Сравнение ESG с MSCI
ESG (FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund) is Large Cap Blend Equities fund tracking the STOXX USA ESG Select KPIs Index, while MSCI (MSCI Inc.) is a stock. Over the past 10 years, ESG returned 15.17%/yr vs 22.08%/yr for MSCI. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности ESG и MSCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESG показывает доходность 15.14%, что значительно выше, чем у MSCI с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции ESG уступали акциям MSCI по среднегодовой доходности: 15.17% против 22.08% соответственно.
ESG
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 2.76%
- 6 месяцев
- 13.64%
- С начала года
- 15.14%
- 1 год
- 24.84%
- 3 года*
- 19.71%
- 5 лет*
- 12.16%
- 10 лет*
- 15.17%
- Всё время*
- 15.17%
MSCI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -6.87%
- 6 месяцев
- 0.91%
- С начала года
- 0.43%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 3.05%
- 5 лет*
- -0.79%
- 10 лет*
- 22.08%
- Всё время*
- 19.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $69.16K | $101.24K | $154.09K | |
MSCI MSCI Inc. | $437.28M | $428.35M | $421.90M |
Сравнение доходности по годам ESG и MSCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESG FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund | 15.14% | 16.04% | 20.22% | 27.86% | -19.89% | 28.48% | 20.75% | 31.74% | -5.17% | 22.78% |
MSCI MSCI Inc. | 0.43% | -3.17% | 7.31% | 22.90% | -23.34% | 38.14% | 74.38% | 77.19% | 17.95% | 62.63% |
Correlation
The correlation between ESG and MSCI is 0.23, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.23 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2016 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between ESG and MSCI has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESG vs. MSCI — Ранг доходности на риск
ESG
MSCI
Сравнение ESG c MSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESG | MSCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.05 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 0.22 | +2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.92 | 0.53 | +11.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESG и MSCI
Максимальная просадка ESG за все время составила -32.53%, что меньше максимальной просадки MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESG и MSCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESG | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.53% | -69.06% | +36.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.68% | -18.07% | +9.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.32% | -25.99% | +7.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | -43.74% | +17.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.53% | -43.74% | +11.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -11.18% | +11.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -13.04% | +8.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 7.53% | -5.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESG и MSCI
Текущая волатильность для FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) составляет 3.70%, в то время как у MSCI Inc. (MSCI) волатильность равна 13.11%. Это указывает на то, что ESG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESG | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 13.11% | -9.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.45% | 23.56% | -14.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.79% | 30.36% | -18.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 31.35% | -14.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.34% | 31.46% | -13.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESG и MSCI
Дивидендная доходность ESG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности MSCI в 1.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESG FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund | 0.85% | 0.96% | 1.18% | 1.10% | 1.38% | 1.03% | 1.33% | 1.51% | 1.72% | 1.52% | 0.92% | 0.00% |
MSCI MSCI Inc. | 1.35% | 1.25% | 1.07% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% |
Часто задаваемые вопросы
ESG and MSCI have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSCI has higher volatility (13.11%) compared to ESG (3.70%). In terms of maximum drawdown, ESG dropped -32.53% vs MSCI's -69.06%.
ESG currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESG и MSCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор