Сравнение ESFIX с VTSAX
ESFIX (Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund) and VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - ESFIX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Ashmore, while VTSAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, ESFIX returned -1.17%/yr vs 15.12%/yr for VTSAX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. ESFIX charges 0.65%/yr vs 0.04%/yr for VTSAX.
Доходность
Сравнение доходности ESFIX и VTSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESFIX показывает доходность 1.89%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 11.98%. За последние 10 лет акции ESFIX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: -1.17% против 15.12% соответственно.
ESFIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- 9.83%
- 5 лет*
- -3.65%
- 10 лет*
- -1.17%
VTSAX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 5.76%
- С начала года
- 11.98%
- 6 месяцев
- 11.87%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- 22.34%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 15.12%
Сравнение доходности по годам ESFIX и VTSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESFIX Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund | 1.89% | 7.09% | 7.94% | 13.03% | -21.54% | -18.83% | -6.89% | 1.22% | -0.16% | 7.11% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 11.98% | 17.12% | 23.23% | 26.51% | -19.52% | 25.72% | 20.98% | 30.79% | -5.18% | 21.16% |
Correlation
The correlation between ESFIX and VTSAX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2014 г. | 0.18 |
The correlation between ESFIX and VTSAX shifts across timeframes, from 0.07 (3 years) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESFIX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск
ESFIX
VTSAX
Сравнение ESFIX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund (ESFIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESFIX | VTSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.44 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 3.37 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 15.56 | -11.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESFIX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 2.47 | -1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 0.76 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 0.82 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 0.47 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок ESFIX и VTSAX
Максимальная просадка ESFIX за все время составила -48.22%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESFIX и VTSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESFIX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.22% | -55.33% | +7.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.86% | -8.92% | +4.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.18% | -19.36% | +14.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.02% | -25.36% | -17.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.22% | -34.97% | -13.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.75% | 0.00% | -24.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.94% | -9.01% | -7.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 1.93% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESFIX и VTSAX
Текущая волатильность для Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund (ESFIX) составляет 0.85%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что ESFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESFIX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.85% | 2.95% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.33% | 9.19% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.05% | 12.19% | -3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.27% | 17.36% | -9.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.33% | 18.41% | -10.08% |
Сравнение комиссий ESFIX и VTSAX
ESFIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESFIX и VTSAX
Дивидендная доходность ESFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что больше доходности VTSAX в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESFIX Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund | 6.90% | 3.70% | 4.37% | 7.75% | 6.83% | 7.62% | 5.38% | 8.15% | 6.58% | 5.63% | 1.37% | 0.00% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.00% | 1.11% | 1.26% | 1.42% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
ESFIX and VTSAX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTSAX has higher volatility (2.95%) compared to ESFIX (0.85%). In terms of maximum drawdown, ESFIX dropped -48.22% vs VTSAX's -55.33%.
VTSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESFIX и VTSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор