PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESG с QLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESG с QLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ESG (FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund) and QLV (FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund) are both exchange-traded funds - ESG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the STOXX USA ESG Select KPIs Index, while QLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Northern Trust Quality Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESG returned 12.73%/yr vs 10.73%/yr for QLV. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ESG charges 0.32%/yr vs 0.22%/yr for QLV.

Доходность

Сравнение доходности ESG и QLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) и FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESG показывает доходность 12.20%, что значительно выше, чем у QLV с доходностью 5.48%.

ESG

1 день
-0.45%
1 месяц
7.28%
С начала года
12.20%
6 месяцев
13.15%
1 год
25.90%
3 года*
20.72%
5 лет*
12.73%
10 лет*
—

QLV

1 день
-0.51%
1 месяц
2.14%
С начала года
5.48%
6 месяцев
5.38%
1 год
14.06%
3 года*
15.15%
5 лет*
10.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESG и QLV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESG
FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund		12.20%16.04%20.22%27.86%-19.89%28.48%20.75%7.99%
QLV
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund		5.48%12.28%18.08%13.71%-9.97%26.08%9.63%6.24%

Correlation

The correlation between ESG and QLV is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.89

The correlation between ESG and QLV shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ESG и QLV

Секторы
ESG
QLV

Технологии

36.7%
28.6%

Финансовые услуги

16.9%
12.3%

Здравоохранение

11.2%
12.7%

Потребительский циклический сектор

10.0%
6.8%

Потребительский защитный сектор

9.2%
8.5%

Промышленность

4.5%
6.3%

Энергетика

3.1%
5.8%

Сырьевые материалы

3.0%
2.4%

Недвижимость

2.7%
1.7%

Коммуникационные услуги

1.0%
8.4%

Коммунальные услуги

0.7%
6.5%

Технологии

ESG
36.7%
QLV
28.6%

Финансовые услуги

ESG
16.9%
QLV
12.3%

Здравоохранение

ESG
11.2%
QLV
12.7%

Потребительский циклический сектор

ESG
10.0%
QLV
6.8%

Потребительский защитный сектор

ESG
9.2%
QLV
8.5%

Промышленность

ESG
4.5%
QLV
6.3%

Энергетика

ESG
3.1%
QLV
5.8%

Сырьевые материалы

ESG
3.0%
QLV
2.4%

Недвижимость

ESG
2.7%
QLV
1.7%

Коммуникационные услуги

ESG
1.0%
QLV
8.4%

Коммунальные услуги

ESG
0.7%
QLV
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund

FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с ESG:
ESG с SPYESG с QQQESG с VOOESG с SCHDESG с 4UBQ.DEESG с USSGESG с MSCI
Часто сравнивают с QLV:
QLV с USMVQLV с XRLVQLV с IUSQLV с VOOQLV с PBJQLV с VMVFXQLV с MGV

Доходность на риск

ESG vs. QLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESG
Ранг доходности на риск ESG: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESG: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESG: 7070
Ранг коэф-та Мартина
QLV
Ранг доходности на риск QLV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLV: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLV: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESG c QLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) и FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGQLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.85

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
2.68

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.32

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

2.28

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.02

9.69

+3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESG vs. QLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESG на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLV равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESG и QLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGQLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.85

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.85

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.69

+0.14

Просадки

Сравнение просадок ESG и QLV

Максимальная просадка ESG за все время составила -32.53%, примерно равная максимальной просадке QLV в -33.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESG и QLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGQLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.53%

-33.71%

+1.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-6.19%

-2.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.32%

-12.05%

-6.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-17.93%

-8.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.81%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-4.00%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.45%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности ESG и QLV

FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что ESG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGQLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

1.61%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

5.34%

+3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.16%

7.65%

+3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

12.64%

+4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

16.57%

+1.79%

Сравнение комиссий ESG и QLV

ESG берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии QLV в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESG и QLV

Дивидендная доходность ESG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности QLV в 1.52%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ESG
FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund		0.87%0.96%1.18%1.10%1.38%1.03%1.33%1.51%1.72%1.52%0.92%
QLV
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund		1.52%1.60%1.66%1.60%1.74%0.96%1.24%0.58%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESG and QLV have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESG has higher volatility (2.94%) compared to QLV (1.61%). In terms of maximum drawdown, ESG dropped -32.53% vs QLV's -33.71%.

On 5-year performance, ESG leads with 12.73% vs 10.73% for QLV. On fees, QLV is cheaper at 0.22% per year. On volatility, QLV has been the lower-risk option at 1.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESG has performed better with a 12.73% return vs 10.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLV is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.32% for ESG.

QLV has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 0.87% for ESG.

ESG is categorized as Large Cap Growth Equities, while QLV is Volatility Hedged Equity. ESG tracks STOXX USA ESG Select KPIs Index, while QLV tracks Northern Trust Quality Low Volatility Index. Their fees differ too: 0.32% for ESG and 0.22% for QLV.

ESG currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESG и QLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор