PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ESG с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESG с SCHD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ESG (FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - ESG is a Large Cap Blend Equities fund tracking the STOXX USA ESG Select KPIs Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ESG returned 15.17%/yr vs 12.73%/yr for SCHD. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ESG charges 0.32%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности ESG и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESG показывает доходность 15.14%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 24.66%. За последние 10 лет акции ESG превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 15.17% против 12.73% соответственно.

ESG

1 день
0.36%
1 месяц
2.76%
6 месяцев
13.64%
С начала года
15.14%
1 год
24.84%
3 года*
19.71%
5 лет*
12.16%
10 лет*
15.17%
Всё время*
15.17%

SCHD

1 день
-0.62%
1 месяц
4.34%
6 месяцев
10.27%
С начала года
24.66%
1 год
30.42%
3 года*
14.97%
5 лет*
9.52%
10 лет*
12.73%
Всё время*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ESG

FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund
$69.16K$101.24K$154.09K

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF
$862.86M$734.09M$695.28M

Сравнение доходности по годам ESG и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESG
FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund		15.14%16.04%20.22%27.86%-19.89%28.48%20.75%31.74%-5.17%22.78%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		24.66%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between ESG and SCHD is 0.35, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.35

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.58

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.70

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2016 г.

0.68

Over the past year, the correlation between ESG and SCHD has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ESG и SCHD

Секторы
ESG
SCHD

Технологии

33.3%
12.7%

Финансовые услуги

18.3%
9.9%

Здравоохранение

13.7%
20.8%

Потребительский защитный сектор

9.3%
20.6%

Потребительский циклический сектор

8.2%
7.7%

Промышленность

4.6%
7.8%

Энергетика

3.6%
14.1%

Сырьевые материалы

3.1%
1.2%

Недвижимость

2.9%

-

Коммуникационные услуги

0.8%
6.2%

Коммунальные услуги

0.7%
0.1%

Технологии

ESG
33.3%
SCHD
12.7%

Финансовые услуги

ESG
18.3%
SCHD
9.9%

Здравоохранение

ESG
13.7%
SCHD
20.8%

Потребительский защитный сектор

ESG
9.3%
SCHD
20.6%

Потребительский циклический сектор

ESG
8.2%
SCHD
7.7%

Промышленность

ESG
4.6%
SCHD
7.8%

Энергетика

ESG
3.6%
SCHD
14.1%

Сырьевые материалы

ESG
3.1%
SCHD
1.2%

Недвижимость

ESG
2.9%
SCHD

-

Коммуникационные услуги

ESG
0.8%
SCHD
6.2%

Коммунальные услуги

ESG
0.7%
SCHD
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с ESG:
ESG с SPYESG с QQQESG с VOOESG с 4UBQ.DEESG с USSGESG с MSCIESG с SPYX
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с DGRO

Доходность на риск

ESG vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ESG
Ранг доходности на риск ESG: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESG: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESG: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESG: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ESG c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESGSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.77

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
4.30

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.50

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

6.62

-3.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.92

16.71

-4.80

ESG vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESG на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESG и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESG и SCHD

Максимальная просадка ESG за все время составила -32.53%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESG и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.53%

-33.37%

+0.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-4.61%

-4.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.32%

-16.13%

-2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-16.85%

-9.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.53%

-33.37%

+0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.74%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-3.29%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

1.82%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ESG и SCHD

FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 3.70% и 3.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

3.84%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

7.89%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.79%

11.06%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

14.38%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.34%

16.73%

+1.61%

Сравнение комиссий ESG и SCHD

ESG берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESG и SCHD

Дивидендная доходность ESG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности SCHD в 3.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESG
FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund		0.85%0.96%1.18%1.10%1.38%1.03%1.33%1.51%1.72%1.52%0.92%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.12%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

ESG and SCHD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHD has higher volatility (3.84%) compared to ESG (3.70%). In terms of maximum drawdown, ESG dropped -32.53% vs SCHD's -33.37%.

On 10-year performance, ESG leads with 15.17% vs 12.73% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, ESG has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ESG has performed better with a 15.17% return vs 12.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.32% for ESG.

SCHD has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 0.85% for ESG.

ESG is categorized as Large Cap Blend Equities, while SCHD is Dividend. ESG tracks STOXX USA ESG Select KPIs Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: Northern Trust and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.32% for ESG and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESG и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор