Сравнение ESG с MSCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) и MSCI Inc. (MSCI).
ESG - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность STOXX USA ESG Select KPIs Index. Фонд был запущен 13 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности ESG и MSCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESG и MSCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESG FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund | -3.27% | 16.04% | 20.22% | 27.86% | -19.89% | 28.48% | 20.75% | 31.74% | -5.17% | 22.78% |
MSCI MSCI Inc. | -6.05% | -3.17% | 7.31% | 22.90% | -23.34% | 38.14% | 74.38% | 77.19% | 17.95% | 62.63% |
Доходность по периодам
С начала года, ESG показывает доходность -3.27%, что значительно выше, чем у MSCI с доходностью -6.05%.
ESG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -3.27%
- 6 месяцев
- -0.67%
- 1 год
- 14.50%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- —
MSCI
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- -6.05%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- -4.08%
- 3 года*
- -0.18%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- 23.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESG vs. MSCI — Ранг доходности на риск
ESG
MSCI
Сравнение ESG c MSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESG | MSCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | -0.14 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 0.02 | +1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.00 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | -0.21 | +1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | -0.58 | +6.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESG | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | -0.14 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.19 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.53 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между ESG и MSCI составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESG и MSCI
Дивидендная доходность ESG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности MSCI в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESG FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund | 1.01% | 0.96% | 1.18% | 1.10% | 1.38% | 1.03% | 1.33% | 1.51% | 1.72% | 1.52% | 0.92% | 0.00% |
MSCI MSCI Inc. | 1.39% | 1.25% | 1.07% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок ESG и MSCI
Максимальная просадка ESG за все время составила -32.53%, что меньше максимальной просадки MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESG и MSCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESG | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.53% | -69.06% | +36.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.29% | -18.07% | +5.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | -43.74% | +17.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -16.53% | +10.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -13.12% | +7.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 6.54% | -3.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESG и MSCI
Текущая волатильность для FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) составляет 4.78%, в то время как у MSCI Inc. (MSCI) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что ESG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESG | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 6.47% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.70% | 21.10% | -12.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.44% | 30.05% | -12.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 30.53% | -13.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 31.03% | -12.57% |