Сравнение ESG с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) и Invesco QQQ (QQQ).
ESG и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESG - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность STOXX USA ESG Select KPIs Index. Фонд был запущен 13 июл. 2016 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESG или QQQ.
Основные характеристики
| ESG | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.69% | 4.38% |
| Дох-ть за 1 год | 23.19% | 35.44% |
| Дох-ть за 3 года | 7.17% | 8.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.14% | 18.27% |
| Коэф-т Шарпа | 1.94 | 2.12 |
| Дневная вол-ть | 11.47% | 16.27% |
| Макс. просадка | -32.53% | -82.98% |
| Current Drawdown | -4.27% | -4.36% |
Корреляция
Корреляция между ESG и QQQ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ESG и QQQ
С начала года, ESG показывает доходность 4.69%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 4.38%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESG и QQQ
ESG берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ESG c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESG и QQQ
Дивидендная доходность ESG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности QQQ в 0.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESG FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund | 1.09% | 1.10% | 1.38% | 1.03% | 1.33% | 1.51% | 1.72% | 1.93% | 0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.62% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок ESG и QQQ
Максимальная просадка ESG за все время составила -32.53%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESG и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESG и QQQ
Текущая волатильность для FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) составляет 3.48%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что ESG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.