Сравнение ESBG с RSPG
ESBG (First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF) and RSPG (Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF) are both exchange-traded funds - ESBG is a Tactical Allocation fund actively managed by First Trust, while RSPG is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index. ESBG is actively managed, while RSPG is passively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. ESBG charges 0.95%/yr vs 0.40%/yr for RSPG.
Доходность
Сравнение доходности ESBG и RSPG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESBG показывает доходность -3.07%, что значительно ниже, чем у RSPG с доходностью 32.76%.
ESBG
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -3.17%
- 6 месяцев
- -7.61%
- С начала года
- -3.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSPG
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 6.44%
- 6 месяцев
- 26.12%
- С начала года
- 32.76%
- 1 год
- 41.92%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- 24.57%
- 10 лет*
- 9.20%
Сравнение доходности по годам ESBG и RSPG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | -3.07% | 5.67% |
RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF | 32.76% | -1.62% |
Correlation
The correlation between ESBG and RSPG is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESBG vs. RSPG — Ранг доходности на риск
ESBG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RSPG
Сравнение ESBG c RSPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF (ESBG) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESBG | RSPG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.07 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.82 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESBG и RSPG
Максимальная просадка ESBG за все время составила -18.84%, что меньше максимальной просадки RSPG в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESBG и RSPG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESBG | RSPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.84% | -79.98% | +61.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.72% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.80% | -6.73% | -11.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -25.37% | +17.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESBG и RSPG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESBG | RSPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.52% | 21.92% | +3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.52% | 28.05% | -2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.52% | 33.46% | -7.94% |
Сравнение комиссий ESBG и RSPG
ESBG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии RSPG в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESBG и RSPG
Дивидендная доходность ESBG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности RSPG в 2.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 1.12% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF | 2.00% | 2.60% | 2.43% | 2.84% | 3.43% | 2.37% | 3.15% | 2.15% | 2.18% | 2.55% | 1.14% | 2.80% |
Часто задаваемые вопросы
ESBG and RSPG have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RSPG is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RSPG is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for ESBG.
RSPG has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 1.12% for ESBG.
ESBG is categorized as Tactical Allocation, while RSPG is Energy Equities. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for ESBG and 0.40% for RSPG.
Подберите оптимальное распределение для ESBG и RSPG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор