Сравнение ESG с QLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) и FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV).
ESG и QLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESG - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность STOXX USA ESG Select KPIs Index. Фонд был запущен 13 июл. 2016 г.. QLV - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Quality Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESG и QLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESG и QLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESG FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund | -3.94% | 16.04% | 20.22% | 27.86% | -19.89% | 28.48% | 20.75% | 7.99% |
QLV FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund | 0.10% | 12.28% | 18.08% | 13.71% | -9.97% | 26.08% | 9.63% | 6.24% |
Доходность по периодам
С начала года, ESG показывает доходность -3.94%, что значительно ниже, чем у QLV с доходностью 0.10%.
ESG
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- -3.94%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- 14.10%
- 3 года*
- 16.48%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- —
QLV
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 10.86%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESG и QLV
ESG берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии QLV в 0.22%.
Доходность на риск
ESG vs. QLV — Ранг доходности на риск
ESG
QLV
Сравнение ESG c QLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) и FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESG | QLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.86 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.31 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | 6.18 | -0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESG | QLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.86 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.83 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.65 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между ESG и QLV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESG и QLV
Дивидендная доходность ESG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности QLV в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESG FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund | 1.01% | 0.96% | 1.18% | 1.10% | 1.38% | 1.03% | 1.33% | 1.51% | 1.72% | 1.52% | 0.92% |
QLV FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund | 1.60% | 1.60% | 1.66% | 1.60% | 1.74% | 0.96% | 1.24% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESG и QLV
Максимальная просадка ESG за все время составила -32.53%, примерно равная максимальной просадке QLV в -33.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESG и QLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESG | QLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.53% | -33.71% | +1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.29% | -9.75% | -2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | -17.93% | -8.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.49% | -4.29% | -2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -4.08% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 1.88% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESG и QLV
FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что ESG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESG | QLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 3.18% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.67% | 5.81% | +2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.43% | 12.74% | +4.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 12.73% | +4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 16.75% | +1.71% |