PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESFIX с SHCDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESFIX с SHCDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ESFIX (Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund) and SHCDX (Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt) are both Emerging Markets Bonds funds. Over the past 10 years, ESFIX returned -1.17%/yr vs 4.68%/yr for SHCDX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. ESFIX charges 0.65%/yr vs 1.02%/yr for SHCDX.

Доходность

Сравнение доходности ESFIX и SHCDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund (ESFIX) и Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt (SHCDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESFIX показывает доходность 1.89%, что значительно ниже, чем у SHCDX с доходностью 2.83%. За последние 10 лет акции ESFIX уступали акциям SHCDX по среднегодовой доходности: -1.17% против 4.68% соответственно.

ESFIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.50%
С начала года
1.89%
6 месяцев
2.33%
1 год
5.20%
3 года*
9.83%
5 лет*
-3.65%
10 лет*
-1.17%

SHCDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.51%
С начала года
2.83%
6 месяцев
3.47%
1 год
9.55%
3 года*
8.87%
5 лет*
3.19%
10 лет*
4.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESFIX и SHCDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESFIX
Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund		1.89%7.09%7.94%13.03%-21.54%-18.83%-6.89%1.22%-0.16%7.11%
SHCDX
Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt		2.83%8.81%7.58%9.70%-11.76%1.95%7.77%13.94%-3.90%9.29%

Correlation

The correlation between ESFIX and SHCDX is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2014 г.

0.40

Over the past year, the correlation between ESFIX and SHCDX has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund

Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt

Часто сравнивают с ESFIX:
ESFIX с ESDIXESFIX с EMCIXESFIX с EMKIXESFIX с IGIEXESFIX с EMQIXESFIX с ESIGXESFIX с EFEIX
Часто сравнивают с SHCDX:
SHCDX с NUKZSHCDX с VOOSHCDX с DOWSHCDX с DGROSHCDX с SPYSHCDX с YMAGSHCDX с SHMDX

Доходность на риск

ESFIX vs. SHCDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESFIX
Ранг доходности на риск ESFIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESFIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESFIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESFIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESFIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESFIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SHCDX
Ранг доходности на риск SHCDX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHCDX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHCDX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHCDX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHCDX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHCDX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESFIX c SHCDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund (ESFIX) и Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt (SHCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESFIXSHCDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
4.69

-4.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
7.77

-6.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

2.38

-1.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

5.04

-3.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.92

20.46

-16.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESFIX vs. SHCDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESFIX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа SHCDX равного 4.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESFIX и SHCDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESFIXSHCDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

4.69

-4.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

0.83

-1.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

0.95

-1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

1.09

-1.23

Просадки

Сравнение просадок ESFIX и SHCDX

Максимальная просадка ESFIX за все время составила -48.22%, что больше максимальной просадки SHCDX в -26.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESFIX и SHCDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESFIXSHCDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.22%

-26.24%

-21.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.86%

-1.90%

-2.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.18%

-3.86%

-1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.02%

-21.81%

-21.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.22%

-26.24%

-21.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.75%

0.00%

-24.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.94%

-3.12%

-13.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

0.47%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности ESFIX и SHCDX

Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund (ESFIX) имеет более высокую волатильность в 0.85% по сравнению с Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt (SHCDX) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что ESFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHCDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESFIXSHCDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.85%

0.72%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.33%

1.68%

+6.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.05%

2.04%

+7.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.27%

3.86%

+4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.33%

4.95%

+3.38%

Сравнение комиссий ESFIX и SHCDX

ESFIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SHCDX в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESFIX и SHCDX

Дивидендная доходность ESFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что больше доходности SHCDX в 6.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESFIX
Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund		6.90%3.70%4.37%7.75%6.83%7.62%5.38%8.15%6.58%5.63%1.37%0.00%
SHCDX
Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt		6.09%6.00%6.33%5.72%5.52%4.65%5.28%4.72%6.08%4.10%5.44%5.04%

Часто задаваемые вопросы

ESFIX and SHCDX have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESFIX has higher volatility (0.85%) compared to SHCDX (0.72%). In terms of maximum drawdown, ESFIX dropped -48.22% vs SHCDX's -26.24%.

SHCDX currently has the higher Sharpe Ratio (4.69 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESFIX и SHCDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор