Сравнение ESBG с ROBT
ESBG (First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF) and ROBT (First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF) are both exchange-traded funds - ESBG is a Tactical Allocation fund actively managed by First Trust, while ROBT is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. ESBG is actively managed, while ROBT is passively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESBG charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for ROBT.
Доходность
Сравнение доходности ESBG и ROBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESBG показывает доходность -3.07%, что значительно ниже, чем у ROBT с доходностью 3.81%.
ESBG
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -3.17%
- 6 месяцев
- -7.61%
- С начала года
- -3.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROBT
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -1.54%
- 6 месяцев
- -1.50%
- С начала года
- 3.81%
- 1 год
- 9.11%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESBG и ROBT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | -3.07% | 5.67% |
ROBT First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF | 3.81% | 3.63% |
Correlation
The correlation between ESBG and ROBT is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESBG vs. ROBT — Ранг доходности на риск
ESBG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ROBT
Сравнение ESBG c ROBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF (ESBG) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESBG | ROBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.08 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.42 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.14 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESBG и ROBT
Максимальная просадка ESBG за все время составила -18.84%, что меньше максимальной просадки ROBT в -44.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESBG и ROBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESBG | ROBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.84% | -44.47% | +25.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.66% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.80% | -10.68% | -7.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -15.85% | +7.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESBG и ROBT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESBG | ROBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.52% | 24.96% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.52% | 25.54% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.52% | 25.55% | -0.03% |
Сравнение комиссий ESBG и ROBT
ESBG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ROBT в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESBG и ROBT
Дивидендная доходность ESBG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности ROBT в 0.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 1.12% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROBT First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF | 0.02% | 0.00% | 0.68% | 0.23% | 0.35% | 0.06% | 0.17% | 0.42% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
ESBG and ROBT have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ROBT is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ROBT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for ESBG.
ESBG has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.02% for ROBT.
ESBG is categorized as Tactical Allocation, while ROBT is Technology Equities. Their fees differ too: 0.95% for ESBG and 0.65% for ROBT.
Подберите оптимальное распределение для ESBG и ROBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор