PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESCIX с SFENX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESCIX с SFENX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX).

ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. SFENX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 янв. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности ESCIX и SFENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESCIX и SFENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%15.24%-22.01%28.57%
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund		5.03%29.19%12.31%14.90%-15.50%13.91%-3.01%19.46%-9.96%26.44%

Доходность по периодам

С начала года, ESCIX показывает доходность 8.91%, что значительно выше, чем у SFENX с доходностью 5.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ESCIX имеют среднегодовую доходность 9.84%, а акции SFENX немного впереди с 10.08%.

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
12.73%
1 год
40.33%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.37%
10 лет*
9.84%

SFENX

1 день
1.97%
1 месяц
-4.95%
С начала года
5.03%
6 месяцев
8.38%
1 год
27.97%
3 года*
18.63%
5 лет*
9.23%
10 лет*
10.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund

Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с WBELXESCIX с DEMIXESCIX с FSSGXESCIX с SIEMXESCIX с RNWGX
Часто сравнивают с SFENX:
SFENX с SWISXSFENX с SCHESFENX с SFILXSFENX с SFNNXSFENX с SWPPXSFENX с VEMAXSFENX с DFEMX

Сравнение комиссий ESCIX и SFENX

ESCIX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии SFENX в 0.39%.

ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund

Доходность на риск

ESCIX vs. SFENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SFENX
Ранг доходности на риск SFENX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFENX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFENX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFENX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFENX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFENX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESCIX c SFENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESCIXSFENXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.72

1.86

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.58

2.45

+1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.36

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

2.27

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.51

9.76

+4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESCIX vs. SFENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESCIX на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа SFENX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESCIX и SFENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESCIXSFENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

1.86

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.60

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.60

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.41

-0.02

Корреляция

Корреляция между ESCIX и SFENX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESCIX и SFENX

Дивидендная доходность ESCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности SFENX в 3.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%0.00%
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund		3.74%3.93%4.67%5.00%5.46%4.61%2.95%3.82%2.90%2.37%2.16%3.23%

Просадки

Сравнение просадок ESCIX и SFENX

Максимальная просадка ESCIX за все время составила -48.76%, примерно равная максимальной просадке SFENX в -47.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESCIX и SFENX.

Загрузка...

Показатели просадок

ESCIXSFENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.76%

-47.19%

-1.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-12.41%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.59%

-29.26%

-7.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.76%

-39.59%

-9.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-7.03%

+6.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.44%

-13.00%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.91%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ESCIX и SFENX

Текущая волатильность для Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) составляет 0.00%, в то время как у Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что ESCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESCIXSFENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

6.37%

-6.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

10.46%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

15.50%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

15.37%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

16.99%

+0.65%