
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF		2.14%2.23%2.39%2.10%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		3.33%3.60%3.23%3.02%2.59%2.75%1.63%2.57%2.69%2.65%0.09%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, ESGD and DFSI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ESGD has higher volatility (4.88%) compared to DFSI (4.63%). In terms of maximum drawdown, ESGD dropped -33.70% vs DFSI's -12.82%.

On 3-year performance, DFSI leads with 16.80% vs 15.89% for ESGD. On fees, ESGD is cheaper at 0.20% per year. On volatility, DFSI has been the lower-risk option at 4.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFSI has performed better with a 16.80% return vs 15.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.24% for DFSI.

ESGD has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 2.14% for DFSI.

They also come from different issuers: iShares and Dimensional. Their fees differ too: 0.20% for ESGD and 0.24% for DFSI.

ESGD currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGD и DFSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор