Сравнение ESBG с TPYP
ESBG (First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF) and TPYP (Tortoise North American Pipeline Fund) are both exchange-traded funds - ESBG is a Tactical Allocation fund actively managed by First Trust, while TPYP is a Energy Equities fund tracking the Tortoise North American Pipeline Index. ESBG is actively managed, while TPYP is passively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. ESBG charges 0.95%/yr vs 0.40%/yr for TPYP.
Доходность
Сравнение доходности ESBG и TPYP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESBG показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у TPYP с доходностью 21.62%.
ESBG
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- -5.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TPYP
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 21.62%
- 6 месяцев
- 21.85%
- 1 год
- 24.89%
- 3 года*
- 26.20%
- 5 лет*
- 18.21%
- 10 лет*
- 11.89%
Сравнение доходности по годам ESBG и TPYP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | -2.05% | 5.67% |
TPYP Tortoise North American Pipeline Fund | 21.62% | 0.40% |
Correlation
The correlation between ESBG and TPYP is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESBG vs. TPYP — Ранг доходности на риск
ESBG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TPYP
Сравнение ESBG c TPYP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF (ESBG) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESBG | TPYP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.01 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESBG и TPYP
Максимальная просадка ESBG за все время составила -18.84%, что меньше максимальной просадки TPYP в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESBG и TPYP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESBG | TPYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.84% | -51.91% | +33.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.84% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.94% | -4.04% | -12.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.94% | -7.88% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESBG и TPYP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESBG | TPYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.28% | 13.33% | +12.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.28% | 17.40% | +8.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.28% | 21.93% | +4.35% |
Сравнение комиссий ESBG и TPYP
ESBG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TPYP в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESBG и TPYP
Дивидендная доходность ESBG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности TPYP в 3.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 0.62% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPYP Tortoise North American Pipeline Fund | 3.21% | 3.91% | 3.95% | 4.83% | 4.48% | 4.86% | 6.14% | 4.45% | 4.58% | 3.71% | 3.49% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
ESBG and TPYP have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TPYP is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TPYP is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for ESBG.
TPYP has the higher dividend yield at 3.21%, compared with 0.62% for ESBG.
ESBG is categorized as Tactical Allocation, while TPYP is Energy Equities. They also come from different issuers: First Trust and Tortoise. Their fees differ too: 0.95% for ESBG and 0.40% for TPYP.
Подберите оптимальное распределение для ESBG и TPYP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор