PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESG с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESG с SCHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESG (FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - ESG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the STOXX USA ESG Select KPIs Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESG returned 12.68%/yr vs 8.50%/yr for SCHD. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESG charges 0.32%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности ESG и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESG показывает доходность 11.94%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.82%.

ESG

1 день
-0.23%
1 месяц
5.79%
С начала года
11.94%
6 месяцев
12.94%
1 год
25.62%
3 года*
20.64%
5 лет*
12.68%
10 лет*
—

SCHD

1 день
0.68%
1 месяц
2.84%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.65%
1 год
28.76%
3 года*
15.59%
5 лет*
8.50%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESG и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESG
FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund		11.94%16.04%20.22%27.86%-19.89%28.48%20.75%31.74%-5.17%22.78%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.82%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between ESG and SCHD is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2016 г.

0.69

Over the past year, the correlation between ESG and SCHD has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ESG и SCHD

Секторы
ESG
SCHD

Технологии

36.7%
16.4%

Финансовые услуги

16.9%
9.3%

Здравоохранение

11.2%
18.8%

Потребительский циклический сектор

10.0%
6.3%

Потребительский защитный сектор

9.2%
19.2%

Промышленность

4.5%
7.5%

Энергетика

3.1%
16.2%

Сырьевые материалы

3.0%
1.2%

Недвижимость

2.7%

-

Коммуникационные услуги

1.0%
6.3%

Коммунальные услуги

0.7%
0.0%

Технологии

ESG
36.7%
SCHD
16.4%

Финансовые услуги

ESG
16.9%
SCHD
9.3%

Здравоохранение

ESG
11.2%
SCHD
18.8%

Потребительский циклический сектор

ESG
10.0%
SCHD
6.3%

Потребительский защитный сектор

ESG
9.2%
SCHD
19.2%

Промышленность

ESG
4.5%
SCHD
7.5%

Энергетика

ESG
3.1%
SCHD
16.2%

Сырьевые материалы

ESG
3.0%
SCHD
1.2%

Недвижимость

ESG
2.7%
SCHD

-

Коммуникационные услуги

ESG
1.0%
SCHD
6.3%

Коммунальные услуги

ESG
0.7%
SCHD
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с ESG:
ESG с SPYESG с QQQESG с VOOESG с 4UBQ.DEESG с USSGESG с MSCIESG с XQQ.TO
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

ESG vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESG
Ранг доходности на риск ESG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESG: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESG: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESG c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.64

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
4.08

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.47

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

6.26

-3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.88

15.38

-2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESG vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESG на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESG и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.64

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.59

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.86

-0.04

Просадки

Сравнение просадок ESG и SCHD

Максимальная просадка ESG за все время составила -32.53%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESG и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.53%

-33.37%

+0.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-4.61%

-4.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.32%

-16.13%

-2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-16.85%

-9.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-0.73%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-3.32%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

1.87%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ESG и SCHD

FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что ESG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

2.69%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

7.65%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.16%

10.95%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

14.38%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

16.71%

+1.64%

Сравнение комиссий ESG и SCHD

ESG берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESG и SCHD

Дивидендная доходность ESG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности SCHD в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESG
FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund		0.87%0.96%1.18%1.10%1.38%1.03%1.33%1.51%1.72%1.52%0.92%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

ESG and SCHD have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESG has higher volatility (2.85%) compared to SCHD (2.69%). In terms of maximum drawdown, ESG dropped -32.53% vs SCHD's -33.37%.

On 5-year performance, ESG leads with 12.68% vs 8.50% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESG has performed better with a 12.68% return vs 8.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.32% for ESG.

SCHD has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 0.87% for ESG.

ESG is categorized as Large Cap Growth Equities, while SCHD is Dividend. ESG tracks STOXX USA ESG Select KPIs Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: Northern Trust and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.32% for ESG and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESG и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор