PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESG с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESG с DGRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESG (FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - ESG tracks the STOXX USA ESG Select KPIs Index while DGRO tracks the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESG returned 12.68%/yr vs 10.72%/yr for DGRO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESG charges 0.32%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности ESG и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESG показывает доходность 11.94%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 9.64%.

ESG

1 день
-0.23%
1 месяц
5.79%
С начала года
11.94%
6 месяцев
12.94%
1 год
25.62%
3 года*
20.64%
5 лет*
12.68%
10 лет*
—

DGRO

1 день
0.81%
1 месяц
3.27%
С начала года
9.64%
6 месяцев
9.87%
1 год
23.89%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.72%
10 лет*
13.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESG и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESG
FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund		11.94%16.04%20.22%27.86%-19.89%28.48%20.75%31.74%-5.17%22.78%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		9.64%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Correlation

The correlation between ESG and DGRO is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2016 г.

0.79

The correlation between ESG and DGRO shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ESG и DGRO

Секторы
ESG
DGRO

Технологии

36.7%
19.4%

Финансовые услуги

16.9%
21.2%

Здравоохранение

11.2%
16.4%

Потребительский циклический сектор

10.0%
5.7%

Потребительский защитный сектор

9.2%
11.5%

Промышленность

4.5%
10.8%

Энергетика

3.1%
5.6%

Сырьевые материалы

3.0%
2.5%

Недвижимость

2.7%

-

Коммуникационные услуги

1.0%
0.1%

Коммунальные услуги

0.7%
6.9%

Технологии

ESG
36.7%
DGRO
19.4%

Финансовые услуги

ESG
16.9%
DGRO
21.2%

Здравоохранение

ESG
11.2%
DGRO
16.4%

Потребительский циклический сектор

ESG
10.0%
DGRO
5.7%

Потребительский защитный сектор

ESG
9.2%
DGRO
11.5%

Промышленность

ESG
4.5%
DGRO
10.8%

Энергетика

ESG
3.1%
DGRO
5.6%

Сырьевые материалы

ESG
3.0%
DGRO
2.5%

Недвижимость

ESG
2.7%
DGRO

-

Коммуникационные услуги

ESG
1.0%
DGRO
0.1%

Коммунальные услуги

ESG
0.7%
DGRO
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с ESG:
ESG с SPYESG с QQQESG с VOOESG с SCHDESG с 4UBQ.DEESG с USSGESG с MSCI
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

ESG vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESG
Ранг доходности на риск ESG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESG: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESG: 7070
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESG c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.53

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
3.68

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.46

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

3.71

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.88

14.33

-1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESG vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESG на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESG и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.53

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.78

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.77

+0.06

Просадки

Сравнение просадок ESG и DGRO

Максимальная просадка ESG за все время составила -32.53%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESG и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.53%

-35.10%

+2.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-6.47%

-2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.32%

-14.03%

-4.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-19.31%

-6.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

0.00%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-3.44%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

1.67%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ESG и DGRO

FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что ESG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

2.24%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

6.94%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.16%

9.49%

+1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

13.82%

+2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

16.62%

+1.73%

Сравнение комиссий ESG и DGRO

ESG берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESG и DGRO

Дивидендная доходность ESG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности DGRO в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.94%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
ESG
FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund		0.87%0.96%1.18%1.10%1.38%1.03%1.33%1.51%1.72%1.52%0.92%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESG and DGRO have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESG has higher volatility (2.85%) compared to DGRO (2.24%). In terms of maximum drawdown, ESG dropped -32.53% vs DGRO's -35.10%.

On 5-year performance, ESG leads with 12.68% vs 10.72% for DGRO. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESG has performed better with a 12.68% return vs 10.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.32% for ESG.

DGRO has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.87% for ESG.

ESG tracks STOXX USA ESG Select KPIs Index, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. They also come from different issuers: Northern Trust and iShares. Their fees differ too: 0.32% for ESG and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESG и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор