PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ESG с USSG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESG с USSG

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) и Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG).

ESG и USSG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESG - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность STOXX USA ESG Select KPIs Index. Фонд был запущен 13 июл. 2016 г.. USSG - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Leaders. Фонд был запущен 7 мар. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESG или USSG.

Корреляция

Корреляция между ESG и USSG составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ESG и USSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) и Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ESG:

0.54

USSG:

0.38

Коэф-т Сортино

ESG:

0.91

USSG:

0.68

Коэф-т Омега

ESG:

1.14

USSG:

1.10

Коэф-т Кальмара

ESG:

0.57

USSG:

0.39

Коэф-т Мартина

ESG:

2.20

USSG:

1.38

Индекс Язвы

ESG:

4.72%

USSG:

5.68%

Дневная вол-ть

ESG:

18.35%

USSG:

20.14%

Макс. просадка

ESG:

-32.53%

USSG:

-34.10%

Текущая просадка

ESG:

-7.32%

USSG:

-8.55%

Доходность по периодам

С начала года, ESG показывает доходность -1.66%, что значительно выше, чем у USSG с доходностью -4.24%.

ESG

С начала года

-1.66%

1 месяц

7.43%

6 месяцев

-2.70%

1 год

9.58%

5 лет

15.28%

10 лет

N/A

USSG

С начала года

-4.24%

1 месяц

8.05%

6 месяцев

-6.96%

1 год

7.22%

5 лет

15.47%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ESG и USSG

ESG берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии USSG в 0.10%.

ESG
FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ESG и USSG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ESG
Ранг риск-скорректированной доходности ESG, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
USSG
Ранг риск-скорректированной доходности USSG, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USSG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSG, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSG, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSG, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ESG c USSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) и Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ESG на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа USSG равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESG и USSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESG и USSG

Дивидендная доходность ESG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности USSG в 1.21%

TTM202420232022202120202019201820172016
ESG
FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund		1.18%1.18%1.10%1.38%1.03%1.33%1.51%1.72%1.93%0.92%
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF		1.21%1.13%1.60%1.52%1.14%1.42%1.21%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ESG и USSG

Максимальная просадка ESG за все время составила -32.53%, примерно равная максимальной просадке USSG в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESG и USSG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ESG и USSG

Текущая волатильность для FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) составляет 6.35%, в то время как у Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что ESG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...