PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESG с ILCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESG с ILCG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ESG (FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund) and ILCG (iShares Morningstar Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - ESG tracks the STOXX USA ESG Select KPIs Index while ILCG tracks the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESG returned 12.02%/yr vs 12.71%/yr for ILCG. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ESG charges 0.32%/yr vs 0.04%/yr for ILCG.

Доходность

Сравнение доходности ESG и ILCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESG показывает доходность 10.17%, что значительно выше, чем у ILCG с доходностью 9.21%.

ESG

1 день
-1.11%
1 месяц
0.76%
С начала года
10.17%
6 месяцев
9.40%
1 год
22.16%
3 года*
19.27%
5 лет*
12.02%
10 лет*
—

ILCG

1 день
-2.86%
1 месяц
-1.80%
С начала года
9.21%
6 месяцев
7.82%
1 год
22.02%
3 года*
23.80%
5 лет*
12.71%
10 лет*
18.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESG и ILCG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESG
FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund		10.17%16.04%20.22%27.86%-19.89%28.48%20.75%31.74%-5.17%22.78%
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		9.21%16.71%32.82%40.41%-31.75%24.33%38.56%33.22%2.06%30.57%

Correlation

The correlation between ESG and ILCG is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2016 г.

0.83

The correlation between ESG and ILCG has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESG и ILCG

Секторы
ESG
ILCG

Технологии

37.4%
53.1%

Финансовые услуги

17.1%
5.5%

Здравоохранение

11.3%
5.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Потребительский защитный сектор

9.3%
1.4%

Промышленность

4.9%
7.7%

Энергетика

3.2%
0.4%

Сырьевые материалы

2.9%
1.0%

Недвижимость

2.8%
1.3%

Коммуникационные услуги

1.0%
13.5%

Коммунальные услуги

0.1%
0.7%

Технологии

ESG
37.4%
ILCG
53.1%

Финансовые услуги

ESG
17.1%
ILCG
5.5%

Здравоохранение

ESG
11.3%
ILCG
5.2%

Потребительский циклический сектор

ESG
10.1%
ILCG
10.1%

Потребительский защитный сектор

ESG
9.3%
ILCG
1.4%

Промышленность

ESG
4.9%
ILCG
7.7%

Энергетика

ESG
3.2%
ILCG
0.4%

Сырьевые материалы

ESG
2.9%
ILCG
1.0%

Недвижимость

ESG
2.8%
ILCG
1.3%

Коммуникационные услуги

ESG
1.0%
ILCG
13.5%

Коммунальные услуги

ESG
0.1%
ILCG
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund

iShares Morningstar Growth ETF

Часто сравнивают с ESG:
ESG с SPYESG с QQQESG с VOOESG с SCHDESG с 4UBQ.DEESG с USSGESG с MSCI
Часто сравнивают с ILCG:
ILCG с SCHGILCG с IUSGILCG с VUGILCG с QQQILCG с ILCBILCG с VOOILCG с MGK

Доходность на риск

ESG vs. ILCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESG
Ранг доходности на риск ESG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESG: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESG: 6363
Ранг коэф-та Мартина
ILCG
Ранг доходности на риск ILCG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCG: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESG c ILCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESGILCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.25

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
1.72

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.23

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

1.41

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.79

4.86

+5.93

ESG vs. ILCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESG на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа ILCG равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESG и ILCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESG и ILCG

Максимальная просадка ESG за все время составила -32.53%, что меньше максимальной просадки ILCG в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESG и ILCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGILCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.53%

-52.98%

+20.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-15.65%

+6.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.32%

-23.10%

+4.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-35.38%

+9.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-5.58%

+3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-8.21%

+3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

4.54%

-2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности ESG и ILCG

Текущая волатильность для FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) составляет 4.38%, в то время как у iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что ESG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGILCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

7.83%

-3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

14.51%

-5.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.61%

17.70%

-6.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

22.22%

-5.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

21.63%

-3.28%

Сравнение комиссий ESG и ILCG

ESG берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии ILCG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESG и ILCG

Дивидендная доходность ESG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности ILCG в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESG
FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund		0.88%0.96%1.18%1.10%1.38%1.03%1.33%1.51%1.72%1.52%0.92%0.00%
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		0.42%0.47%0.50%0.69%0.75%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%

Часто задаваемые вопросы

ESG and ILCG have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILCG has higher volatility (7.83%) compared to ESG (4.38%). In terms of maximum drawdown, ESG dropped -32.53% vs ILCG's -52.98%.

On 5-year performance, ILCG leads with 12.71% vs 12.02% for ESG. On fees, ILCG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ESG has been the lower-risk option at 4.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ILCG has performed better with a 12.71% return vs 12.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.32% for ESG.

ESG has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.42% for ILCG.

ESG tracks STOXX USA ESG Select KPIs Index, while ILCG tracks Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. They also come from different issuers: Northern Trust and iShares. Their fees differ too: 0.32% for ESG and 0.04% for ILCG.

ESG currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESG и ILCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор