Сравнение ESBG с TDSC
ESBG (First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF) and TDSC (Cabana Target Drawdown 10 ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESBG charges 0.95%/yr vs 0.69%/yr for TDSC.
Доходность
Сравнение доходности ESBG и TDSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESBG показывает доходность -3.07%, что значительно ниже, чем у TDSC с доходностью 9.65%.
ESBG
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -3.17%
- 6 месяцев
- -7.61%
- С начала года
- -3.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDSC
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- 7.27%
- С начала года
- 9.65%
- 1 год
- 15.01%
- 3 года*
- 9.15%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESBG и TDSC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | -3.07% | 5.67% |
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 9.65% | 2.02% |
Correlation
The correlation between ESBG and TDSC is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESBG vs. TDSC — Ранг доходности на риск
ESBG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TDSC
Сравнение ESBG c TDSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF (ESBG) и Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESBG | TDSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.82 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESBG и TDSC
Максимальная просадка ESBG за все время составила -18.84%, что меньше максимальной просадки TDSC в -21.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESBG и TDSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESBG | TDSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.84% | -21.51% | +2.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.35% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.80% | -1.87% | -15.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -9.22% | +1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESBG и TDSC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESBG | TDSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.52% | 9.30% | +16.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.52% | 10.37% | +15.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.52% | 10.23% | +15.29% |
Сравнение комиссий ESBG и TDSC
ESBG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TDSC в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESBG и TDSC
Дивидендная доходность ESBG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности TDSC в 1.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 1.12% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 1.62% | 2.92% | 2.06% | 2.06% | 1.76% | 1.11% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
ESBG and TDSC have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TDSC is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TDSC is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for ESBG.
TDSC has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 1.12% for ESBG.
They also come from different issuers: First Trust and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.95% for ESBG and 0.69% for TDSC.
Подберите оптимальное распределение для ESBG и TDSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор