Сравнение ESG с MSCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) и MSCI Inc. (MSCI).
ESG - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность STOXX USA ESG Select KPIs Index. Фонд был запущен 13 июл. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESG или MSCI.
Основные характеристики
| ESG | MSCI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.69% | -17.08% |
| Дох-ть за 1 год | 23.19% | 1.53% |
| Дох-ть за 3 года | 7.17% | -0.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.14% | 16.68% |
| Коэф-т Шарпа | 1.94 | 0.03 |
| Дневная вол-ть | 11.47% | 28.28% |
| Макс. просадка | -32.53% | -69.06% |
| Current Drawdown | -4.27% | -29.10% |
Корреляция
Корреляция между ESG и MSCI составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ESG и MSCI
С начала года, ESG показывает доходность 4.69%, что значительно выше, чем у MSCI с доходностью -17.08%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ESG c MSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESG и MSCI
Дивидендная доходность ESG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности MSCI в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESG FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund | 1.09% | 1.10% | 1.38% | 1.03% | 1.33% | 1.51% | 1.72% | 1.93% | 0.92% | 0.00% | 0.00% |
MSCI MSCI Inc. | 1.23% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок ESG и MSCI
Максимальная просадка ESG за все время составила -32.53%, что меньше максимальной просадки MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESG и MSCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESG и MSCI
Текущая волатильность для FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) составляет 3.48%, в то время как у MSCI Inc. (MSCI) волатильность равна 16.66%. Это указывает на то, что ESG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.