PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ESG с USSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESG с USSG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ESG (FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund) and USSG (Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF) are both exchange-traded funds - ESG is a Large Cap Blend Equities fund tracking the STOXX USA ESG Select KPIs Index, while USSG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA ESG Leaders. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESG returned 12.16%/yr vs 13.39%/yr for USSG. Their correlation of 0.95 means they have usually moved in the same direction. ESG charges 0.32%/yr vs 0.10%/yr for USSG.

Доходность

Сравнение доходности ESG и USSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) и Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESG показывает доходность 15.14%, что значительно выше, чем у USSG с доходностью 13.80%.

ESG

1 день
0.36%
1 месяц
2.76%
6 месяцев
13.64%
С начала года
15.14%
1 год
24.84%
3 года*
19.71%
5 лет*
12.16%
10 лет*
15.17%
Всё время*
15.17%

USSG

1 день
-0.18%
1 месяц
3.05%
6 месяцев
13.71%
С начала года
13.80%
1 год
24.48%
3 года*
21.95%
5 лет*
13.39%
10 лет*
—
Всё время*
17.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ESG

FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund
$69.16K$101.24K$154.09K

USSG

Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF
$1.31M$1.07M$871.71K

Сравнение доходности по годам ESG и USSG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESG
FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund		15.14%16.04%20.22%27.86%-19.89%28.48%20.75%19.13%
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF		13.80%18.97%23.45%29.17%-20.33%31.83%18.71%19.24%

Correlation

The correlation between ESG and USSG is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.88

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.91

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2019 г.

0.95

The correlation between ESG and USSG has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESG и USSG

Секторы
ESG
USSG

Технологии

33.3%
35.5%

Финансовые услуги

18.3%
10.6%

Здравоохранение

13.7%
10.3%

Потребительский защитный сектор

9.3%
5.3%

Потребительский циклический сектор

8.2%
9.4%

Промышленность

4.6%
9.2%

Энергетика

3.6%
1.9%

Сырьевые материалы

3.1%
1.9%

Недвижимость

2.9%
2.0%

Коммуникационные услуги

0.8%
12.8%

Коммунальные услуги

0.7%
1.0%

Технологии

ESG
33.3%
USSG
35.5%

Финансовые услуги

ESG
18.3%
USSG
10.6%

Здравоохранение

ESG
13.7%
USSG
10.3%

Потребительский защитный сектор

ESG
9.3%
USSG
5.3%

Потребительский циклический сектор

ESG
8.2%
USSG
9.4%

Промышленность

ESG
4.6%
USSG
9.2%

Энергетика

ESG
3.6%
USSG
1.9%

Сырьевые материалы

ESG
3.1%
USSG
1.9%

Недвижимость

ESG
2.9%
USSG
2.0%

Коммуникационные услуги

ESG
0.8%
USSG
12.8%

Коммунальные услуги

ESG
0.7%
USSG
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund

Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF

Часто сравнивают с ESG:
ESG с SPYESG с QQQESG с VOOESG с SCHDESG с 4UBQ.DEESG с MSCIESG с SPYX
Часто сравнивают с USSG:
USSG с ESGUUSSG с NULCUSSG с SWANUSSG с PAXWXUSSG с SPYUSSG с DSEFXUSSG с XLG

Доходность на риск

ESG vs. USSG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ESG
Ранг доходности на риск ESG: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESG: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESG: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESG: 8181
Ранг коэф-та Мартина
USSG
Ранг доходности на риск USSG: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSG: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ESG c USSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) и Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESGUSSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.74

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
2.45

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.31

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

2.19

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.92

9.00

+2.91

ESG vs. USSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESG на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USSG равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESG и USSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESG и USSG

Максимальная просадка ESG за все время составила -32.53%, примерно равная максимальной просадке USSG в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESG и USSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGUSSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.53%

-34.10%

+1.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-11.20%

+2.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.32%

-20.00%

+1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-27.00%

+0.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.18%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-5.50%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.73%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности ESG и USSG

Текущая волатильность для FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) составляет 3.70%, в то время как у Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что ESG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGUSSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

4.54%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

11.34%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.79%

14.13%

-2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

17.78%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.34%

20.08%

-1.74%

Сравнение комиссий ESG и USSG

ESG берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии USSG в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESG и USSG

Дивидендная доходность ESG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности USSG в 0.95%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ESG
FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund		0.85%0.96%1.18%1.10%1.38%1.03%1.33%1.51%1.72%1.52%0.92%
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF		0.95%1.02%1.13%1.60%1.52%1.13%1.42%1.21%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESG and USSG have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USSG has higher volatility (4.54%) compared to ESG (3.70%). In terms of maximum drawdown, ESG dropped -32.53% vs USSG's -34.10%.

On 5-year performance, USSG leads with 13.39% vs 12.16% for ESG. On fees, USSG is cheaper at 0.10% per year. On volatility, ESG has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USSG has performed better with a 13.39% return vs 12.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USSG is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.32% for ESG.

USSG has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.85% for ESG.

ESG is categorized as Large Cap Blend Equities, while USSG is Large Cap Growth Equities. ESG tracks STOXX USA ESG Select KPIs Index, while USSG tracks MSCI USA ESG Leaders. They also come from different issuers: Northern Trust and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.32% for ESG and 0.10% for USSG.

ESG currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESG и USSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор