PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ESG с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESG с SCHD

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

ESG и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESG - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность STOXX USA ESG Select KPIs Index. Фонд был запущен 13 июл. 2016 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESG или SCHD.

Корреляция

Корреляция между ESG и SCHD составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ESG и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ESG:

0.72

SCHD:

0.10

Коэф-т Сортино

ESG:

1.14

SCHD:

0.30

Коэф-т Омега

ESG:

1.17

SCHD:

1.04

Коэф-т Кальмара

ESG:

0.75

SCHD:

0.13

Коэф-т Мартина

ESG:

2.89

SCHD:

0.42

Индекс Язвы

ESG:

4.74%

SCHD:

5.06%

Дневная вол-ть

ESG:

18.61%

SCHD:

16.29%

Макс. просадка

ESG:

-32.53%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

ESG:

-3.83%

SCHD:

-10.33%

Доходность по периодам

С начала года, ESG показывает доходность 2.05%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -3.97%.

ESG

С начала года

2.05%

1 месяц

8.96%

6 месяцев

0.98%

1 год

13.30%

5 лет

16.72%

10 лет

N/A

SCHD

С начала года

-3.97%

1 месяц

1.56%

6 месяцев

-8.72%

1 год

1.64%

5 лет

13.44%

10 лет

10.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ESG и SCHD

ESG берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

ESG
FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ESG и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ESG
Ранг риск-скорректированной доходности ESG, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ESG c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ESG на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESG и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESG и SCHD

Дивидендная доходность ESG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности SCHD в 4.00%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ESG
FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund		1.14%1.18%1.10%1.38%1.03%1.33%1.51%1.73%1.93%0.92%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		4.00%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок ESG и SCHD

Максимальная просадка ESG за все время составила -32.53%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESG и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ESG и SCHD

FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что ESG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...