Сравнение ESG с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
ESG и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESG - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность STOXX USA ESG Select KPIs Index. Фонд был запущен 13 июл. 2016 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESG или VOO.
Основные характеристики
| ESG | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.69% | 6.62% |
| Дох-ть за 1 год | 23.19% | 25.71% |
| Дох-ть за 3 года | 7.17% | 8.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.14% | 13.32% |
| Коэф-т Шарпа | 1.94 | 2.13 |
| Дневная вол-ть | 11.47% | 11.67% |
| Макс. просадка | -32.53% | -33.99% |
| Current Drawdown | -4.27% | -3.56% |
Корреляция
Корреляция между ESG и VOO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ESG и VOO
С начала года, ESG показывает доходность 4.69%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 6.62%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESG и VOO
ESG берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ESG c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESG и VOO
Дивидендная доходность ESG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности VOO в 1.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESG FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund | 1.09% | 1.10% | 1.38% | 1.03% | 1.33% | 1.51% | 1.72% | 1.93% | 0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.38% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ESG и VOO
Максимальная просадка ESG за все время составила -32.53%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESG и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESG и VOO
Текущая волатильность для FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) составляет 3.48%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что ESG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.