Сравнение ESGD с DFSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI).
ESGD и DFSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 28 июн. 2016 г.. DFSI - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности ESGD и DFSI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESGD и DFSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | 0.56% | 29.63% | 3.95% | 18.53% | 11.88% |
DFSI Dimensional International Sustainability Core 1 ETF | -0.80% | 33.62% | 4.98% | 17.86% | 11.99% |
Доходность по периодам
С начала года, ESGD показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у DFSI с доходностью -0.80%.
ESGD
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- 21.50%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- —
DFSI
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -8.91%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 24.49%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGD и DFSI
ESGD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DFSI в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ESGD vs. DFSI — Ранг доходности на риск
ESGD
DFSI
Сравнение ESGD c DFSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGD | DFSI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.46 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 2.02 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.30 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.90 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.75 | 7.87 | -1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGD | DFSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.46 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.31 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между ESGD и DFSI составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGD и DFSI
Дивидендная доходность ESGD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности DFSI в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | 3.58% | 3.60% | 3.23% | 3.02% | 2.59% | 2.75% | 1.63% | 2.57% | 2.69% | 2.65% | 0.09% |
DFSI Dimensional International Sustainability Core 1 ETF | 2.28% | 2.23% | 2.39% | 2.10% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESGD и DFSI
Максимальная просадка ESGD за все время составила -33.70%, что больше максимальной просадки DFSI в -12.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGD и DFSI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESGD | DFSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.70% | -12.82% | -20.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.68% | -12.26% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.42% | -8.97% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.25% | -2.56% | -3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 2.96% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGD и DFSI
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) имеют волатильность 7.99% и 8.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESGD | DFSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.99% | 8.32% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.29% | 11.20% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.75% | 16.90% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.45% | 15.04% | +1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 15.04% | +1.90% |