Сравнение ESBG с ROBT
ESBG (First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF) and ROBT (First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF) are both exchange-traded funds - ESBG is a Tactical Allocation fund actively managed by First Trust, while ROBT is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. ESBG is actively managed, while ROBT is passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. ESBG charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for ROBT.
Доходность
Сравнение доходности ESBG и ROBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESBG показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у ROBT с доходностью 7.12%.
ESBG
- 1 день
- -4.45%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROBT
- 1 день
- -6.39%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 7.12%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- 22.35%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESBG и ROBT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 1.25% | 5.72% |
ROBT First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF | 7.12% | 3.83% |
Correlation
The correlation between ESBG and ROBT is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESBG vs. ROBT — Ранг доходности на риск
ESBG
ROBT
Сравнение ESBG c ROBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF (ESBG) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESBG | ROBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.31 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок ESBG и ROBT
Максимальная просадка ESBG за все время составила -18.84%, что меньше максимальной просадки ROBT в -44.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESBG и ROBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESBG | ROBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.84% | -44.47% | +25.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.66% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.14% | -7.83% | -6.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.33% | -15.96% | +9.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESBG и ROBT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESBG | ROBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.86% | 24.18% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.86% | 25.33% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.86% | 25.57% | +0.29% |
Сравнение комиссий ESBG и ROBT
ESBG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ROBT в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESBG и ROBT
Дивидендная доходность ESBG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, тогда как ROBT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 0.60% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROBT First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF | 0.00% | 0.00% | 0.68% | 0.23% | 0.35% | 0.06% | 0.17% | 0.42% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
ESBG and ROBT have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ROBT is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ROBT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for ESBG.
ESBG has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.00% for ROBT.
ESBG is categorized as Tactical Allocation, while ROBT is Technology Equities. Their fees differ too: 0.95% for ESBG and 0.65% for ROBT.
Подберите оптимальное распределение для ESBG и ROBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор