PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ESG с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESG с QQQ

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) и Invesco QQQ (QQQ).

ESG и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESG - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность STOXX USA ESG Select KPIs Index. Фонд был запущен 13 июл. 2016 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESG или QQQ.

Корреляция

Корреляция между ESG и QQQ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ESG и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ESG:

0.54

QQQ:

0.45

Коэф-т Сортино

ESG:

0.91

QQQ:

0.81

Коэф-т Омега

ESG:

1.14

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

ESG:

0.57

QQQ:

0.51

Коэф-т Мартина

ESG:

2.20

QQQ:

1.65

Индекс Язвы

ESG:

4.72%

QQQ:

6.96%

Дневная вол-ть

ESG:

18.35%

QQQ:

25.14%

Макс. просадка

ESG:

-32.53%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

ESG:

-7.32%

QQQ:

-9.42%

Доходность по периодам

С начала года, ESG показывает доходность -1.66%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.41%.

ESG

С начала года

-1.66%

1 месяц

7.43%

6 месяцев

-2.70%

1 год

9.58%

5 лет

15.28%

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

-4.41%

1 месяц

9.37%

6 месяцев

-4.80%

1 год

11.06%

5 лет

17.35%

10 лет

17.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ESG и QQQ

ESG берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

ESG
FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund
QQQ
Invesco QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ESG и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ESG
Ранг риск-скорректированной доходности ESG, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ESG c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ESG на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESG и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESG и QQQ

Дивидендная доходность ESG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности QQQ в 0.61%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ESG
FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund		1.18%1.18%1.10%1.38%1.03%1.33%1.51%1.72%1.93%0.92%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.61%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок ESG и QQQ

Максимальная просадка ESG за все время составила -32.53%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESG и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ESG и QQQ

Текущая волатильность для FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) составляет 6.35%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что ESG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...