Сравнение ESBG с UCO
ESBG (First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF) and UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) are both exchange-traded funds - ESBG is a Tactical Allocation fund actively managed by First Trust, while UCO is a Leveraged Commodities fund tracking the Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). ESBG is actively managed, while UCO is passively managed. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ESBG и UCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESBG показывает доходность 5.96%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 131.94%.
ESBG
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 5.96%
- 6 месяцев
- 7.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UCO
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- 131.94%
- 6 месяцев
- 114.50%
- 1 год
- 106.12%
- 3 года*
- 23.38%
- 5 лет*
- 20.42%
- 10 лет*
- -12.52%
Сравнение доходности по годам ESBG и UCO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 5.96% | 5.72% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 131.94% | -5.62% |
Correlation
The correlation between ESBG and UCO is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESBG vs. UCO — Ранг доходности на риск
ESBG
UCO
Сравнение ESBG c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF (ESBG) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESBG | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.86 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | -0.35 | +1.29 |
Просадки
Сравнение просадок ESBG и UCO
Максимальная просадка ESBG за все время составила -18.84%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESBG и UCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESBG | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.84% | -99.95% | +81.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.77% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.14% | -99.28% | +89.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -85.49% | +79.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESBG и UCO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESBG | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 46.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.19% | 57.32% | -32.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.19% | 59.80% | -34.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.19% | 71.35% | -46.16% |
Сравнение комиссий ESBG и UCO
И ESBG, и UCO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESBG и UCO
Дивидендная доходность ESBG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 0.57% | 0.24% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESBG and UCO have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESBG and UCO have the same expense ratio: 0.95% per year.
ESBG has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.00% for UCO.
ESBG is categorized as Tactical Allocation, while UCO is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: First Trust and ProShares.
Подберите оптимальное распределение для ESBG и UCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор