Сравнение ESBG с TRTY
ESBG (First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF) and TRTY (Cambria Trinity ETF) are both Tactical Allocation funds. ESBG is actively managed, while TRTY is passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESBG charges 0.95%/yr vs 0.44%/yr for TRTY.
Доходность
Сравнение доходности ESBG и TRTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESBG показывает доходность 5.96%, что значительно ниже, чем у TRTY с доходностью 10.26%.
ESBG
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 5.96%
- 6 месяцев
- 7.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRTY
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 11.44%
- 1 год
- 23.72%
- 3 года*
- 11.97%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESBG и TRTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 5.96% | 5.72% |
TRTY Cambria Trinity ETF | 10.26% | 3.38% |
Correlation
The correlation between ESBG and TRTY is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESBG vs. TRTY — Ранг доходности на риск
ESBG
TRTY
Сравнение ESBG c TRTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF (ESBG) и Cambria Trinity ETF (TRTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESBG | TRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.50 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.61 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок ESBG и TRTY
Максимальная просадка ESBG за все время составила -18.84%, что меньше максимальной просадки TRTY в -22.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESBG и TRTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESBG | TRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.84% | -22.35% | +3.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.49% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.14% | -0.48% | -9.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -4.16% | -2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESBG и TRTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESBG | TRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.19% | 9.54% | +15.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.19% | 10.62% | +14.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.19% | 10.41% | +14.78% |
Сравнение комиссий ESBG и TRTY
ESBG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TRTY в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESBG и TRTY
Дивидендная доходность ESBG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности TRTY в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 0.57% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRTY Cambria Trinity ETF | 3.00% | 2.86% | 3.55% | 3.24% | 5.17% | 4.52% | 1.99% | 2.64% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
ESBG and TRTY have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRTY is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRTY is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.95% for ESBG.
TRTY has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 0.57% for ESBG.
They also come from different issuers: First Trust and Cambria. Their fees differ too: 0.95% for ESBG and 0.44% for TRTY.
Подберите оптимальное распределение для ESBG и TRTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор