PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESG с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESG с QQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ESG (FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - ESG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the STOXX USA ESG Select KPIs Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESG returned 12.73%/yr vs 17.97%/yr for QQQ. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ESG charges 0.32%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности ESG и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESG показывает доходность 12.20%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 21.30%.

ESG

1 день
-0.45%
1 месяц
7.28%
С начала года
12.20%
6 месяцев
13.15%
1 год
25.90%
3 года*
20.72%
5 лет*
12.73%
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.26%
1 месяц
10.60%
С начала года
21.30%
6 месяцев
19.66%
1 год
41.82%
3 года*
28.78%
5 лет*
17.97%
10 лет*
21.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESG и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESG
FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund		12.20%16.04%20.22%27.86%-19.89%28.48%20.75%31.74%-5.17%22.78%
QQQ
Invesco QQQ ETF		21.30%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between ESG and QQQ is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2016 г.

0.81

The correlation between ESG and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESG и QQQ

Секторы
ESG
QQQ

Технологии

36.7%
53.8%

Финансовые услуги

16.9%
0.2%

Здравоохранение

11.2%
4.2%

Потребительский циклический сектор

10.0%
12.3%

Потребительский защитный сектор

9.2%
7.7%

Промышленность

4.5%
2.8%

Энергетика

3.1%
0.6%

Сырьевые материалы

3.0%
1.1%

Недвижимость

2.7%
0.1%

Коммуникационные услуги

1.0%
15.8%

Коммунальные услуги

0.7%
1.4%

Технологии

ESG
36.7%
QQQ
53.8%

Финансовые услуги

ESG
16.9%
QQQ
0.2%

Здравоохранение

ESG
11.2%
QQQ
4.2%

Потребительский циклический сектор

ESG
10.0%
QQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

ESG
9.2%
QQQ
7.7%

Промышленность

ESG
4.5%
QQQ
2.8%

Энергетика

ESG
3.1%
QQQ
0.6%

Сырьевые материалы

ESG
3.0%
QQQ
1.1%

Недвижимость

ESG
2.7%
QQQ
0.1%

Коммуникационные услуги

ESG
1.0%
QQQ
15.8%

Коммунальные услуги

ESG
0.7%
QQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с ESG:
ESG с SPYESG с VOOESG с SCHDESG с 4UBQ.DEESG с USSGESG с MSCIESG с XQQ.TO
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

ESG vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESG
Ранг доходности на риск ESG: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESG: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESG: 7070
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESG c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.64

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
3.45

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.45

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

3.51

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.02

13.49

-0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESG vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESG на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESG и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.64

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.81

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.41

+0.42

Просадки

Сравнение просадок ESG и QQQ

Максимальная просадка ESG за все время составила -32.53%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESG и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.53%

-82.97%

+50.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-11.96%

+3.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.32%

-22.77%

+4.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-35.12%

+9.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.26%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-32.79%

+27.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

3.11%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ESG и QQQ

Текущая волатильность для FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) составляет 2.94%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что ESG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

4.49%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

12.10%

-3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.16%

15.94%

-4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

22.38%

-5.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

22.29%

-3.93%

Сравнение комиссий ESG и QQQ

ESG берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESG и QQQ

Дивидендная доходность ESG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESG
FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund		0.87%0.96%1.18%1.10%1.38%1.03%1.33%1.51%1.72%1.52%0.92%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

ESG and QQQ have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (4.49%) compared to ESG (2.94%). In terms of maximum drawdown, ESG dropped -32.53% vs QQQ's -82.97%.

On 5-year performance, QQQ leads with 17.97% vs 12.73% for ESG. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, ESG has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQ has performed better with a 17.97% return vs 12.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.32% for ESG.

ESG has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.38% for QQQ.

ESG is categorized as Large Cap Growth Equities, while QQQ is Nasdaq-100. ESG tracks STOXX USA ESG Select KPIs Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Northern Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.32% for ESG and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESG и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор